Equations du troisième degré et historique des nombres complexes / HakimiI ,Hayet  

Public ISBD Titre : Equations du troisième degré et historique des nombres complexes Type de document : texte imprimé Auteurs : HakimiI ,Hayet, Auteur ; Saad Aggoun, Directeur de thèse Editeur : Setif:UFA Année de publication : 2019 Importance : 1 vol (28 f .) Format : 29 cm Langues : Français (fre) Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Nombres complexes Equation du troisième degré Index. décimale : 510 Mathématique Résumé : Dans ce mémoire, on a étudié l’historique des nombres complexes ainsi que les équations du troisième degré. On intéressés aux mathématiciens qui ont émergé avec leurs recherches dans ce domaine depuis l’émergence du problème de résoudre l’équation du troisième degré avec l’activité de Del Ferro jusqu’à l’émergence de ces nombres tels que nous les connaissons aujourd’hui (a + ib), on a également résolu des équations de la forme : ax³+ bx² + cx + d = 0, avec : a, b, c, d des réels, qui est abrégé sous la forme: x³+px+q=0, avec: p, q ∈ℝ et on a concentrés sur sa résolution en utilisant la méthode de Cardan qui a le problème des racines carrées négatifs puis la méthode Bombelli pour traiter ce problème puis l’apparition des nombres complexes. Note de contenu : Sommaire Introduction 2 1 Historique des nombres complexes 5 1.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.2 Le problème mathématique qui fait L’apparition des nombres complexes . 5 1.3 Les plus célèbres mathématiciens dans ce travail . . . . . . . . . . . . . . 6 1.4 La Renaissance italienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.4.1 L’équation du troisième degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.5 La formule de Cardan et ses di¢ cultés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.6 Bombelli et début des nombres complexes . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.7 L’écriture des nombres complexes a+ib . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2 Equations du troisième degré 13 2.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.2 Mise en forme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.3 L’équation du troisième degré a au moins une solution . . . . . . . . . . 15 2.3.1 Rappel sur le théorème des valeurs intermédiaires (TVI) . . . . . 15 2.4 La formule de Cardan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.4.1 L’énonce de la méthode de Cardan . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.5 Quelques exemples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.6 L’astuce de Bombelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2.6.1 L’énonce de la méthode de Bombelli . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Conclusion 27 Bibliographie Côte titre : MAM/0357 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1fwObhAlAkAmwlWozQ-EhAsPCgxZad3sY/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : pdf Equations du troisième degré et historique des nombres complexes [texte imprimé] / HakimiI ,Hayet, Auteur ; Saad Aggoun, Directeur de thèse . - [S.l.] : Setif:UFA, 2019 . - 1 vol (28 f .) ; 29 cm. Langues : Français (fre) Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Nombres complexes Equation du troisième degré Index. décimale : 510 Mathématique Résumé : Dans ce mémoire, on a étudié l’historique des nombres complexes ainsi que les équations du troisième degré. On intéressés aux mathématiciens qui ont émergé avec leurs recherches dans ce domaine depuis l’émergence du problème de résoudre l’équation du troisième degré avec l’activité de Del Ferro jusqu’à l’émergence de ces nombres tels que nous les connaissons aujourd’hui (a + ib), on a également résolu des équations de la forme : ax³+ bx² + cx + d = 0, avec : a, b, c, d des réels, qui est abrégé sous la forme: x³+px+q=0, avec: p, q ∈ℝ et on a concentrés sur sa résolution en utilisant la méthode de Cardan qui a le problème des racines carrées négatifs puis la méthode Bombelli pour traiter ce problème puis l’apparition des nombres complexes. Note de contenu : Sommaire Introduction 2 1 Historique des nombres complexes 5 1.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.2 Le problème mathématique qui fait L’apparition des nombres complexes . 5 1.3 Les plus célèbres mathématiciens dans ce travail . . . . . . . . . . . . . . 6 1.4 La Renaissance italienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.4.1 L’équation du troisième degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.5 La formule de Cardan et ses di¢ cultés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.6 Bombelli et début des nombres complexes . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.7 L’écriture des nombres complexes a+ib . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2 Equations du troisième degré 13 2.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.2 Mise en forme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.3 L’équation du troisième degré a au moins une solution . . . . . . . . . . 15 2.3.1 Rappel sur le théorème des valeurs intermédiaires (TVI) . . . . . 15 2.4 La formule de Cardan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.4.1 L’énonce de la méthode de Cardan . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.5 Quelques exemples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.6 L’astuce de Bombelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2.6.1 L’énonce de la méthode de Bombelli . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Conclusion 27 Bibliographie Côte titre : MAM/0357 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1fwObhAlAkAmwlWozQ-EhAsPCgxZad3sY/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : pdf

