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Séries numériques et de fonctions / Djaouida Achour
Titre : Séries numériques et de fonctions Type de document : texte imprimé Auteurs : Djaouida Achour, Auteur Editeur : Editions universitaires européennes Année de publication : 2017 Importance : 1 vol. (60 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-639-48073-3 Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Mots-clés : Séries (mathématiques) Fonctions (mathématiques) Index. décimale : 510 - Mathématique Résumé :
Séries numériques et de fonctions» est déstiné aux étudiants des classes préparatoires ainsi qu'à certains du tronc commun. Il s'articule autour d'une notion essentielle en analyse à savoir les suites et séries de fonctions, celle ci est précédée de la notion des séries numérique qui constitue sa base. Il a été rédigé d'une façon simple -et je l'espère- éfficace car je ne vois pas l'interêt de faire un travail qui ne peut être compris que par un nombre restreint d'initiés. Ce document comporte un cours détaillé ainsi que des exercices corrigés à la fin de chaque chapitre.Côte titre : Fs/23653-23654 Séries numériques et de fonctions [texte imprimé] / Djaouida Achour, Auteur . - [S.l.] : Editions universitaires européennes, 2017 . - 1 vol. (60 p.) ; 24 cm.
ISBN : 978-3-639-48073-3
Langues : Français (fre)
Catégories : Mathématique Mots-clés : Séries (mathématiques) Fonctions (mathématiques) Index. décimale : 510 - Mathématique Résumé :
Séries numériques et de fonctions» est déstiné aux étudiants des classes préparatoires ainsi qu'à certains du tronc commun. Il s'articule autour d'une notion essentielle en analyse à savoir les suites et séries de fonctions, celle ci est précédée de la notion des séries numérique qui constitue sa base. Il a été rédigé d'une façon simple -et je l'espère- éfficace car je ne vois pas l'interêt de faire un travail qui ne peut être compris que par un nombre restreint d'initiés. Ce document comporte un cours détaillé ainsi que des exercices corrigés à la fin de chaque chapitre.Côte titre : Fs/23653-23654 Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Fs/23653 Fs/23653-23654 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/23654 Fs/23653-23654 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleShape optimization by the homogenization method / Grégoire Allaire
Titre : Shape optimization by the homogenization method Type de document : texte imprimé Auteurs : Grégoire Allaire Editeur : New York : Springer Année de publication : 2001 Collection : Applied mathematical sciences(146) Importance : 1 vol (456 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-387-95298-7 Catégories : Mathématique Mots-clés : Optimisation des structures
Homogénéisation (équations différentielles)Index. décimale : 519.6 Optimisation mathématique Résumé :
Ce livre fournit une introduction à la théorie et aux développements numériques de la méthode d'homogénéisation. Ses principales caractéristiques sont: une présentation complète de la théorie de l'homogénéisation; une introduction à la théorie des matériaux composites à deux phases; un traitement détaillé de l'optimisation structurelle en utilisant l'homogénéisation; une discussion complète des algorithmes numériques résultants avec de nombreux problèmes de test documentés. Il intéressera les chercheurs, les ingénieurs et les étudiants de troisième cycle avancés en mathématiques appliquées, en génie mécanique et en optimisation structurelle.Note de contenu :
Table of contents (5 chapters)
• Homogenization
• The mathematical modeling of composite materials
• Optimal Design in Conductivity
• Optimal Design in Elasticity
• Numerical Algorithms
Côte titre : Fs/2709-2710 Shape optimization by the homogenization method [texte imprimé] / Grégoire Allaire . - New York : Springer, 2001 . - 1 vol (456 p.) ; 24 cm. - (Applied mathematical sciences(146)) .
