University Sétif 1 FERHAT ABBAS Faculty of Sciences
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Titre : Espaces d’opérateurs et géométrie des espaces Banach Type de document : texte imprimé Auteurs : Lahcene Mezrag, Auteur ; M MOUSSAI, Directeur de thèse Editeur : Setif:UFA Année de publication : 2003 Importance : 1 vol (121 f.) Format : 29 cm Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Espaces d’opérateurs
Géométrie
Espaces
Banach
GrothendieckIndex. décimale : 510 Mathématique Côte titre : DM/0013-0017 Espaces d’opérateurs et géométrie des espaces Banach [texte imprimé] / Lahcene Mezrag, Auteur ; M MOUSSAI, Directeur de thèse . - [S.l.] : Setif:UFA, 2003 . - 1 vol (121 f.) ; 29 cm.
Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Espaces d’opérateurs
Géométrie
Espaces
Banach
GrothendieckIndex. décimale : 510 Mathématique Côte titre : DM/0013-0017 Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité DM/0013 DM/0013-0017 Thèse Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleDM/0014 DM/0013-0017 Thèse Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleDM/0015 DM/0013-0017 Thèse Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleDM/0016 DM/0013-0017 Thèse Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleDM/0017 DM/0013-0017 Thèse Bibliothéque des sciences Français Disponible
Disponible
Titre : Espaces Vectoriels Topologiques. Chapitres 1 à 5 Type de document : texte imprimé Auteurs : Nicolas Bourbaki Editeur : Springer Année de publication : 2007 Importance : 1 vol. (368 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-34497-1 Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Index. décimale : 510 Mathématique Résumé :
Les Eléments de mathématique de Nicolas Bourbaki ont pour objet une présentation rigoureuse, systématique et sans prérequis des mathématiques depuis leurs fondements. Ce Livre est le cinquième du traité ; il est consacré aux bases de l'analyse fonctionnelle. Il contient en particulier le théorème de Hahn-Banach et le théorème de Banach-Steinhaus. Il comprend les chapitres : espaces vectoriels topologiques sur un corps valué ; ensembles convexes et espaces localement convexes ; espaces d'applications linéaires continues ; la dualité dans les espaces vectoriels topologiques ; espaces hilbertiens (théorie élémentaire).
Il contient également des notes historiques. Ce volume a été publié en 1981.Côte titre : Fs/15547-15551 Espaces Vectoriels Topologiques. Chapitres 1 à 5 [texte imprimé] / Nicolas Bourbaki . - [S.l.] : Springer, 2007 . - 1 vol. (368 p.) ; 24 cm.
ISBN : 978-3-540-34497-1
Langues : Français (fre)
Catégories : Mathématique Index. décimale : 510 Mathématique Résumé :
Les Eléments de mathématique de Nicolas Bourbaki ont pour objet une présentation rigoureuse, systématique et sans prérequis des mathématiques depuis leurs fondements. Ce Livre est le cinquième du traité ; il est consacré aux bases de l'analyse fonctionnelle. Il contient en particulier le théorème de Hahn-Banach et le théorème de Banach-Steinhaus. Il comprend les chapitres : espaces vectoriels topologiques sur un corps valué ; ensembles convexes et espaces localement convexes ; espaces d'applications linéaires continues ; la dualité dans les espaces vectoriels topologiques ; espaces hilbertiens (théorie élémentaire).
