Dynamique de structures soumises à des sollicitations aléatoires, Analyse mathématique et résolution numérique des équations différentielles stochastiques / Rebiha Zeghdane  

Public ISBD Titre : Dynamique de structures soumises à des sollicitations aléatoires, Analyse mathématique et résolution numérique des équations différentielles stochastiques Type de document : texte imprimé Auteurs : Rebiha Zeghdane, Auteur ; L Abbaoui, Directeur de thèse Editeur : Setif:UFA Année de publication : 2014 Importance : 1 vol (130 f.) Format : 29 cm Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Equation dierentielle stochastique, Methodes semi-implicites Stabilite en moyenne quadratique Proprietes de convergence et de stabilite Méthodes- θ Index. décimale : 510 Mathématique Résumé : Cette thèse traite, des techniques numériques pour la résolution les équations différentielles stochastiques. On a construit une famille des méthodes semi-implicites d'ordre faible N = 3.0 dans le cas général et une famille de méthodes d'ordre faible 4.0 avec un bruit additif dans le cas scalaire. Des expérimentations numériques ont été obtenues confirmant les résultats théoriques de convergence et de stabilité. Nous présentons aussi une étude complète de la stabilité en moyenne quadratique d'une famille d'ordre 2.0 au sens faible, dépendant de deux paramètres pour résoudre des équations différentielles stochastiques. Il s'agit d'uneextension du travail de D.J.Higham pour les méthodes- θ. Côte titre : DM/0095-0096 En ligne : http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/1927 Dynamique de structures soumises à des sollicitations aléatoires, Analyse mathématique et résolution numérique des équations différentielles stochastiques [texte imprimé] / Rebiha Zeghdane, Auteur ; L Abbaoui, Directeur de thèse . - [S.l.] : Setif:UFA, 2014 . - 1 vol (130 f.) ; 29 cm. Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Equation dierentielle stochastique, Methodes semi-implicites Stabilite en moyenne quadratique Proprietes de convergence et de stabilite Méthodes- θ Index. décimale : 510 Mathématique Résumé : Cette thèse traite, des techniques numériques pour la résolution les équations différentielles stochastiques. On a construit une famille des méthodes semi-implicites d'ordre faible N = 3.0 dans le cas général et une famille de méthodes d'ordre faible 4.0 avec un bruit additif dans le cas scalaire. Des expérimentations numériques ont été obtenues confirmant les résultats théoriques de convergence et de stabilité. Nous présentons aussi une étude complète de la stabilité en moyenne quadratique d'une famille d'ordre 2.0 au sens faible, dépendant de deux paramètres pour résoudre des équations différentielles stochastiques. Il s'agit d'uneextension du travail de D.J.Higham pour les méthodes- θ. Côte titre : DM/0095-0096 En ligne : http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/1927

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
DM/0095	DM/0095-0096	Thèse	Bibliothéque des sciences	Français	Disponible Disponible
DM/0096	DM/0095-0096	Thèse	Bibliothéque des sciences	Français	Disponible Disponible

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