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New York ; Chichester [etc.] : J. Wiley |
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Stochastic processes with applications / R. N. Bhattacharya
Titre : Stochastic processes with applications Type de document : texte imprimé Auteurs : R. N. Bhattacharya ; Edward C. Waymire Editeur : New York ; Chichester [etc.] : J. Wiley Année de publication : 1990 Importance : 1 vol (672 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-471-84272-9 Langues : Anglais (eng) Langues originales : Anglais (eng) Catégories : Mathématique Mots-clés : Processus stochastiques
Probabilités
Processus stochastiquesIndex. décimale : 510 Mathématique Résumé : ce livre développe systématiquement et rigoureusement, mais d'une manière déclaratif et vivante, l'évolution des processus aléatoires généraux et leurs grandes propriétés de temps telles que la fugacité, la récurrence et la convergence des états stables. L'accent est mis sur les classes les plus importantes de ces processus du point de vue de la théorie et des applications, à savoir les processus de Markov.
Le livre présente une couverture très large des aspects les plus applicables des processus stochastiques, y compris du matériel suffisant pour des cours autonomes sur la marche aléatoire dans une et plusieurs dimensions; Les chaînes de Markov en temps discret et continu, y compris les processus de naissance-mort; Mouvement brownien et diffusions; optimisation stochastique; et les équations différentielles stochastiques.
La plupart des résultats sont présentés avec des preuves complètes, alors que certaines questions très techniques sont relégués à une section théorique à la Complements fin de chaque chapitre afin de ne pas entraver l'écoulement du matériau. Chapitre applications, ainsi que de nombreux exemples travaillés, illustrant des applications importantes de la matière à divers domaines de la science, l'ingénierie, l'économie et les mathématiques appliquées. Les éléments essentiels de la probabilité théorique de mesure sont inclus dans une annexe pour compléter certains des aspects les plus techniques du texte.Note de contenu : Sommaire
1- Random walk and brownian motion
2- Discrete parameter markov chains
3- Birth death markov chains
4- Continuous parameter markov chains
5- Brownian motion and diffusions
6- Dynamic programming and stochastic optimization
7- An introduction to stochastic differential equations
8- A probability and measure theory overviewCôte titre : Fs/14415 Stochastic processes with applications [texte imprimé] / R. N. Bhattacharya ; Edward C. Waymire . - [S.l.] : New York ; Chichester [etc.] : J. Wiley, 1990 . - 1 vol (672 p.) ; 24 cm.
ISBN : 978-0-471-84272-9
Langues : Anglais (eng) Langues originales : Anglais (eng)
Catégories : Mathématique Mots-clés : Processus stochastiques
Probabilités
Processus stochastiquesIndex. décimale : 510 Mathématique Résumé : ce livre développe systématiquement et rigoureusement, mais d'une manière déclaratif et vivante, l'évolution des processus aléatoires généraux et leurs grandes propriétés de temps telles que la fugacité, la récurrence et la convergence des états stables. L'accent est mis sur les classes les plus importantes de ces processus du point de vue de la théorie et des applications, à savoir les processus de Markov.
Le livre présente une couverture très large des aspects les plus applicables des processus stochastiques, y compris du matériel suffisant pour des cours autonomes sur la marche aléatoire dans une et plusieurs dimensions; Les chaînes de Markov en temps discret et continu, y compris les processus de naissance-mort; Mouvement brownien et diffusions; optimisation stochastique; et les équations différentielles stochastiques.
La plupart des résultats sont présentés avec des preuves complètes, alors que certaines questions très techniques sont relégués à une section théorique à la Complements fin de chaque chapitre afin de ne pas entraver l'écoulement du matériau. Chapitre applications, ainsi que de nombreux exemples travaillés, illustrant des applications importantes de la matière à divers domaines de la science, l'ingénierie, l'économie et les mathématiques appliquées. Les éléments essentiels de la probabilité théorique de mesure sont inclus dans une annexe pour compléter certains des aspects les plus techniques du texte.Note de contenu : Sommaire
1- Random walk and brownian motion
2- Discrete parameter markov chains
3- Birth death markov chains
4- Continuous parameter markov chains
5- Brownian motion and diffusions
6- Dynamic programming and stochastic optimization
7- An introduction to stochastic differential equations
8- A probability and measure theory overviewCôte titre : Fs/14415 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Fs/14415 Fs/14415 Livre Bibliothéque des sciences Anglais Disponible
Disponible