Il contient également des notes historiques. Ce volume a été publié en 1981.Côte titre : Fs/15547-15551 Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Fs/15547 Fs/15547-15551 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/15548 Fs/15547-15551 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/15549 Fs/15547-15551 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/15550 Fs/15547-15551 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/15551 Fs/15547-15551 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleEstimation de la Volatilité de L’indice Boursier CAC 40 (Indice de la Bourse de Paris) / Akbache,Amina
![]()
Titre : Estimation de la Volatilité de L’indice Boursier CAC 40 (Indice de la Bourse de Paris) Type de document : texte imprimé Auteurs : Akbache,Amina, Auteur ; Ziet ,Adel, Directeur de thèse Editeur : Setif:UFA Année de publication : 2019 Importance : 1 vol (50 f .) Format : 29 cm Langues : Français (fre) Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : La volatilité
Modèle de Black-Scholes
Volatilité impliciteIndex. décimale : 510 Mathématique Résumé : L’objet de ce travail est de déterminer les différentes méthodes d’estimation de la volatilité de l’indice boursier dans le cas où la volatilité est constante (volatilité historique et volatilité implicite), et le cas où la volatilité non constante (volatilité stochastique et volatilité conditionnelle ARCH / GARCH). Ensuite nous proposons une étude empirique sur une série temporelle financière (série journaliers de l'indice de la bourse de Paris CAC 40), et on applique le modèle GARCH à l'aide du logiciel statistique EVIEWS 7. Note de contenu : Sommaire
Introduction 6
1 Modèle Black-Scholes et estimation de la volatilité 7
1.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 La notion dÂ’option . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2.1 Option européenne et option américaine . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3 Modèle de Black-Scholes-Merton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3.1 Quelques éléments d’analyse stochastique . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3.2 Hypothèses du modèle Black-Scholes . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.3.3 Présentation du modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.3.4 Formule de Black et Scholes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.4 Estimation de la volatilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.4.1 La volatilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.4.2 Méthodes d’estimations de la volatilité . . . . . . . . . . . . . . . 20
2 Modèles ARCH/GARCH 26
2.1 Modèles AutoRégressifs Conditionnellement Hétéroscédastiques (ARCH) 26
2.1.1 Modèle ARCH(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.1.2 Propriétés d’un modèle ARCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.1.3 Modèle ARCH(q) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.2 Le modèle ARCH généralisée (GARCH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.2.1 Modèle GARCH (p,q) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.2.2 Propriétés d’un modèle GARCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.2.3 Estimation des paramètres ARCH et GARCH . . . . . . . . . . . 33
1
3 Application du modèle GARCH 36
3.1 Les marchés …nanciers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.1.1 Les types du marché …nancier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.1.2 LÂ’indice boursier CAC 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.2 Données et méthodologies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.2.1 Les principales propriétés des séries …nancières . . . . . . . . . . . 38
3.2.2 Présentation des données (la série chronologique de l’indice CAC 40) 40
3.2.3 Propriété statistique des données . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.2.4 Le modèle GARCH(1,1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.2.5 Test GARCH (1; 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Conclusion 55Côte titre : MAM/0373 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1zZIN43d1Y-8ZWhtZHyb_srjAzzPFJwZU/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Estimation de la Volatilité de L’indice Boursier CAC 40 (Indice de la Bourse de Paris) [texte imprimé] / Akbache,Amina, Auteur ; Ziet ,Adel, Directeur de thèse . - [S.l.] : Setif:UFA, 2019 . - 1 vol (50 f .) ; 29 cm.
