LE SCHÉMA AUX DIFFÉRENCES FINIES DE DU FORT-FRANKEL APPLIQUÉ ET ADAPTÉ À DES PROBLÈMES FINANCIERS / Tambari Sayabou  

Public ISBD Titre : LE SCHÉMA AUX DIFFÉRENCES FINIES DE DU FORT-FRANKEL APPLIQUÉ ET ADAPTÉ À DES PROBLÈMES FINANCIERS Type de document : texte imprimé Auteurs : Tambari Sayabou, Auteur ; Nasser Abdoul ; Abdellatif Bouraghda, Directeur de thèse Editeur : Sétif:UFS Année de publication : 2023 Importance : 1 vol (48 f.) Format : 29 cm Langues : Français (fre) Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Différences finies Simulations numériques Du Fort-Frankel Modèle de diffusion thermique Index. décimale : 510-Mathématique Résumé : Ce mémoire explore l'application des méthodes des différences finies aux problèmes financiers. Il approfondit la méthode des différences finies, mettant en avant ses concepts fondamentaux. En utilisant Scilab pour effectuer les simulations numériques, il propose une résolution numérique du modèle de diffusion thermique par schéma de différence finie explicite. De plus, il examine l'adaptation du schéma de Du Fort-Frankel dans la solution numérique du modèle de BlackScholes, fournissant ainsi des valeurs approximatives pour les options financières. Ce travail contribue à la compréhension des méthodes numériques appliquées aux problèmes financiers = This dissertation explores the application of finite difference methods to financial problems. It delves into the finite difference method, highlighting its fundamental concepts. By using Scilab for numerical simulations, it proposes a numerical solution to the heat diffusion model using an explicit finite difference scheme. Additionally, it examines the adaptation of the Du Fort-Frankel scheme in the numerical solution of the Black-Scholes model, thus providing approximate values for financial options. This work contributes to the understanding of numerical methods applied to financial problems. Côte titre : MAM/0690 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1CZKWlYIM3toHVHeKJRUjCsxALVORHJwc/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : pdf LE SCHÉMA AUX DIFFÉRENCES FINIES DE DU FORT-FRANKEL APPLIQUÉ ET ADAPTÉ À DES PROBLÈMES FINANCIERS [texte imprimé] / Tambari Sayabou, Auteur ; Nasser Abdoul ; Abdellatif Bouraghda, Directeur de thèse . - [S.l.] : Sétif:UFS, 2023 . - 1 vol (48 f.) ; 29 cm. Langues : Français (fre) Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Différences finies Simulations numériques Du Fort-Frankel Modèle de diffusion thermique Index. décimale : 510-Mathématique Résumé : Ce mémoire explore l'application des méthodes des différences finies aux problèmes financiers. Il approfondit la méthode des différences finies, mettant en avant ses concepts fondamentaux. En utilisant Scilab pour effectuer les simulations numériques, il propose une résolution numérique du modèle de diffusion thermique par schéma de différence finie explicite. De plus, il examine l'adaptation du schéma de Du Fort-Frankel dans la solution numérique du modèle de BlackScholes, fournissant ainsi des valeurs approximatives pour les options financières. Ce travail contribue à la compréhension des méthodes numériques appliquées aux problèmes financiers = This dissertation explores the application of finite difference methods to financial problems. It delves into the finite difference method, highlighting its fundamental concepts. By using Scilab for numerical simulations, it proposes a numerical solution to the heat diffusion model using an explicit finite difference scheme. Additionally, it examines the adaptation of the Du Fort-Frankel scheme in the numerical solution of the Black-Scholes model, thus providing approximate values for financial options. This work contributes to the understanding of numerical methods applied to financial problems. Côte titre : MAM/0690 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1CZKWlYIM3toHVHeKJRUjCsxALVORHJwc/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : pdf

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
MAM/0690	MAM/0690	Mémoire	Bibliothéque des sciences	Français	Disponible Disponible

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