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Espaces d’opérateurs et géométrie des espaces Banach / Lahcene Mezrag

Public ISBD Titre : Espaces d’opérateurs et géométrie des espaces Banach Type de document : texte imprimé Auteurs : Lahcene Mezrag, Auteur ; M MOUSSAI, Directeur de thèse Editeur : Setif:UFA Année de publication : 2003 Importance : 1 vol (121 f.) Format : 29 cm Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Espaces d’opérateurs Géométrie Espaces Banach Grothendieck Index. décimale : 510 Mathématique Côte titre : DM/0013-0017 Espaces d’opérateurs et géométrie des espaces Banach [texte imprimé] / Lahcene Mezrag, Auteur ; M MOUSSAI, Directeur de thèse . - [S.l.] : Setif:UFA, 2003 . - 1 vol (121 f.) ; 29 cm. Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Espaces d’opérateurs Géométrie Espaces Banach Grothendieck Index. décimale : 510 Mathématique Côte titre : DM/0013-0017

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Les espaces sous-riemanniens et leurs différences avec les espaces riemanniens / Razika Boughelous  

Public ISBD Titre : Les espaces sous-riemanniens et leurs différences avec les espaces riemanniens Type de document : texte imprimé Auteurs : Razika Boughelous, Auteur ; Naceurdine Bensalem, Directeur de thèse Editeur : Setif:UFA Année de publication : 2020 Importance : 1 vol (44 f.) Format : 29 cm Langues : Français (fre) Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Géométrie sous-riemannienne Géométrie riemannienne Connexions Géodésiques. Index. décimale : 510 - Mathématique Résumé : Notre objectif dans ce mémoire est de faire des comparaisons entre les variétés sous-riemanniennes et riemanniennes. Malgré la ressemblance formelle des deux structures, il existe de grandes différences. En particulier, les propriétés de la distance sont différentes pour les deux espaces. De plus, et contrairement au cas riemannien, il existe des géodésiques qui ne sont pas solutions des équations d’Euler-Lagrange qu’on appellera les géodésiques singulières. Par ailleurs, il n’existe pas en sous-riemannien une connexion intrinsèque. Côte titre : MAM/0452 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1tDXze1D9NYU2vtPcBlzoFZsfdNjKHAWa/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : pdf Les espaces sous-riemanniens et leurs différences avec les espaces riemanniens [texte imprimé] / Razika Boughelous, Auteur ; Naceurdine Bensalem, Directeur de thèse . - [S.l.] : Setif:UFA, 2020 . - 1 vol (44 f.) ; 29 cm. Langues : Français (fre) Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Géométrie sous-riemannienne Géométrie riemannienne Connexions Géodésiques. Index. décimale : 510 - Mathématique Résumé : Notre objectif dans ce mémoire est de faire des comparaisons entre les variétés sous-riemanniennes et riemanniennes. Malgré la ressemblance formelle des deux structures, il existe de grandes différences. En particulier, les propriétés de la distance sont différentes pour les deux espaces. De plus, et contrairement au cas riemannien, il existe des géodésiques qui ne sont pas solutions des équations d’Euler-Lagrange qu’on appellera les géodésiques singulières. Par ailleurs, il n’existe pas en sous-riemannien une connexion intrinsèque. Côte titre : MAM/0452 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1tDXze1D9NYU2vtPcBlzoFZsfdNjKHAWa/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : pdf

