University Sétif 1 FERHAT ABBAS Faculty of Sciences
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Auteur Abdelatif Bencherif Madani |
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Titre : Applications théoriques et numériques de la méthode de E.E. Levi Type de document : texte imprimé Auteurs : , Selma Ferdi ; Abdelatif Bencherif Madani, Directeur de thèse Année de publication : 2015 Importance : 1 vol (58 f.) Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Mathématiques appliquées.Problèmes aux limites elliptiques, solutions fondamentales, méthode des moindres
carrés, collocation de frontière, méthode des images, méthodes numériquesRésumé : L'objectif de ce mémoire de Master est de décrire, d'une manière assez exhaustive, le
développement de la méthode de la solution fondamentale (MFS) et les méthodes apparentées
dans le domaine des équations aux dérivées partielles elliptiques pendant les trois dernières
décennies. Cette étude porte surtout sur l'aspect numérique théorique. Plusieurs applications
de cette méthode sont présentées. On décrit aussi des techniques qui permettent d'étendre ces
méthodes à certaines classes non triviales de problèmes et adaptées pour la solution de
problèmes non homogènes. Ce travail constitue le gros de l'article de G. Fairweather et A.
Karageorghis paru dans le journal Advances in Computational Mathematics 9 (1998) 69-95.Côte titre : MAM/0037-0038 En ligne : https://drive.google.com/file/d/17p39Tks6hjQDfu_j4bADDvAAXFcq3jPh/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Applications théoriques et numériques de la méthode de E.E. Levi [texte imprimé] / , Selma Ferdi ; Abdelatif Bencherif Madani, Directeur de thèse . - 2015 . - 1 vol (58 f.).
Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Mathématiques appliquées.Problèmes aux limites elliptiques, solutions fondamentales, méthode des moindres
carrés, collocation de frontière, méthode des images, méthodes numériquesRésumé : L'objectif de ce mémoire de Master est de décrire, d'une manière assez exhaustive, le
développement de la méthode de la solution fondamentale (MFS) et les méthodes apparentées
dans le domaine des équations aux dérivées partielles elliptiques pendant les trois dernières
décennies. Cette étude porte surtout sur l'aspect numérique théorique. Plusieurs applications
de cette méthode sont présentées. On décrit aussi des techniques qui permettent d'étendre ces
méthodes à certaines classes non triviales de problèmes et adaptées pour la solution de
problèmes non homogènes. Ce travail constitue le gros de l'article de G. Fairweather et A.
Karageorghis paru dans le journal Advances in Computational Mathematics 9 (1998) 69-95.Côte titre : MAM/0037-0038 En ligne : https://drive.google.com/file/d/17p39Tks6hjQDfu_j4bADDvAAXFcq3jPh/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MAM/0037 MAM/0037-0038 Mémoire Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleMAM/0038 MAM/0037-0038 Mémoire Bibliothéque des sciences Français Disponible
Disponible
Titre : Etude des temps locaux browniens Type de document : texte imprimé Auteurs : Laissaoui Diffalah, Auteur ; Abdelatif Bencherif Madani, Directeur de thèse Editeur : Setif:UFA Année de publication : 2014 Importance : 1 vol (117 f.) Format : 29 cm Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Temps locaux browniens Index. décimale : 510 Mathématique Résumé :
Considérons un processus de Markov standard et x un point récurrent. On étudie les temps locaux et l'ensemble des instants où le processus passe par x. On généralise des travaux concernant le mouvement brownien. Grâce à la formule de sommation d'Euler Maclaurin et aux résultats d'analyse harmonique, un meilleur contrôle du nombre de boîtes dyadiques touchées par le subordinateur avant un certain temps est possible. Notre construction du temps local est nouvelle et devrait être comparée aux travaux de Kingman, Fristedt et Taylor, Griego etc. Notre résultat est intrinsèque et n'est pas, par exemple, une conséquence d'une statistique d'excursions. Notre fonctionnelle est bien adaptée pour les méthodes de Monte Carlo. D'autre part, nous contribuons aussi à la théorie des multifonctions aléatoires (et à l'analyse fine de la fractale aléatoire des temps de niveau) en étudiant la mesure de Lebesgue des sommes de Minkowski d'ensembles aléatoires. Un nouvel indice est introduit. Cela montre