ISBN : 978-0-387-95298-7
Catégories : Mathématique Mots-clés : Optimisation des structures
Homogénéisation (équations différentielles)Index. décimale : 519.6 Optimisation mathématique Résumé :
Ce livre fournit une introduction à la théorie et aux développements numériques de la méthode d'homogénéisation. Ses principales caractéristiques sont: une présentation complète de la théorie de l'homogénéisation; une introduction à la théorie des matériaux composites à deux phases; un traitement détaillé de l'optimisation structurelle en utilisant l'homogénéisation; une discussion complète des algorithmes numériques résultants avec de nombreux problèmes de test documentés. Il intéressera les chercheurs, les ingénieurs et les étudiants de troisième cycle avancés en mathématiques appliquées, en génie mécanique et en optimisation structurelle.Note de contenu :
Table of contents (5 chapters)
• Homogenization
• The mathematical modeling of composite materials
• Optimal Design in Conductivity
• Optimal Design in Elasticity
• Numerical Algorithms
Côte titre : Fs/2709-2710 Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Fs/2710 Fs/2709-2710 Livre Bibliothéque des sciences Anglais Disponible
DisponibleFs/2709 Fs/2709-2710 Livre Bibliothéque des sciences Anglais Disponible
DisponibleLa Simulation de Monte Carlo / Bruno Tuffin
Titre : La Simulation de Monte Carlo Type de document : texte imprimé Auteurs : Bruno Tuffin Editeur : Paris : Lavoisier Année de publication : 2010 Collection : Méthodes stochastiques appliquées/Limnios,Nikolaos Importance : 1 vol. (270 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7462-2521-3 Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Mots-clés : Mathématique(modélisation) Index. décimale : 510 - Mathématique Résumé :
Cet ouvrage décrit les principaux problèmes auxquels s'attaque la simulation de Monte Carlo : calcul de sommes ou d'intégrales, d'espérances mathématiques, de problèmes d'optimisation, de résolution d'équations linéaires, intégrales ou différentielles.
La simulation de Monte Carlo est illustré de nombreux exemples d'application issus de domaines aussi variés que les télécommunications, la finance, la fiabilité, la physique, etc. Il expose comment les solutions peuvent être approchées et l'erreur analysée via un intervalle de confiance contenant la solution avec une probabilité donnée.
Ce livre présente également les différentes techniques d'accélération réduisant l'intervalle de confiance pour un temps de simulation donné. D'autres questions fondamentales sont traitées comme la génération du hasard et des variables aléatoires ou la méthode de simulation de quasi-Monte Carlo qui utilise des suites non aléatoires mais mieux réparties sur le domaine d'échantillonnage, permettant une convergence plus rapide.Note de contenu :
Sommaire
Introduction et concepts de base
Génération de variables aléatoires
Transformation sous forme d'espérance mathématique
Analyse des résultats de simulation
Techniques de réduction de la variance
Simulation de Monte Carlo en optimisation
Méthodes de quasi-Monte CarloCôte titre : Fs/9847-9850 La Simulation de Monte Carlo [texte imprimé] / Bruno Tuffin . - Paris : Lavoisier, 2010 . - 1 vol. (270 p.) ; 24 cm. - (Méthodes stochastiques appliquées/Limnios,Nikolaos) .
ISBN : 978-2-7462-2521-3
Langues : Français (fre)
Catégories : Mathématique Mots-clés : Mathématique(modélisation) Index. décimale : 510 - Mathématique Résumé :
Cet ouvrage décrit les principaux problèmes auxquels s'attaque la simulation de Monte Carlo : calcul de sommes ou d'intégrales, d'espérances mathématiques, de problèmes d'optimisation, de résolution d'équations linéaires, intégrales ou différentielles.
La simulation de Monte Carlo est illustré de nombreux exemples d'application issus de domaines aussi variés que les télécommunications, la finance, la fiabilité, la physique, etc. Il expose comment les solutions peuvent être approchées et l'erreur analysée via un intervalle de confiance contenant la solution avec une probabilité donnée.
Ce livre présente également les différentes techniques d'accélération réduisant l'intervalle de confiance pour un temps de simulation donné. D'autres questions fondamentales sont traitées comme la génération du hasard et des variables aléatoires ou la méthode de simulation de quasi-Monte Carlo qui utilise des suites non aléatoires mais mieux réparties sur le domaine d'échantillonnage, permettant une convergence plus rapide.Note de contenu :
Sommaire
Introduction et concepts de base
Génération de variables aléatoires
Transformation sous forme d'espérance mathématique
Analyse des résultats de simulation
Techniques de réduction de la variance
Simulation de Monte Carlo en optimisation
Méthodes de quasi-Monte CarloCôte titre : Fs/9847-9850 Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Fs/9847 Fs/9847-9850 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/9848 Fs/9847-9850 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/9849 Fs/9847-9850 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/9850 Fs/9847-9850 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleSimulation stochastique et méthodes de Monte-Carlo / Carl Graham
Titre : Simulation stochastique et méthodes de Monte-Carlo Type de document : texte imprimé Auteurs : Carl Graham, Auteur ; Talay, Denis, Auteur Editeur : Palaiseau : les Éditions de l'École polytechnique Année de publication : 2011 Collection : Mathématiques appliquées Importance : 1 vol. (198 p.) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7302-1582-4 Note générale : 978-2-7302-1582-4 Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Mots-clés : Simulation, Méthodes de
Processus stochastiques
Loi des grands nombres
Poisson, Processus de
Monte-Carlo, Méthode de
Équations différentielles stochastiques
Probabilités
ÂIndex. décimale : 519.2 Probabilités Résumé :
Cet ouvrage présente des méthodes probabilistes numériques de simulation et leurs vitesses de convergence. Avec une grande originalité, il allie rigueur mathématique et développements numériques, chaque méthode proposée s'inscrivant dans un contexte théorique précis développé de manière rigoureuse et auto-suffisante. Il s'adresse aussi bien à des étudiants ou élèves de grandes écoles ayant un bon niveau Master 1 en théorie des probabilités, qu'à des ingénieurs ou scientifiques recherchant une solide base théorique pour développer ou mettre en oeuvre des algorithmes ambitieux de simulation de processus stochastiques.