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Estimation fonctionnelle sous R / Kafia Hassa  

Public ISBD Titre : Estimation fonctionnelle sous R Type de document : texte imprimé Auteurs : Kafia Hassa ; Sonia Hadli Griche, Directeur de thèse Editeur : Setif:UFA Année de publication : 2016 Importance : 1 vol (41 f.) Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Modélisation et aide à la décision Côte titre : MAM/0175 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1OBwpEm5JJm9Cj5baoP2Pwx7ghL65P_O1/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : pdf Estimation fonctionnelle sous R [texte imprimé] / Kafia Hassa ; Sonia Hadli Griche, Directeur de thèse . - [S.l.] : Setif:UFA, 2016 . - 1 vol (41 f.). Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Modélisation et aide à la décision Côte titre : MAM/0175 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1OBwpEm5JJm9Cj5baoP2Pwx7ghL65P_O1/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : pdf

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Estimation de la Volatilité de L’indice Boursier CAC 40 (Indice de la Bourse de Paris) / Akbache,Amina  

Public ISBD Titre : Estimation de la Volatilité de L’indice Boursier CAC 40 (Indice de la Bourse de Paris) Type de document : texte imprimé Auteurs : Akbache,Amina, Auteur ; Ziet ,Adel, Directeur de thèse Editeur : Setif:UFA Année de publication : 2019 Importance : 1 vol (50 f .) Format : 29 cm Langues : Français (fre) Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : La volatilité Modèle de Black-Scholes Volatilité implicite Index. décimale : 510 Mathématique Résumé : L’objet de ce travail est de déterminer les différentes méthodes d’estimation de la volatilité de l’indice boursier dans le cas où la volatilité est constante (volatilité historique et volatilité implicite), et le cas où la volatilité non constante (volatilité stochastique et volatilité conditionnelle ARCH / GARCH). Ensuite nous proposons une étude empirique sur une série temporelle financière (série journaliers de l'indice de la bourse de Paris CAC 40), et on applique le modèle GARCH à l'aide du logiciel statistique EVIEWS 7. Note de contenu : Sommaire Introduction 6 1 Modèle Black-Scholes et estimation de la volatilité 7 1.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.2 La notion d’option . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.2.1 Option européenne et option américaine . . . . . . . . . . . . . . 8 1.3 Modèle de Black-Scholes-Merton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.3.1 Quelques éléments d’analyse stochastique . . . . . . . . . . . . . . 9 1.3.2 Hypothèses du modèle Black-Scholes . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.3.3 Présentation du modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.3.4 Formule de Black et Scholes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1.4 Estimation de la volatilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.4.1 La volatilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.4.2 Méthodes d’estimations de la volatilité . . . . . . . . . . . . . . . 20 2 Modèles ARCH/GARCH 26 2.1 Modèles AutoRégressifs Conditionnellement Hétéroscédastiques (ARCH) 26 2.1.1 Modèle ARCH(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2.1.2 Propriétés d’un modèle ARCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2.1.3 Modèle ARCH(q) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2.2 Le modèle ARCH généralisée (GARCH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2.2.1 Modèle GARCH (p,q) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2.2.2 Propriétés d’un modèle GARCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2.2.3 Estimation des paramètres ARCH et GARCH . . . . . . . . . . . 33 1 3 Application du modèle GARCH 36 3.1 Les marchés nanciers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.1.1 Les types du marché nancier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.1.2 L’indice boursier CAC 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.2 Données et méthodologies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3.2.1 Les principales propriétés des séries nancières . . . . . . . . . . . 38 3.2.2 Présentation des données (la série chronologique de l’indice CAC 40) 40 3.2.3 Propriété statistique des données . