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Applications financières sous Excel en Visual basic / Fabrice Riva
Titre : Applications financières sous Excel en Visual basic Type de document : texte imprimé Auteurs : Fabrice Riva, Auteur Mention d'édition : 3e éd. avec exercices corrigés Editeur : Paris : Economica Année de publication : 2008 Collection : Techniques de gestion (Paris. 1987), ISSN 0989-3695 Importance : 1 vol. (304 p.) Présentation : graph., couv. ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-5590-6 Note générale : Bibliogr. p. 299-300 Langues : Français (fre) Catégories : Informatique
Spécialités multiplesMots-clés : Microsoft Excel (Computer file)
Microsoft Visual BASIC
Microsoft Excel (logiciel)
Marché financier : Informatique
Microsoft Visual Basic pour applications (langage de programmation)
Capital market : Data processingIndex. décimale : 332.6 Investissement (analyse et gestion de portefeuille) Résumé :
Cet ouvrage présente les possibilités offertes par l'association du tableur Excel et du langage Visual Basic pour Applications (VBA) dans le traitement des problèmes de finance de marché.
Après une introduction aux principes fondamentaux de la programmation en VBA sous Excel (nature et organisation des objets, architecture des projets, variables, structures de contrôle), le volet financier de l'ouvrage présente une série d'applications. L'exposé est structuré autour de cinq grands thèmes :
les propriétés des rentabilités boursières à travers l'étude de leur distribution (calcul automatique de statistiques élémentaires et estimation directe de la densité par la méthode du noyau) ;
les concepts fondamentaux de la gestion de portefeuille : effet de la diversification et construction de la frontière efficiente ;
l'efficience des marchés : possibilités de prévision offertes par les méthodes d'analyse technique (filtres et moyennes mobiles) et quantification de la vitesse de réaction des cours grâce à l'utilisation de la technique des études d'événement ;
les techniques d'évaluation des options. Outre l'implémentation de la formule de Black et Scholes et du calcul des lettres grecques associées, l'ouvrage aborde les méthodes numériques d'évaluation : extraction de la volatilité implicite, méthode des arbres, et technique de Monte-Carlo. Les possibilités graphiques de VBA sont également étudiées à travers la réalisation d'une interface interactive pour le pricing des options ;
les techniques d'assurance de portefeuille (stop-loss, OBPI, CPPI) et le calcul de la VaR Monte-Carlo pour des portefeuilles combinant actifs primaires et dérivés.
Les différents chapitres s'accompagnent d'exercices corrigés destinés à faciliter l'acquisition des concepts étudiés.
Cet ouvrage s'adresse aux étudiants (Ml, M2, grandes écoles) intéressés par la mise en oeuvre concrète des connaissances théoriques acquises dans le cadre des cours de finance, aux enseignants à la recherche d'une démarche pédagogique plus "appliquée" et aux professionnels qui souhaitent développer des outils d'aide à la décision simples et puissants.Note de contenu :
Sommaire
1, Le modèle objet Excel
2, Structure des projets Visual Basic
3, Le langage Visual Basic
4, Propriétés des taux de rentabilité
5, Gestion de portefeuille I
6, Efficience des marchés
7, Evaluation d'options
8, Gestion de protefeuille IICôte titre : Fs/8157 Applications financières sous Excel en Visual basic [texte imprimé] / Fabrice Riva, Auteur . - 3e éd. avec exercices corrigés . - Paris : Economica, 2008 . - 1 vol. (304 p.) : graph., couv. ill. ; 24 cm. - (Techniques de gestion (Paris. 1987), ISSN 0989-3695) .
ISBN : 978-2-7178-5590-6
Bibliogr. p. 299-300
Langues : Français (fre)
Catégories : Informatique
Spécialités multiplesMots-clés : Microsoft Excel (Computer file)
Microsoft Visual BASIC
Microsoft Excel (logiciel)
Marché financier : Informatique
Microsoft Visual Basic pour applications (langage de programmation)
Capital market : Data processingIndex. décimale : 332.6 Investissement (analyse et gestion de portefeuille) Résumé :
Cet ouvrage présente les possibilités offertes par l'association du tableur Excel et du langage Visual Basic pour Applications (VBA) dans le traitement des problèmes de finance de marché.
Après une introduction aux principes fondamentaux de la programmation en VBA sous Excel (nature et organisation des objets, architecture des projets, variables, structures de contrôle), le volet financier de l'ouvrage présente une série d'applications. L'exposé est structuré autour de cinq grands thèmes :
les propriétés des rentabilités boursières à travers l'étude de leur distribution (calcul automatique de statistiques élémentaires et estimation directe de la densité par la méthode du noyau) ;
les concepts fondamentaux de la gestion de portefeuille : effet de la diversification et construction de la frontière efficiente ;
l'efficience des marchés : possibilités de prévision offertes par les méthodes d'analyse technique (filtres et moyennes mobiles) et quantification de la vitesse de réaction des cours grâce à l'utilisation de la technique des études d'événement ;
les techniques d'évaluation des options. Outre l'implémentation de la formule de Black et Scholes et du calcul des lettres grecques associées, l'ouvrage aborde les méthodes numériques d'évaluation : extraction de la volatilité implicite, méthode des arbres, et technique de Monte-Carlo. Les possibilités graphiques de VBA sont également étudiées à travers la réalisation d'une interface interactive pour le pricing des options ;
les techniques d'assurance de portefeuille (stop-loss, OBPI, CPPI) et le calcul de la VaR Monte-Carlo pour des portefeuilles combinant actifs primaires et dérivés.
Les différents chapitres s'accompagnent d'exercices corrigés destinés à faciliter l'acquisition des concepts étudiés.
Cet ouvrage s'adresse aux étudiants (Ml, M2, grandes écoles) intéressés par la mise en oeuvre concrète des connaissances théoriques acquises dans le cadre des cours de finance, aux enseignants à la recherche d'une démarche pédagogique plus "appliquée" et aux professionnels qui souhaitent développer des outils d'aide à la décision simples et puissants.Note de contenu :
Sommaire
1, Le modèle objet Excel
2, Structure des projets Visual Basic
3, Le langage Visual Basic
4, Propriétés des taux de rentabilité
5, Gestion de portefeuille I
6, Efficience des marchés
7, Evaluation d'options
8, Gestion de protefeuille IICôte titre : Fs/8157 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Fs/8157 Fs/8157 Livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
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