Introduction à quelques opérateurs Pseudo-Différentiels en dimension 1 / Oussama Abderrazak Semcheddine  

Public ISBD Titre : Introduction à quelques opérateurs Pseudo-Différentiels en dimension 1 Type de document : texte imprimé Auteurs : Oussama Abderrazak Semcheddine, Auteur ; Abdelatif Bencherif Madani, Directeur de thèse Editeur : Setif:UFA Année de publication : 2021 Importance : 1 vol (54 f.) Format : 29 cm Langues : Français (fre) Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Mathématiques financières Option Index. décimale : 510 - Mathématique Résumé : Dans ce mémoire de Master, nous réalisons une étude introductive sur les mathématiques financières et les marchés financiers. Nous n'étudions que certains aspects de la formule Black- Scholes qui a valu à ses auteurs le prix Nobel d'économie. Tout d'abord, nous exposerons la formule ordinaire de Black-Scholes dans un contexte simple, par ordinaire nous entendons des phénomènes continus, cela nécessitera l'appareil de la SDE (équations différentielles stochastiques). Pour étudier les marchés financiers de manière plus réaliste, il faudra introduire non pas des phénomènes économiques continus mais toutes les transactions à sauts, c'est-à-dire discontinues. La formule Black-Scholes admet aussi une généralisation dans ce cas et exposée ici rapidement. Notons qu'en général, les processus continus sont exprimés par des opérateurs différentiels qui sont locaux et que les discontinuités génèrent des opérateurs pseudo-différentiels non locaux. Côte titre : MAM/0551 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1lncAQ7sGNlbqpnRRxHIOomtykqQvB9AU/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : pdf Introduction à quelques opérateurs Pseudo-Différentiels en dimension 1 [texte imprimé] / Oussama Abderrazak Semcheddine, Auteur ; Abdelatif Bencherif Madani, Directeur de thèse . - [S.l.] : Setif:UFA, 2021 . - 1 vol (54 f.) ; 29 cm. Langues : Français (fre) Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Mathématiques financières Option Index. décimale : 510 - Mathématique Résumé : Dans ce mémoire de Master, nous réalisons une étude introductive sur les mathématiques financières et les marchés financiers. Nous n'étudions que certains aspects de la formule Black- Scholes qui a valu à ses auteurs le prix Nobel d'économie. Tout d'abord, nous exposerons la formule ordinaire de Black-Scholes dans un contexte simple, par ordinaire nous entendons des phénomènes continus, cela nécessitera l'appareil de la SDE (équations différentielles stochastiques). Pour étudier les marchés financiers de manière plus réaliste, il faudra introduire non pas des phénomènes économiques continus mais toutes les transactions à sauts, c'est-à-dire discontinues. La formule Black-Scholes admet aussi une généralisation dans ce cas et exposée ici rapidement. Notons qu'en général, les processus continus sont exprimés par des opérateurs différentiels qui sont locaux et que les discontinuités génèrent des opérateurs pseudo-différentiels non locaux. Côte titre : MAM/0551 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1lncAQ7sGNlbqpnRRxHIOomtykqQvB9AU/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : pdf

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
MAM/0551	MAM/0551	Mémoire	Bibliothéque des sciences	Français	Disponible Disponible

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