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| Titre : |
Calcul stochastique et modèles de diffusions : cours et exercices corrigés |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Francis Comets (1956-....), Auteur ; Thierry Meyre, Auteur |
| Editeur : |
Paris : Dunod |
| Année de publication : |
2006 |
| Collection : |
Sciences sup. Mathématiques appliquées pour le master-SMAI |
| Sous-collection : |
Mathématiques pour le master-SMAI |
| Importance : |
1 vol. (324 p.) |
| Présentation : |
graph., couv. ill. en coul. |
| Format : |
24 cm |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-10-050135-9 |
| Note générale : |
Bibliogr. p. 321-322. Index |
| Langues : |
Français (fre) |
| Mots-clés : |
Calcul stochastique |
| Index. décimale : |
519.2 Probabilités |
| Résumé : |
Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c'est-à -dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus.
Le cours met l'accent sur les concepts essentiels et les applications. Les exercices et problèmes, assortis de corrigés détaillés, fournissent au lecteur l'opportunité d'acquérir la dextérité exigée par le calcul stochastique. Le cours comme les exercices présentent une introduction à l'important sujet de la simulation numérique, agrémentée de programmes en Matlab.
Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Masters de mathématiques financières, de statistique ou de physique théorique, ainsi qu'aux élèves ingénieurs |
| Note de contenu : |
COURS.
Introduction : processus aléatoire. Mouvement brownien et martingales. Intégrale et différentielle stochastique. Premiers pas avec le calcul stochastique. Différentielles stochastiques et processus de diffusion. Diffusions et opérateurs aux dérivées partielles. Simulation de diffusions. EXERCICES ET PROBLEMES CORRIGES.
Exercices d'introduction : vecteurs gaussiens. Mouvement brownien et martingales, exercices. Intégrale et différentielle stochastique, exercices. Premiers pas avec le calcul stochastique, exercices. EDS et processus de diffusion, exercices. Diffusions et opérateurs aux dérivées partielles, exercices. Simulation de diffusions, exercices. Problèmes corrigés |
Calcul stochastique et modèles de diffusions : cours et exercices corrigés [texte imprimé] / Francis Comets (1956-....), Auteur ; Thierry Meyre, Auteur . - Paris : Dunod, 2006 . - 1 vol. (324 p.) : graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - ( Sciences sup. Mathématiques appliquées pour le master-SMAI. Mathématiques pour le master-SMAI) . ISBN : 978-2-10-050135-9 Bibliogr. p. 321-322. Index Langues : Français ( fre)
| Mots-clés : |
Calcul stochastique |
| Index. décimale : |
519.2 Probabilités |
| Résumé : |
Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c'est-à -dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus.
Le cours met l'accent sur les concepts essentiels et les applications. Les exercices et problèmes, assortis de corrigés détaillés, fournissent au lecteur l'opportunité d'acquérir la dextérité exigée par le calcul stochastique. Le cours comme les exercices présentent une introduction à l'important sujet de la simulation numérique, agrémentée de programmes en Matlab.
Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Masters de mathématiques financières, de statistique ou de physique théorique, ainsi qu'aux élèves ingénieurs |
| Note de contenu : |
COURS.
Introduction : processus aléatoire. Mouvement brownien et martingales. Intégrale et différentielle stochastique. Premiers pas avec le calcul stochastique. Différentielles stochastiques et processus de diffusion. Diffusions et opérateurs aux dérivées partielles. Simulation de diffusions. EXERCICES ET PROBLEMES CORRIGES.
Exercices d'introduction : vecteurs gaussiens. Mouvement brownien et martingales, exercices. Intégrale et différentielle stochastique, exercices. Premiers pas avec le calcul stochastique, exercices. EDS et processus de diffusion, exercices. Diffusions et opérateurs aux dérivées partielles, exercices. Simulation de diffusions, exercices. Problèmes corrigés |
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Calcul stochastique et modèles de diffusions