Langues : Français (fre)
Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : La volatilité
Modèle de Black-Scholes
Volatilité impliciteIndex. décimale : 510 Mathématique Résumé : L’objet de ce travail est de déterminer les différentes méthodes d’estimation de la volatilité de l’indice boursier dans le cas où la volatilité est constante (volatilité historique et volatilité implicite), et le cas où la volatilité non constante (volatilité stochastique et volatilité conditionnelle ARCH / GARCH). Ensuite nous proposons une étude empirique sur une série temporelle financière (série journaliers de l'indice de la bourse de Paris CAC 40), et on applique le modèle GARCH à l'aide du logiciel statistique EVIEWS 7. Note de contenu : Sommaire
Introduction 6
1 Modèle Black-Scholes et estimation de la volatilité 7
1.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 La notion dÂ’option . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2.1 Option européenne et option américaine . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3 Modèle de Black-Scholes-Merton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3.1 Quelques éléments d’analyse stochastique . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3.2 Hypothèses du modèle Black-Scholes . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.3.3 Présentation du modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.3.4 Formule de Black et Scholes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.4 Estimation de la volatilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.4.1 La volatilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.4.2 Méthodes d’estimations de la volatilité . . . . . . . . . . . . . . . 20
2 Modèles ARCH/GARCH 26
2.1 Modèles AutoRégressifs Conditionnellement Hétéroscédastiques (ARCH) 26
2.1.1 Modèle ARCH(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.1.2 Propriétés d’un modèle ARCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.1.3 Modèle ARCH(q) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.2 Le modèle ARCH généralisée (GARCH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.2.1 Modèle GARCH (p,q) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.2.2 Propriétés d’un modèle GARCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.2.3 Estimation des paramètres ARCH et GARCH . . . . . . . . . . . 33
1
3 Application du modèle GARCH 36
3.1 Les marchés …nanciers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.1.1 Les types du marché …nancier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.1.2 LÂ’indice boursier CAC 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.2 Données et méthodologies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.2.1 Les principales propriétés des séries …nancières . . . . . . . . . . . 38
3.2.2 Présentation des données (la série chronologique de l’indice CAC 40) 40
3.2.3 Propriété statistique des données . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.2.4 Le modèle GARCH(1,1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.2.5 Test GARCH (1; 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Conclusion 55Côte titre : MAM/0373 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1zZIN43d1Y-8ZWhtZHyb_srjAzzPFJwZU/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MAM/0373 MAM/0373 Mémoire Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleEtude algorithmique et numérique de deux approches de pénalité pour résoudre le problème d’inégalités variationnelles à contraintes non linéaires / Bououden ,Meriem
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Titre : Etude algorithmique et numérique de deux approches de pénalité pour résoudre le problème d’inégalités variationnelles à contraintes non linéaires Type de document : texte imprimé Auteurs : Bououden ,Meriem, Auteur ; Kebaili ,Zahira, Directeur de thèse Editeur : Setif:UFA Année de publication : 2019 Importance : 1 vol (38 f .) Format : 29 cm Langues : Français (fre) Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Mathématique Index. décimale : 510 Mathématique Résumé : Dans ce mémoire on a fait une étude algorithmique et numérique de
deux approches de pénalité extérieure et intérieure pour résoudre le problème
d’inégalités variationnelles à contrainte non linéaires (NLV IP).
Ces approches constituent des alternatives par rapport aux méthodes
existantes pour résoudre (NLV IP).
Cependant des e¤orts complémentaires devraient être e¤ectues dans le
but de régler certaines di¢ cultés au comportement numérique des algo-
rithmes correspondants.
Comme perspectives, il est possible de prolonger ces travaux pour dÂ’autres
classes des problèmes a savoir le problème d’inégalités variationnelles géné-
ralisé et pour le problème de complémentarité à valeurs absolus.
