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Movement brownien, martingales, et calcul stochastique / J. F. Le Gall
Titre : Movement brownien, martingales, et calcul stochastique Type de document : texte imprimé Auteurs : J. F. Le Gall Editeur : Springer Année de publication : 2013 Collection : Mathématiques et applications 71 Importance : viii, 176 pages Présentation : illustrations Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-642-31897-9 Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Mots-clés : Processus stochastiques
Mouvement brownien
Martingales (mathématiques)Index. décimale : 510 - Mathématique Résumé :
La 4e de couverture indique : "Cet ouvrage propose une approche concise mais complète de la théorie de l'intégrale stochastique dans le cadre général des semimartingales continues. Après une introduction au mouvement brownien et à ses principales propriétés, les martingales et les semimartingales continues sont présentées en détail avant la construction de l'intégrale stochastique. Les outils du calcul stochastique, incluant la formule d'Itô, le théorème d'arrêt et de nombreuses applications, sont traités de manière rigoureuse. Le livre contient aussi un chapitre sur les processus de Markov et un autre sur les équations différentielles stochastiques, avec une preuve détaillée des propriétés markoviennes des solutions. De nombreux exercices permettent au lecteur de se familiariser avec les techniques du calcul stochastique."Note de contenu :
Sommaire
1 Vecteurs et processus gaussiens
2 Le mouvement brownien
3 Filtrations et martingales
4 Semimartingales continues
5 Intégrale stochastique
6 Théorie générale des processus de Markov
7 Equations différentielles stochastiques
Appendice A1. Lemme de classe monotone
Appendice A2. Martingales discrètesCôte titre : Fs/24138-24139 Movement brownien, martingales, et calcul stochastique [texte imprimé] / J. F. Le Gall . - [S.l.] : Springer, 2013 . - viii, 176 pages : illustrations ; 24 cm. - (Mathématiques et applications 71) .
ISBN : 978-3-642-31897-9
Langues : Français (fre)
Catégories : Mathématique Mots-clés : Processus stochastiques
Mouvement brownien
Martingales (mathématiques)Index. décimale : 510 - Mathématique Résumé :
La 4e de couverture indique : "Cet ouvrage propose une approche concise mais complète de la théorie de l'intégrale stochastique dans le cadre général des semimartingales continues. Après une introduction au mouvement brownien et à ses principales propriétés, les martingales et les semimartingales continues sont présentées en détail avant la construction de l'intégrale stochastique. Les outils du calcul stochastique, incluant la formule d'Itô, le théorème d'arrêt et de nombreuses applications, sont traités de manière rigoureuse. Le livre contient aussi un chapitre sur les processus de Markov et un autre sur les équations différentielles stochastiques, avec une preuve détaillée des propriétés markoviennes des solutions. De nombreux exercices permettent au lecteur de se familiariser avec les techniques du calcul stochastique."Note de contenu :
Sommaire
1 Vecteurs et processus gaussiens
2 Le mouvement brownien
3 Filtrations et martingales
4 Semimartingales continues
5 Intégrale stochastique
6 Théorie générale des processus de Markov
7 Equations différentielles stochastiques
Appendice A1. Lemme de classe monotone
Appendice A2. Martingales discrètesCôte titre : Fs/24138-24139 Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Fs/24138 Fs/24138-24139 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/24139 Fs/24138-24139 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
Disponible