Titre :	Movement brownien, martingales, et calcul stochastique
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	J. F. Le Gall
Editeur :	Springer
Année de publication :	2013
Collection :	Mathématiques et applications 71
Importance :	viii, 176 pages
Présentation :	illustrations
Format :	24 cm
ISBN/ISSN/EAN :	978-3-642-31897-9
Langues :	Français (fre)
Catégories :	Mathématique
Mots-clés :	Processus stochastiques Mouvement brownien Martingales (mathématiques)
Index. décimale :	510 - Mathématique
Résumé :	La 4e de couverture indique : "Cet ouvrage propose une approche concise mais complète de la théorie de l'intégrale stochastique dans le cadre général des semimartingales continues. Après une introduction au mouvement brownien et à ses principales propriétés, les martingales et les semimartingales continues sont présentées en détail avant la construction de l'intégrale stochastique. Les outils du calcul stochastique, incluant la formule d'Itô, le théorème d'arrêt et de nombreuses applications, sont traités de manière rigoureuse. Le livre contient aussi un chapitre sur les processus de Markov et un autre sur les équations différentielles stochastiques, avec une preuve détaillée des propriétés markoviennes des solutions. De nombreux exercices permettent au lecteur de se familiariser avec les techniques du calcul stochastique."
Note de contenu :	Sommaire 1 Vecteurs et processus gaussiens 2 Le mouvement brownien 3 Filtrations et martingales 4 Semimartingales continues 5 Intégrale stochastique 6 Théorie générale des processus de Markov 7 Equations différentielles stochastiques Appendice A1. Lemme de classe monotone Appendice A2. Martingales discrètes
Côte titre :	Fs/24138-24139

Movement brownien, martingales, et calcul stochastique [texte imprimé] / J. F. Le Gall . - [S.l.] : Springer, 2013 . - viii, 176 pages : illustrations ; 24 cm. - (Mathématiques et applications 71) .
ISBN : 978-3-642-31897-9
Langues : Français (fre)

Catégories :	Mathématique
Mots-clés :	Processus stochastiques Mouvement brownien Martingales (mathématiques)
Index. décimale :	510 - Mathématique
Résumé :	La 4e de couverture indique : "Cet ouvrage propose une approche concise mais complète de la théorie de l'intégrale stochastique dans le cadre général des semimartingales continues. Après une introduction au mouvement brownien et à ses principales propriétés, les martingales et les semimartingales continues sont présentées en détail avant la construction de l'intégrale stochastique. Les outils du calcul stochastique, incluant la formule d'Itô, le théorème d'arrêt et de nombreuses applications, sont traités de manière rigoureuse. Le livre contient aussi un chapitre sur les processus de Markov et un autre sur les équations différentielles stochastiques, avec une preuve détaillée des propriétés markoviennes des solutions. De nombreux exercices permettent au lecteur de se familiariser avec les techniques du calcul stochastique."
Note de contenu :	Sommaire 1 Vecteurs et processus gaussiens 2 Le mouvement brownien 3 Filtrations et martingales 4 Semimartingales continues 5 Intégrale stochastique 6 Théorie générale des processus de Markov 7 Equations différentielles stochastiques Appendice A1. Lemme de classe monotone Appendice A2. Martingales discrètes
Côte titre :	Fs/24138-24139