38Note de contenu : Sommaire
Introduction 4
1 Rappels utiles et généralités sur le problème d’inégalités va-
riationnelles 5
1.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Eléments d’analyse convexe et programmation mathématique . 6
1.2.1 Analyse convexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2.2 Programmation mathématique . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3 Méthodes de pénalité en optimisation . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3.1 Pénalité extérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3.2 Pénalité intérieure (fonctions barrières) . . . . . . . . . 9
1.4 Problème d’inégalités variationnelles à contraintes non linéaires
(NLV IP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.4.1 Dé…nition du problème . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.4.2 Domaines dÂ’applications . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.4.3 ClassiÂ…cation de (NLV IP) . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.4.4 Résultats de base pour l’existence et unicité des solu-
tions de (NLV IP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.4.5 Méthode classique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2 Méthode de pénalité 15
2.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2 Méthode de pénalité extérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2.1 Orientation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2.2 Description dÂ’algorithme (AlgPE) . . . . . . . . . . . 17
2.2.3 Convergence de lÂ’algorithme (AlgPE) . . . . . . . . . . 21
2.3 Méthode de pénalité intérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.3.1 Principe de la méthode . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.3.2 Description dÂ’algorithme (AlgPI) . . . . . . . . . . . . 24
2.3.3 Convergence de lÂ’algorithme (AlgPI) . . . . . . . . . . 25
1
3 Mise en œuvre des approches de pénalité 27
3.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.2 Problème d’inégalités variationnelles à contraintes non linéaires 28
3.2.1 Exemples à taille …xe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.2.2 Exemple à taille variable . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.3 Problème d’optimisation di¤érentiable convexe à contraintes
non linéaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.4 Commentaires des résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Conclusion et perspectives 37
Bibliographie 39
2Côte titre : MAM/0377 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1Ml33nOrMbX20b5vIUOsr8GljD3VmG_fE/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Etude algorithmique et numérique de deux approches de pénalité pour résoudre le problème d’inégalités variationnelles à contraintes non linéaires [texte imprimé] / Bououden ,Meriem, Auteur ; Kebaili ,Zahira, Directeur de thèse . - [S.l.] : Setif:UFA, 2019 . - 1 vol (38 f .) ; 29 cm.
Langues : Français (fre)
Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Mathématique Index. décimale : 510 Mathématique Résumé : Dans ce mémoire on a fait une étude algorithmique et numérique de
deux approches de pénalité extérieure et intérieure pour résoudre le problème
d’inégalités variationnelles à contrainte non linéaires (NLV IP).
Ces approches constituent des alternatives par rapport aux méthodes
existantes pour résoudre (NLV IP).
Cependant des e¤orts complémentaires devraient être e¤ectues dans le
but de régler certaines di¢ cultés au comportement numérique des algo-
rithmes correspondants.
Comme perspectives, il est possible de prolonger ces travaux pour dÂ’autres
classes des problèmes a savoir le problème d’inégalités variationnelles géné-
ralisé et pour le problème de complémentarité à valeurs absolus.
38Note de contenu : Sommaire
Introduction 4
1 Rappels utiles et généralités sur le problème d’inégalités va-
riationnelles 5
1.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Eléments d’analyse convexe et programmation mathématique . 6
1.2.1 Analyse convexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2.2 Programmation mathématique . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3 Méthodes de pénalité en optimisation . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3.1 Pénalité extérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3.2 Pénalité intérieure (fonctions barrières) . . . . . . . . . 9
1.4 Problème d’inégalités variationnelles à contraintes non linéaires
(NLV IP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.4.1 Dé…nition du problème . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.4.2 Domaines dÂ’applications . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.4.3 ClassiÂ…cation de (NLV IP) . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.4.4 Résultats de base pour l’existence et unicité des solu-
tions de (NLV IP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.4.5 Méthode classique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2 Méthode de pénalité 15
2.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2 Méthode de pénalité extérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2.1 Orientation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2.2 Description dÂ’algorithme (AlgPE) . . . . . . . . . . . 17
2.2.3 Convergence de lÂ’algorithme (AlgPE) . . . . . . . . . . 21