Après des rappels sur la loi des grands nombres et les bases élémentaires de la simulation probabiliste, les auteurs introduisent les martingales et leurs principales propriétés. Ils développent ensuite un chapitre sur les estimations non asymptotiques des erreurs des méthodes de Monte-Carlo ; ce chapitre rappelle le théorème limite central et précise sa vitesse de convergence, introduit les inégalités de Log-Sobolev et de concentration dont l'étude s'est énormément développée ces dernières années, et se termine par des techniques de réduction de variance.
Pour pouvoir démontrer rigoureusement les résultats sur la simulation de processus stochastiques, les auteurs introduisent ensuite les notions fondamentales de probabilités et de calcul stochastique, notamment les bases essentielles du calcul d'Itô, adaptées à chaque méthode numérique proposée. Ils étudient successivement la construction et les propriétés importantes du processus de Poisson, des processus de Markov de saut et déterministes par morceaux (liés aux équations de transport), et des solutions d'équations différentielles stochastiques. Les méthodes numériques sont alors développées, et les résultats de vitesse de convergence des algorithmes sont rigoureusement démontrés. Au passage, les auteurs décrivent les fondements de l'interprétation probabiliste des équations aux dérivées partielles paraboliques. Des applications non triviales à de véritables problèmes appliqués sont également développées.
Les auteurs s'attachent ensuite au difficile problème de la réduction de variance pour les méthodes de Monte-Carlo pour les équations différentielles stochastiques ; le théorème de Girsanov est rappelé et utilisé. Ils terminent le livre par une introduction avancée aux algorithmes stochastiques d'optimisation.
Chaque chapitre est agrémenté d'exercices au fil du texte, et finit par des problèmes l'illustrant et le complémentant.Note de contenu :
Sommaire
LGN et principe des méthodes de Monte-Carlo
Estimations non asymptotiques de l'erreur d'approximation
Processus de Poisson
Processus de Markov sur un espace discret
Processus de Markov avec sauts sur un espace continu
Discrétisation d'équations différentielles stochastiques
Réduction de variance et EDS
Algorithmes stochastiquesCôte titre : Fs/12701,Fs/12706 Simulation stochastique et méthodes de Monte-Carlo [texte imprimé] / Carl Graham, Auteur ; Talay, Denis, Auteur . - Palaiseau : les Éditions de l'École polytechnique, 2011 . - 1 vol. (198 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Mathématiques appliquées) .
ISBN : 978-2-7302-1582-4
978-2-7302-1582-4
Langues : Français (fre)
Catégories : Mathématique Mots-clés : Simulation, Méthodes de
Processus stochastiques
Loi des grands nombres
Poisson, Processus de
Monte-Carlo, Méthode de
Équations différentielles stochastiques
Probabilités
ÂIndex. décimale : 519.2 Probabilités Résumé :
Cet ouvrage présente des méthodes probabilistes numériques de simulation et leurs vitesses de convergence. Avec une grande originalité, il allie rigueur mathématique et développements numériques, chaque méthode proposée s'inscrivant dans un contexte théorique précis développé de manière rigoureuse et auto-suffisante. Il s'adresse aussi bien à des étudiants ou élèves de grandes écoles ayant un bon niveau Master 1 en théorie des probabilités, qu'à des ingénieurs ou scientifiques recherchant une solide base théorique pour développer ou mettre en oeuvre des algorithmes ambitieux de simulation de processus stochastiques.
Après des rappels sur la loi des grands nombres et les bases élémentaires de la simulation probabiliste, les auteurs introduisent les martingales et leurs principales propriétés. Ils développent ensuite un chapitre sur les estimations non asymptotiques des erreurs des méthodes de Monte-Carlo ; ce chapitre rappelle le théorème limite central et précise sa vitesse de convergence, introduit les inégalités de Log-Sobolev et de concentration dont l'étude s'est énormément développée ces dernières années, et se termine par des techniques de réduction de variance.