l'existence d'un phénomène intéressant de cut-off : la mesure de Lebesgue d'une combinaison linéaire adéquate de Minkowski de k copies indépendantes, k≥1, de l'ensemble des temps de niveau est égale à zéro 0 puis saute brusquement vers une valeur positive quand k passe outre l'indice. Il s'en suit par exemple que pour un mouvement brownien, pour un r fixé, on ne peut trouver p.s. deux zéros distants de r. Notre technique est basée sur une analyse des mesures de Hausdorff. Nos résultats peuvent aussi être intrinsèquement formulés et utilisés dans d'autres branches des probabilités que la théorie des processus de Markov proprement dite : dans la théorie du renouvellement et des ensembles régénératifs par exemple ou dans la synthèse d’Itô.Côte titre : DM/0097-0098 En ligne : http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/bitstream/123456789/1884/1/th%c3%a8se%20d [...] Etude des temps locaux browniens [texte imprimé] / Laissaoui Diffalah, Auteur ; Abdelatif Bencherif Madani, Directeur de thèse . - [S.l.] : Setif:UFA, 2014 . - 1 vol (117 f.) ; 29 cm.
Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Temps locaux browniens Index. décimale : 510 Mathématique Résumé :
Considérons un processus de Markov standard et x un point récurrent. On étudie les temps locaux et l'ensemble des instants où le processus passe par x. On généralise des travaux concernant le mouvement brownien. Grâce à la formule de sommation d'Euler Maclaurin et aux résultats d'analyse harmonique, un meilleur contrôle du nombre de boîtes dyadiques touchées par le subordinateur avant un certain temps est possible. Notre construction du temps local est nouvelle et devrait être comparée aux travaux de Kingman, Fristedt et Taylor, Griego etc. Notre résultat est intrinsèque et n'est pas, par exemple, une conséquence d'une statistique d'excursions. Notre fonctionnelle est bien adaptée pour les méthodes de Monte Carlo. D'autre part, nous contribuons aussi à la théorie des multifonctions aléatoires (et à l'analyse fine de la fractale aléatoire des temps de niveau) en étudiant la mesure de Lebesgue des sommes de Minkowski d'ensembles aléatoires. Un nouvel indice est introduit. Cela montre l'existence d'un phénomène intéressant de cut-off : la mesure de Lebesgue d'une combinaison linéaire adéquate de Minkowski de k copies indépendantes, k≥1, de l'ensemble des temps de niveau est égale à zéro 0 puis saute brusquement vers une valeur positive quand k passe outre l'indice. Il s'en suit par exemple que pour un mouvement brownien, pour un r fixé, on ne peut trouver p.s. deux zéros distants de r. Notre technique est basée sur une analyse des mesures de Hausdorff. Nos résultats peuvent aussi être intrinsèquement formulés et utilisés dans d'autres branches des probabilités que la théorie des processus de Markov proprement dite : dans la théorie du renouvellement et des ensembles régénératifs par exemple ou dans la synthèse d’Itô.Côte titre : DM/0097-0098 En ligne : http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/bitstream/123456789/1884/1/th%c3%a8se%20d [...] Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité DM/0097 DM/0097-0098 Thèse Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleDM/0098 DM/0097-0098 Thèse Bibliothéque des sciences Français Disponible
Disponible
Titre : L’histoire de l’équation de Schröding 1 Type de document : texte imprimé Auteurs : Amira Boudrama, Auteur ; Sabrina Zaid, Auteur ; Abdelatif Bencherif Madani, Directeur de thèse Année de publication : 2022 Importance : 1 vol (62 f.) Format : 29 cm Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Mots-clés : Mathématique Index. décimale : 510-Mathématique Résumé :
Ce travail porte sur de brefs rappels historiques de la célèbre équation de
Schrödinger et de la mécanique quantique. Nous sommes grandement inspirés
par le travail de Max Jammer. Nous ne nous concentrerons que sur les trois suspects suivants : Formalisme et Interprétations, Interprétations semi-classiques
et Interprétations stochastiques. Dans le premier chapitre, nous discutons de
l’application de la théorie des modèles (dans la logique) et de sa relation avec
l’interprétation. Dans le deuxième chapitre, nous traitons des méthodes de modélisation ainsi que celle de De Broglie. Dans le dernier chapitre, nous essayons
de voir la mécanique quantique comme une théorie des processus stochastiques.