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.2.4 Le modèle GARCH(1,1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.2.5 Test GARCH (1; 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Conclusion 55 Côte titre : MAM/0373 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1zZIN43d1Y-8ZWhtZHyb_srjAzzPFJwZU/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : pdf Estimation de la Volatilité de L’indice Boursier CAC 40 (Indice de la Bourse de Paris) [texte imprimé] / Akbache,Amina, Auteur ; Ziet ,Adel, Directeur de thèse . - [S.l.] : Setif:UFA, 2019 . - 1 vol (50 f .) ; 29 cm. Langues : Français (fre) Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : La volatilité Modèle de Black-Scholes Volatilité implicite Index. décimale : 510 Mathématique Résumé : L’objet de ce travail est de déterminer les différentes méthodes d’estimation de la volatilité de l’indice boursier dans le cas où la volatilité est constante (volatilité historique et volatilité implicite), et le cas où la volatilité non constante (volatilité stochastique et volatilité conditionnelle ARCH / GARCH). Ensuite nous proposons une étude empirique sur une série temporelle financière (série journaliers de l'indice de la bourse de Paris CAC 40), et on applique le modèle GARCH à l'aide du logiciel statistique EVIEWS 7. Note de contenu : Sommaire Introduction 6 1 Modèle Black-Scholes et estimation de la volatilité 7 1.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.2 La notion d’option . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.2.1 Option européenne et option américaine . . . . . . . . . . . . . . 8 1.3 Modèle de Black-Scholes-Merton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.3.1 Quelques éléments d’analyse stochastique . . . . . . . . . . . . . . 9 1.3.2 Hypothèses du modèle Black-Scholes . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.3.3 Présentation du modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.3.4 Formule de Black et Scholes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1.4 Estimation de la volatilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.4.1 La volatilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.4.2 Méthodes d’estimations de la volatilité . . . . . . . . . . . . . . . 20 2 Modèles ARCH/GARCH 26 2.1 Modèles AutoRégressifs Conditionnellement Hétéroscédastiques (ARCH) 26 2.1.1 Modèle ARCH(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2.1.2 Propriétés d’un modèle ARCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2.1.3 Modèle ARCH(q) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2.2 Le modèle ARCH généralisée (GARCH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2.2.1 Modèle GARCH (p,q) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2.2.2 Propriétés d’un modèle GARCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2.2.3 Estimation des paramètres ARCH et GARCH . . . . . . . . . . . 33 1 3 Application du modèle GARCH 36 3.1 Les marchés nanciers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.1.1 Les types du marché nancier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.1.2 L’indice boursier CAC 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.2 Données et méthodologies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3.2.1 Les principales propriétés des séries nancières . . . . . . . . . . . 38 3.2.2 Présentation des données (la série chronologique de l’indice CAC 40) 40 3.2.3 Propriété statistique des données . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.2.4 Le modèle GARCH(1,1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.2.5 Test GARCH (1; 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Conclusion 55 Côte titre : MAM/0373 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1zZIN43d1Y-8ZWhtZHyb_srjAzzPFJwZU/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : pdf

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Etude algorithmique et numérique de deux approches de pénalité pour résoudre le problème d'inégalités variationnelles a contraintes linéaires / Souad Guetatfa  

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Etude algorithmique et numérique de deux approches de pénalité pour résoudre le problème d’inégalités variationnelles à contraintes non linéaires / Bououden ,Meriem  

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Etude analytique d'un problème thermodynamique en élasto-viscoplasticité / Hanane Azbouche  

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Etude analytique d’un problème thermodynamique en viscoélasticité avec mémoire longue / Imane Boudra  

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Etude analytiques de quelques problèmes aux limites en élasticités avec contact / Souraya Boutechebak  

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Etude d'une approche combinée pour le problème complémentaire linéaire / Hennous,ratiba  

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Étude asymptotique des EDP avec frottement / yasmina Kadri  

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Etude asymptotique des fluides non-Newtoniens avec des conditions de non adhérence aux bords / Benterki,Djamila  

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Etude asymptotique des méthodes de points intérieurs pour la programmation linéaire / Bouafia,Mousaab  

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Etude asymptotique d'un problème de contrat avec frottement entre deux corps élastiques / Hana Lahlah taklit

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