Pour pouvoir démontrer rigoureusement les résultats sur la simulation de processus stochastiques, les auteurs introduisent ensuite les notions fondamentales de probabilités et de calcul stochastique, notamment les bases essentielles du calcul d'Itô, adaptées à chaque méthode numérique proposée. Ils étudient successivement la construction et les propriétés importantes du processus de Poisson, des processus de Markov de saut et déterministes par morceaux (liés aux équations de transport), et des solutions d'équations différentielles stochastiques. Les méthodes numériques sont alors développées, et les résultats de vitesse de convergence des algorithmes sont rigoureusement démontrés. Au passage, les auteurs décrivent les fondements de l'interprétation probabiliste des équations aux dérivées partielles paraboliques. Des applications non triviales à de véritables problèmes appliqués sont également développées.
Les auteurs s'attachent ensuite au difficile problème de la réduction de variance pour les méthodes de Monte-Carlo pour les équations différentielles stochastiques ; le théorème de Girsanov est rappelé et utilisé. Ils terminent le livre par une introduction avancée aux algorithmes stochastiques d'optimisation.
Chaque chapitre est agrémenté d'exercices au fil du texte, et finit par des problèmes l'illustrant et le complémentant.Note de contenu :
Sommaire
LGN et principe des méthodes de Monte-Carlo
Estimations non asymptotiques de l'erreur d'approximation
Processus de Poisson
Processus de Markov sur un espace discret
Processus de Markov avec sauts sur un espace continu
Discrétisation d'équations différentielles stochastiques
Réduction de variance et EDS
Algorithmes stochastiquesCôte titre : Fs/12701,Fs/12706 Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Fs/12701 Fs/12701 Livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/12706 Fs/12706 Livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleSingle variable calculus / Stewart, James
Titre : Single variable calculus : Eerly transcendentals Type de document : texte imprimé Auteurs : Stewart, James, Auteur Mention d'édition : 2nd ed. Editeur : Pacific Grove, Calif : Brooks/Cole Année de publication : 1991 Importance : 1 vol (629 p.) Format : 26 cm Langues : Anglais (eng) Langues originales : Anglais (eng) Catégories : Mathématique Mots-clés : Calculus
CalculusIndex. décimale : 510-Mathématique Note de contenu :
Sommaire
1- Limits and rates of change
2- Derivatives
3- Inverse functions: exponential logarithmic, and inverse trigonometric functions
4- The mean value theorem and curve sketching
5- Integrals
6- Applications of integration
7- Techniques of integration
8- Further applications of integration
9- Parametric equations and polar coordinates
10-Infinite sequences and seriesCôte titre : Fs/14460 Single variable calculus : Eerly transcendentals [texte imprimé] / Stewart, James, Auteur . - 2nd ed. . - [S.l.] : Pacific Grove, Calif : Brooks/Cole, 1991 . - 1 vol (629 p.) ; 26 cm.
Langues : Anglais (eng) Langues originales : Anglais (eng)
Catégories : Mathématique Mots-clés : Calculus
CalculusIndex. décimale : 510-Mathématique Note de contenu :
Sommaire
1- Limits and rates of change
2- Derivatives
3- Inverse functions: exponential logarithmic, and inverse trigonometric functions
4- The mean value theorem and curve sketching
5- Integrals
6- Applications of integration
7- Techniques of integration
8- Further applications of integration
9- Parametric equations and polar coordinates
10-Infinite sequences and seriesCôte titre : Fs/14460 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Fs/14460 Fs/14460 Livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleSingularité des solutions du problème mêlé pour le bilaplacien dans un polygone plan / BENHABILES, Hanane
PermalinkSingularity theory I / V. I. Arnolʹd
PermalinkSmooth manifolds and observables / Jet Nestruev
PermalinkSmoothing spline :Anova models / GU,Chong
PermalinkSobolev spaces / Robert A. Adams
PermalinkLes solutions périodiques des systèmes dynamiques aléatoires / Sami Keraani
PermalinkSolutions des problèmes posés aux concours communs polytechniques, 3. Solutions des problèmes posés aux concours communs polytechniques / Chevalier, Céline
PermalinkSome theory of sampling / DEMING,William Edwards
PermalinkSpatial models and biomedical applications, II. Mathematical biology / J. D. Murray
PermalinkSpectral theory of operators in Hilbert space / K. O. Friedrichs
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