Nous avons brièvement évoqué l’utilisation du mouvement brownien et de ses
satellites tels que les processus de diffusion et de saut symétriques introduits
par l’école russe avec Maslov.Côte titre : MAM/0604 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1MZ5ZdpxP8eLv_VaCSOjfCpBslOu_Xyyj/view?usp=share [...] Format de la ressource électronique : L’histoire de l’équation de Schröding 1 [texte imprimé] / Amira Boudrama, Auteur ; Sabrina Zaid, Auteur ; Abdelatif Bencherif Madani, Directeur de thèse . - 2022 . - 1 vol (62 f.) ; 29 cm.
Langues : Français (fre)
Catégories : Mathématique Mots-clés : Mathématique Index. décimale : 510-Mathématique Résumé :
Ce travail porte sur de brefs rappels historiques de la célèbre équation de
Schrödinger et de la mécanique quantique. Nous sommes grandement inspirés
par le travail de Max Jammer. Nous ne nous concentrerons que sur les trois suspects suivants : Formalisme et Interprétations, Interprétations semi-classiques
et Interprétations stochastiques. Dans le premier chapitre, nous discutons de
l’application de la théorie des modèles (dans la logique) et de sa relation avec
l’interprétation. Dans le deuxième chapitre, nous traitons des méthodes de modélisation ainsi que celle de De Broglie. Dans le dernier chapitre, nous essayons
de voir la mécanique quantique comme une théorie des processus stochastiques.
Nous avons brièvement évoqué l’utilisation du mouvement brownien et de ses
satellites tels que les processus de diffusion et de saut symétriques introduits
par l’école russe avec Maslov.Côte titre : MAM/0604 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1MZ5ZdpxP8eLv_VaCSOjfCpBslOu_Xyyj/view?usp=share [...] Format de la ressource électronique : Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MAM/0604 MAM/0604 Mémoire Bibliothéque des sciences Français Disponible
Disponible
Titre : Introduction à quelques EDP à coefficients complexes Type de document : texte imprimé Auteurs : Ouiem Necer, Auteur ; Abdelatif Bencherif Madani, Directeur de thèse Editeur : Setif:UFA Année de publication : 2021 Importance : 1 vol (33 f.) Format : 29 cm Langues : Français (fre) Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : EDP
EDO
Coefficient complexe
Equation de SchrodingerIndex. décimale : 510 - Mathématique Résumé :
Dans ce mémoire de master, nous nous intéressons aux équations aux dérivées partielles
(EDP) ayant des coefficients complexes. Tout spécialement on étudiera une équation de
Schrodinger ayant un potentiel périodique.
Nous donnerons une méthode de Monte-Carlo pour résoudre cette équation numériquement.
Ce faissant, nous passerons en revue les EDP à coefficient réels, tout particulièrement l'ordreCôte titre : MAM/0530 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1acwH_ckQJTT_uBxJFKmAQscghIpRv5AW/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Introduction à quelques EDP à coefficients complexes [texte imprimé] / Ouiem Necer, Auteur ; Abdelatif Bencherif Madani, Directeur de thèse . - [S.l.] : Setif:UFA, 2021 . - 1 vol (33 f.) ; 29 cm.
