Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance / Damien Lamberton

Public ISBD Titre : Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance Type de document : texte imprimé Auteurs : Damien Lamberton ; Bernard Lapeyre Mention d'édition : 3e éd. Editeur : Paris : Ellipses Année de publication : 2012 Importance : 1 vol. (251p.) Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7298-7198-7 Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Mots-clés : Mathématique financière Index. décimale : 510.28 - Règle à calcul Résumé : Introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants. Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis quelques années, à des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués (martingales, intégrale stochastique). Nouvelle édition Note de contenu : Sommaire Modèles discrets Problème d'arrêt optimal et options américaines Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques Modèle de Black-Scholes Evaluation des options et équations aux dérivées partielles Modèles de taux d'intérêt Modèles d'actifs avec sauts Modèles de risque de crédit Simulation et algorithmes pour les modèles financiers Côte titre : Fs/9835-9838 Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance [texte imprimé] / Damien Lamberton ; Bernard Lapeyre  . -  3e éd. . - Paris : Ellipses, 2012 . - 1 vol. (251p.) : ill. ; 24 cm. ISBN : 978-2-7298-7198-7 Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Mots-clés : Mathématique financière Index. décimale : 510.28 - Règle à calcul Résumé : Introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants. Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis quelques années, à des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués (martingales, intégrale stochastique). Nouvelle édition Note de contenu : Sommaire Modèles discrets Problème d'arrêt optimal et options américaines Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques Modèle de Black-Scholes Evaluation des options et équations aux dérivées partielles Modèles de taux d'intérêt Modèles d'actifs avec sauts Modèles de risque de crédit Simulation et algorithmes pour les modèles financiers Côte titre : Fs/9835-9838

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