Forward-backward stochastic differential equations and their applications / Ma, Jin

Public ISBD Titre : Forward-backward stochastic differential equations and their applications Type de document : texte imprimé Auteurs : Ma, Jin, Auteur ; Yong, Jiongmin, Auteur Mention d'édition : 3rd corrected printing Editeur : Berlin : Springer Année de publication : 2007 Collection : Lecture notes in mathematics, ISSN 0075-8434 num. 1702 Importance : 1 vol. (270 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-65960-0 Note générale : 978-3-540-65960-0 Langues : Anglais (eng) Catégories : Mathématique Mots-clés : Équations différentielles stochastiques Index. décimale : 510 Mathématique Résumé : Ce volume est une étude / monographie sur la théorie récemment développée des équations différentielles stochastiques avant-arrière (FBSDE). Les techniques de base telles que la méthode de contrôle optimal, le "Schéma en quatre étapes" et la méthode de continuité sont présentées en détail. Des sujets connexes tels que les PDE stochastiques arrière et de nombreuses applications de FBSDE sont également abordés en détail. Le volume convient aux lecteurs possédant des connaissances de base en équations différentielles stochastiques et une certaine exposition à la théorie du contrôle stochastique et aux EDP. Il peut être utilisé par des chercheurs et / ou des étudiants de troisième cycle dans les domaines de la probabilité, de la théorie du contrôle, de la finance mathématique et d’autres domaines connexes Note de contenu : Sommaire Introduction Linear Equations Method of Optimal Control Four Step Schem Linear, Degenerate Backward Stochastic Partial Di erential Equations Pages 103-136 The Method of Continua FBSDEs with Reflectio Applications of FBSDEs Numerical Methods for FBSDEs Back Mat Côte titre : Fs/22992 Forward-backward stochastic differential equations and their applications [texte imprimé] / Ma, Jin, Auteur ; Yong, Jiongmin, Auteur  . -  3rd corrected printing . - Berlin : Springer, 2007 . - 1 vol. (270 p.) ; 24 cm. - (Lecture notes in mathematics, ISSN 0075-8434; 1702) . ISBN : 978-3-540-65960-0 978-3-540-65960-0 Langues : Anglais (eng) Catégories : Mathématique Mots-clés : Équations différentielles stochastiques Index. décimale : 510 Mathématique Résumé : Ce volume est une étude / monographie sur la théorie récemment développée des équations différentielles stochastiques avant-arrière (FBSDE). Les techniques de base telles que la méthode de contrôle optimal, le "Schéma en quatre étapes" et la méthode de continuité sont présentées en détail. Des sujets connexes tels que les PDE stochastiques arrière et de nombreuses applications de FBSDE sont également abordés en détail. Le volume convient aux lecteurs possédant des connaissances de base en équations différentielles stochastiques et une certaine exposition à la théorie du contrôle stochastique et aux EDP. Il peut être utilisé par des chercheurs et / ou des étudiants de troisième cycle dans les domaines de la probabilité, de la théorie du contrôle, de la finance mathématique et d’autres domaines connexes Note de contenu : Sommaire Introduction Linear Equations Method of Optimal Control Four Step Schem Linear, Degenerate Backward Stochastic Partial Di erential Equations Pages 103-136 The Method of Continua FBSDEs with Reflectio Applications of FBSDEs Numerical Methods for FBSDEs Back Mat Côte titre : Fs/22992

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Fs/22992	Fs/22992	livre	Bibliothéque des sciences	Français	Disponible Disponible

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