Titre :	Accélération de la convergence de quelques Méthodes d'optimisation sans contraintes
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Rahali, Noureddine, Auteur ; Benzine,Rachid, Directeur de thèse
Editeur :	Setif:UFA
Année de publication :	2020
Importance :	1 vol (120 f .)
Format :	29 cm
Langues :	Français (fre)
Catégories :	Thèses & Mémoires:Mathématique
Mots-clés :	Optimisation sans contraintes Gradient Conjugué Convergence globale
Index. décimale :	510 Mathématique
Résumé :	Soit f : Rn ! R. On cherche à résoudre le problème de minimisation sans contraintes suivant : (P) : min ff (x) : x 2 Rng (1) Parmi les plus anciennes méthodes utilisées pour résoudre les problèmes du type (1), on peut citer la méthode du Gradient ou méthode de la plus forte pente qui fut découverte par Cauchy 1847. Cette méthode présente le grand avantage d’avoir la meilleure décroissance à partir d’un point xk: Malgré celà, elle présente l’inconvénient majeur d’être trés lente au voisinage des points stationnaires. Le but de cette thèse est d’élaborer deux algorithmes qui essayent d’y remedier à ces inconvénient sans perdre les avantages de la méthode de la plus forte pente. Pour celà on a appliqué de façon appropriée quelques techniques d’accéleration de la convergence et la méthode du gradient conjugué. On s’est interessé particulièrement à un algorithme célèbre d’accelération de la convergence qui est l’" Algorithme. On a utilisé les recherches linéaires inéxactes d’Armijö et de Wolfe forte. Utilisant des fonctions tests de base, on a démontré à travers plus de 700 tests numé- riques que nos 2 nouveaux algorithmes accélérent de façon signi…cative la convergence de la méthode du gradient et sont numériquement plus performants que d’autres algorithmes de la même famille. Des réultats de convergence théoriques sont aussi démontrés pour les deux algorithmes.
Côte titre :	DM/0075
En ligne :	https://drive.google.com/file/d/134xdKiYXOniZsmHzcKhYN756lryRC_4P/view?usp=shari [...]
Format de la ressource électronique :	pdf

Accélération de la convergence de quelques Méthodes d'optimisation sans contraintes [texte imprimé] / Rahali, Noureddine, Auteur ; Benzine,Rachid, Directeur de thèse . - [S.l.] : Setif:UFA, 2020 . - 1 vol (120 f .) ; 29 cm.
Langues : Français (fre)

Catégories :	Thèses & Mémoires:Mathématique
Mots-clés :	Optimisation sans contraintes Gradient Conjugué Convergence globale
Index. décimale :	510 Mathématique
Résumé :	Soit f : Rn ! R. On cherche à résoudre le problème de minimisation sans contraintes suivant : (P) : min ff (x) : x 2 Rng (1) Parmi les plus anciennes méthodes utilisées pour résoudre les problèmes du type (1), on peut citer la méthode du Gradient ou méthode de la plus forte pente qui fut découverte par Cauchy 1847. Cette méthode présente le grand avantage d’avoir la meilleure décroissance à partir d’un point xk: Malgré celà, elle présente l’inconvénient majeur d’être trés lente au voisinage des points stationnaires. Le but de cette thèse est d’élaborer deux algorithmes qui essayent d’y remedier à ces inconvénient sans perdre les avantages de la méthode de la plus forte pente. Pour celà on a appliqué de façon appropriée quelques techniques d’accéleration de la convergence et la méthode du gradient conjugué. On s’est interessé particulièrement à un algorithme célèbre d’accelération de la convergence qui est l’" Algorithme. On a utilisé les recherches linéaires inéxactes d’Armijö et de Wolfe forte. Utilisant des fonctions tests de base, on a démontré à travers plus de 700 tests numé- riques que nos 2 nouveaux algorithmes accélérent de façon signi…cative la convergence de la méthode du gradient et sont numériquement plus performants que d’autres algorithmes de la même famille. Des réultats de convergence théoriques sont aussi démontrés pour les deux algorithmes.
Côte titre :	DM/0075
En ligne :	https://drive.google.com/file/d/134xdKiYXOniZsmHzcKhYN756lryRC_4P/view?usp=shari [...]
Format de la ressource électronique :	pdf