Titre :	Processus stochastiques : Processus de poisson,chaînes de Markov et martingales
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	FOATA,Dominique ; FUCHS,Aimé
Editeur :	Paris : Dunod
Année de publication :	2004
Collection :	Sciences sup
Importance :	236
Format :	24
ISBN/ISSN/EAN :	978-2-10-048850-6
Note générale :	Index
Catégories :	Mathématique
Mots-clés :	Mathématique appliquée Probabilité Informatique Chaînes de Markov Processus de poisson, Processus stochastiques
Index. décimale :	519.23 Processus aléatoires
Résumé :	Ce livre s'adresse aux étudiants en 2e cycle/Master de mathématiques appliquées et d'informatique, ainsi qu'aux élèves des grandes écoles d'ingénieurs, qui s'orientent vers la recherche opérationnelle. Il présuppose la connaissance d'un cours de probabilités de base, comme celui qui est exposé dans le livre Calcul des probabilités, écrit par les même auteurs. On y trouve un exposé sur les processus de Poisson, les chaînes de Markov et les martingales à temps discret, ainsi qu'une brève introduction au mouvement brownien. Le livre comporte de nombreux exercices, dont la solution est généralement détaillée et un chapitre d'exemples d'applications, dans lesquels les différents processus sont utilisés.
Note de contenu :	Sommaire Notations utilisées et rappels Temps d'arrêt Processus de Poisson Applications des processus de Poisson Chaînes de Markov Applications des chaînes de Markov Martingales Théorèmes d'arrêt Problèmes de ruine Les inégalités maximales Théorèmes de convergence des martingales Exemples d'applications Le mouvement brownien Solutions des exercices

Processus stochastiques : Processus de poisson,chaînes de Markov et martingales [texte imprimé] / FOATA,Dominique ; FUCHS,Aimé . - Paris : Dunod, 2004 . - 236 ; 24. - (Sciences sup) .
ISBN : 978-2-10-048850-6
Index

Catégories :	Mathématique
Mots-clés :	Mathématique appliquée Probabilité Informatique Chaînes de Markov Processus de poisson, Processus stochastiques
Index. décimale :	519.23 Processus aléatoires
Résumé :	Ce livre s'adresse aux étudiants en 2e cycle/Master de mathématiques appliquées et d'informatique, ainsi qu'aux élèves des grandes écoles d'ingénieurs, qui s'orientent vers la recherche opérationnelle. Il présuppose la connaissance d'un cours de probabilités de base, comme celui qui est exposé dans le livre Calcul des probabilités, écrit par les même auteurs. On y trouve un exposé sur les processus de Poisson, les chaînes de Markov et les martingales à temps discret, ainsi qu'une brève introduction au mouvement brownien. Le livre comporte de nombreux exercices, dont la solution est généralement détaillée et un chapitre d'exemples d'applications, dans lesquels les différents processus sont utilisés.
Note de contenu :	Sommaire Notations utilisées et rappels Temps d'arrêt Processus de Poisson Applications des processus de Poisson Chaînes de Markov Applications des chaînes de Markov Martingales Théorèmes d'arrêt Problèmes de ruine Les inégalités maximales Théorèmes de convergence des martingales Exemples d'applications Le mouvement brownien Solutions des exercices