2.3 Méthode de pénalité intérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.3.1 Principe de la méthode . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.3.2 Description dÂ’algorithme (AlgPI) . . . . . . . . . . . . 24
2.3.3 Convergence de lÂ’algorithme (AlgPI) . . . . . . . . . . 25
1
3 Mise en œuvre des approches de pénalité 27
3.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.2 Problème d’inégalités variationnelles à contraintes non linéaires 28
3.2.1 Exemples à taille …xe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.2.2 Exemple à taille variable . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.3 Problème d’optimisation di¤érentiable convexe à contraintes
non linéaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.4 Commentaires des résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Conclusion et perspectives 37
Bibliographie 39
2Côte titre : MAM/0377 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1Ml33nOrMbX20b5vIUOsr8GljD3VmG_fE/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MAM/0377 MAM/0377 Mémoire Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleEtude analytiques de quelques problèmes aux limites en élasticités avec contact / Souraya Boutechebak
![]()
Titre : Etude analytiques de quelques problèmes aux limites en élasticités avec contact Type de document : texte imprimé Auteurs : Souraya Boutechebak, Auteur ; Merouani,B, Directeur de thèse Editeur : Setif:UFA Importance : 1 vol (144 f.) Format : 29 cm Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Elasticité
Inéquation variationnelle
Solution faible
Point fixe
Approche de yosida
Degré topologique de Lauray SchaulderIndex. décimale : 510 Mathématique Résumé :
L'objet de cette thèse est une contribution à l'étude de quelques problèmes aux limites en mécanique du contact. Nous considérons des lois de comportement non linéaire pour les matériaux élastiques dans les processus statiques et dans l'hypothèse des petites déformations. Les conditions de contact sont de type unilatéral, compliance normale ou lois de type sous-différentiel. Les résultats obtenus concernent l’existence et l’unicité de la solution faible ainsi que la dépendance de la solution par rapport aux données. La thèse comporte quatre chapitres. Au premier chapitre on donne une description des lois de comportement, les conditions aux limites utilisées tout au long de la thèse et la formulation mécanique des problèmes considérés. On rappelle également quelques résultats d’analyse fonctionnelle et d’équations aux dérivées partielles. Au second chapitre on considère un problème non linéaire en présence des forces de rappels où la loi de contact sans frottement est modélisée par les conditions aux limites de Signorini. Au troisième chapitre on considère deux problèmes de contact avec la loi de Coulomb en présence des forces de rappels. Le premier problème est un problème de Signorini, le deuxième est un problème aux limites avec Compliance normale. Au dernier chapitre on considère une classe des problèmes en élasticité non linéaire où les conditions aux limites sont du type sous- différentiel.Côte titre : DM/0065 En ligne : http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/1337 Etude analytiques de quelques problèmes aux limites en élasticités avec contact [texte imprimé] / Souraya Boutechebak, Auteur ; Merouani,B, Directeur de thèse . - [S.l.] : Setif:UFA, [s.d.] . - 1 vol (144 f.) ; 29 cm.
Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Elasticité
Inéquation variationnelle
Solution faible
Point fixe
Approche de yosida
Degré topologique de Lauray SchaulderIndex. décimale : 510 Mathématique Résumé :
L'objet de cette thèse est une contribution à l'étude de quelques problèmes aux limites en mécanique du contact. Nous considérons des lois de comportement non linéaire pour les matériaux élastiques dans les processus statiques et dans l'hypothèse des petites déformations. Les conditions de contact sont de type unilatéral, compliance normale ou lois de type sous-différentiel. Les résultats obtenus concernent l’existence et l’unicité de la solution faible ainsi que la dépendance de la solution par rapport aux données. La thèse comporte quatre chapitres. Au premier chapitre on donne une description des lois de comportement, les conditions aux limites utilisées tout au long de la thèse et la formulation mécanique des problèmes considérés. On rappelle également quelques résultats d’analyse fonctionnelle et d’équations aux dérivées partielles. Au second chapitre on considère un problème non linéaire en présence des forces de rappels où la loi de contact sans frottement est modélisée par les conditions aux limites de Signorini. Au troisième chapitre on considère deux problèmes de contact avec la loi de Coulomb en présence des forces de rappels. Le premier problème est un problème de Signorini, le deuxième est un problème aux limites avec Compliance normale. Au dernier chapitre on considère une classe des problèmes en élasticité non linéaire où les conditions aux limites sont du type sous- différentiel.Côte titre : DM/0065 En ligne : http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/1337 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité DM/0065 DM/0065 Thèse Bibliothéque des sciences Français Disponible
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