Langues : Français (fre)
Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : EDP
EDO
Coefficient complexe
Equation de SchrodingerIndex. décimale : 510 - Mathématique Résumé :
Dans ce mémoire de master, nous nous intéressons aux équations aux dérivées partielles
(EDP) ayant des coefficients complexes. Tout spécialement on étudiera une équation de
Schrodinger ayant un potentiel périodique.
Nous donnerons une méthode de Monte-Carlo pour résoudre cette équation numériquement.
Ce faissant, nous passerons en revue les EDP à coefficient réels, tout particulièrement l'ordreCôte titre : MAM/0530 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1acwH_ckQJTT_uBxJFKmAQscghIpRv5AW/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MAM/0530 MAM/0530 Mémoire Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleIntroduction à quelques opérateurs Pseudo-Différentiels en dimension 1 / Oussama Abderrazak Semcheddine
Titre : Introduction à quelques opérateurs Pseudo-Différentiels en dimension 1 Type de document : texte imprimé Auteurs : Oussama Abderrazak Semcheddine, Auteur ; Abdelatif Bencherif Madani, Directeur de thèse Editeur : Setif:UFA Année de publication : 2021 Importance : 1 vol (54 f.) Format : 29 cm Langues : Français (fre) Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Mathématiques financières
OptionIndex. décimale : 510 - Mathématique Résumé : Dans ce mémoire de Master, nous réalisons une étude introductive sur les mathématiques
financières et les marchés financiers. Nous n'étudions que certains aspects de la formule Black-
Scholes qui a valu à ses auteurs le prix Nobel d'économie. Tout d'abord, nous exposerons la formule
ordinaire de Black-Scholes dans un contexte simple, par ordinaire nous entendons des phénomènes
continus, cela nécessitera l'appareil de la SDE (équations différentielles stochastiques). Pour étudier
les marchés financiers de manière plus réaliste, il faudra introduire non pas des phénomènes
économiques continus mais toutes les transactions à sauts, c'est-à -dire discontinues. La formule
Black-Scholes admet aussi une généralisation dans ce cas et exposée ici rapidement. Notons qu'en
général, les processus continus sont exprimés par des opérateurs différentiels qui sont locaux et que
les discontinuités génèrent des opérateurs pseudo-différentiels non locaux.Côte titre : MAM/0551 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1lncAQ7sGNlbqpnRRxHIOomtykqQvB9AU/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Introduction à quelques opérateurs Pseudo-Différentiels en dimension 1 [texte imprimé] / Oussama Abderrazak Semcheddine, Auteur ; Abdelatif Bencherif Madani, Directeur de thèse . - [S.l.] : Setif:UFA, 2021 . - 1 vol (54 f.) ; 29 cm.
Langues : Français (fre)
Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Mathématiques financières
OptionIndex. décimale : 510 - Mathématique Résumé : Dans ce mémoire de Master, nous réalisons une étude introductive sur les mathématiques
financières et les marchés financiers. Nous n'étudions que certains aspects de la formule Black-
Scholes qui a valu à ses auteurs le prix Nobel d'économie. Tout d'abord, nous exposerons la formule
ordinaire de Black-Scholes dans un contexte simple, par ordinaire nous entendons des phénomènes
continus, cela nécessitera l'appareil de la SDE (équations différentielles stochastiques). Pour étudier
les marchés financiers de manière plus réaliste, il faudra introduire non pas des phénomènes
économiques continus mais toutes les transactions à sauts, c'est-à -dire discontinues. La formule
Black-Scholes admet aussi une généralisation dans ce cas et exposée ici rapidement. Notons qu'en
général, les processus continus sont exprimés par des opérateurs différentiels qui sont locaux et que
les discontinuités génèrent des opérateurs pseudo-différentiels non locaux.Côte titre : MAM/0551 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1lncAQ7sGNlbqpnRRxHIOomtykqQvB9AU/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MAM/0551 MAM/0551 Mémoire Bibliothéque des sciences Français Disponible
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