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Auteur Selma Sakhri |
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Titre : Mouvement Brownien et modèles aléatoires Type de document : texte imprimé Auteurs : Selma Sakhri, Auteur ; Abdelouheb Didi, Directeur de thèse Editeur : Setif:UFA Année de publication : 2020 Importance : 1 vol (44 f.) Format : 29 cm Langues : Français (fre) Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Mouvement Brownien
Calcule stochastique
Les options
Le modèle de Black-ScholesIndex. décimale : 510 - Mathématique Résumé :
Ce mémoire a pour but la description du mouvement Brownien permet
l’évaluation des options sur le marché financier, et de démontrer quelques
propriétés principales de ce mouvement, ainsi que d’expliquer l’application de
ce mouvement dans le domaine des mathématiques financières. Il s’agit du
modèle de référence proposé par Black- Scholes très répandu en finance et
utilisé principalement dans l´étude du problème d’évaluation des options, en
considérant le mouvement brownien géométrique comme processus aléatoire
décrivant les trajectoires des prix des actifs financiers.
Côte titre : MAM/0429 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1gULF_f5PW6duEskz0EFtNY4VboUUHKIv/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Mouvement Brownien et modèles aléatoires [texte imprimé] / Selma Sakhri, Auteur ; Abdelouheb Didi, Directeur de thèse . - [S.l.] : Setif:UFA, 2020 . - 1 vol (44 f.) ; 29 cm.
Langues : Français (fre)
Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Mouvement Brownien
Calcule stochastique
Les options
Le modèle de Black-ScholesIndex. décimale : 510 - Mathématique Résumé :
Ce mémoire a pour but la description du mouvement Brownien permet
l’évaluation des options sur le marché financier, et de démontrer quelques
propriétés principales de ce mouvement, ainsi que d’expliquer l’application de
ce mouvement dans le domaine des mathématiques financières. Il s’agit du
modèle de référence proposé par Black- Scholes très répandu en finance et
utilisé principalement dans l´étude du problème d’évaluation des options, en
considérant le mouvement brownien géométrique comme processus aléatoire
décrivant les trajectoires des prix des actifs financiers.
Côte titre : MAM/0429 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1gULF_f5PW6duEskz0EFtNY4VboUUHKIv/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MAM/0429 MAM/0429 Mémoire Bibliothéque des sciences Français Disponible
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