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Auteur Bruno Tuffin |
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La Simulation de Monte Carlo / Bruno Tuffin
Titre : La Simulation de Monte Carlo Type de document : texte imprimé Auteurs : Bruno Tuffin Editeur : Paris : Lavoisier Année de publication : 2010 Collection : Méthodes stochastiques appliquées/Limnios,Nikolaos Importance : 1 vol. (270 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7462-2521-3 Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Mots-clés : Mathématique(modélisation) Index. décimale : 510 - Mathématique Résumé :
Cet ouvrage décrit les principaux problèmes auxquels s'attaque la simulation de Monte Carlo : calcul de sommes ou d'intégrales, d'espérances mathématiques, de problèmes d'optimisation, de résolution d'équations linéaires, intégrales ou différentielles.
La simulation de Monte Carlo est illustré de nombreux exemples d'application issus de domaines aussi variés que les télécommunications, la finance, la fiabilité, la physique, etc. Il expose comment les solutions peuvent être approchées et l'erreur analysée via un intervalle de confiance contenant la solution avec une probabilité donnée.
Ce livre présente également les différentes techniques d'accélération réduisant l'intervalle de confiance pour un temps de simulation donné. D'autres questions fondamentales sont traitées comme la génération du hasard et des variables aléatoires ou la méthode de simulation de quasi-Monte Carlo qui utilise des suites non aléatoires mais mieux réparties sur le domaine d'échantillonnage, permettant une convergence plus rapide.Note de contenu :
Sommaire
Introduction et concepts de base
Génération de variables aléatoires
Transformation sous forme d'espérance mathématique
Analyse des résultats de simulation
Techniques de réduction de la variance
Simulation de Monte Carlo en optimisation
Méthodes de quasi-Monte CarloCôte titre : Fs/9847-9850 La Simulation de Monte Carlo [texte imprimé] / Bruno Tuffin . - Paris : Lavoisier, 2010 . - 1 vol. (270 p.) ; 24 cm. - (Méthodes stochastiques appliquées/Limnios,Nikolaos) .
ISBN : 978-2-7462-2521-3
Langues : Français (fre)
Catégories : Mathématique Mots-clés : Mathématique(modélisation) Index. décimale : 510 - Mathématique Résumé :
Cet ouvrage décrit les principaux problèmes auxquels s'attaque la simulation de Monte Carlo : calcul de sommes ou d'intégrales, d'espérances mathématiques, de problèmes d'optimisation, de résolution d'équations linéaires, intégrales ou différentielles.
La simulation de Monte Carlo est illustré de nombreux exemples d'application issus de domaines aussi variés que les télécommunications, la finance, la fiabilité, la physique, etc. Il expose comment les solutions peuvent être approchées et l'erreur analysée via un intervalle de confiance contenant la solution avec une probabilité donnée.
Ce livre présente également les différentes techniques d'accélération réduisant l'intervalle de confiance pour un temps de simulation donné. D'autres questions fondamentales sont traitées comme la génération du hasard et des variables aléatoires ou la méthode de simulation de quasi-Monte Carlo qui utilise des suites non aléatoires mais mieux réparties sur le domaine d'échantillonnage, permettant une convergence plus rapide.Note de contenu :
Sommaire
Introduction et concepts de base
Génération de variables aléatoires
Transformation sous forme d'espérance mathématique
Analyse des résultats de simulation
Techniques de réduction de la variance
Simulation de Monte Carlo en optimisation
Méthodes de quasi-Monte CarloCôte titre : Fs/9847-9850 Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Fs/9847 Fs/9847-9850 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/9848 Fs/9847-9850 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/9849 Fs/9847-9850 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/9850 Fs/9847-9850 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
Disponible