Titre :	Optimisation et contrôle stochastique appliquée à la finance
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	PHAM,Huyên
Editeur :	Berlin : Springer
Année de publication :	2007
Collection :	Mathématiques applications,61/Alaire,G.
Importance :	1 vol. (186 p.)
Format :	24 cm
ISBN/ISSN/EAN :	978-3-540-73736-0
Note générale :	Index p.185-186
Langues :	Français (fre)
Catégories :	Mathématique
Mots-clés :	Finances : Modèles mathématiques Optimisation mathématique Processus stochastiques
Index. décimale :	519.6 - Optimisation mathématique
Résumé :	L'objectif et l'originalité de ce livre est de présenter les différents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des problèmes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spécifiques à la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissement optimal. Nous avons inclus certains développements récents sur le sujet sans chercher a priori la plus grande généralité. Nous avons voulu une exposition graduelle des méthodes mathématiques en présentant d'abord les idées intuitives puis en énonçant précisément les résultats avec des démonstrations complètes et détaillées. Nous avons aussi pris soin d'illustrer chacune des méthodes de résolution sur de nombreux exemples issus de la finance. Nous espérons ainsi que ce livre puisse être utile aussi bien pour des étudiants que pour des chercheurs du monde académique ou professionnel intéressés par l'optimisation et le contrôle stochastique appliqués à la finance.
Note de contenu :	Sommaire 1- Quelques éléments d'nalyse stochastique 2- Problèmes d'optismisation stochastique. exemples 3- Approche EDP classique de la programmation dynamique 4- Approche des équations de bellman par les solutions 5- Méthodes d'équations différentielles stochastiques 6- Méthodes martingales de dualité convexe
Côte titre :	Fs/7474-7478

Optimisation et contrôle stochastique appliquée à la finance [texte imprimé] / PHAM,Huyên . - Berlin : Springer, 2007 . - 1 vol. (186 p.) ; 24 cm. - (Mathématiques applications,61/Alaire,G.) .
ISBN : 978-3-540-73736-0
Index p.185-186
Langues : Français (fre)

Catégories :	Mathématique
Mots-clés :	Finances : Modèles mathématiques Optimisation mathématique Processus stochastiques
Index. décimale :	519.6 - Optimisation mathématique
Résumé :	L'objectif et l'originalité de ce livre est de présenter les différents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des problèmes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spécifiques à la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissement optimal. Nous avons inclus certains développements récents sur le sujet sans chercher a priori la plus grande généralité. Nous avons voulu une exposition graduelle des méthodes mathématiques en présentant d'abord les idées intuitives puis en énonçant précisément les résultats avec des démonstrations complètes et détaillées. Nous avons aussi pris soin d'illustrer chacune des méthodes de résolution sur de nombreux exemples issus de la finance. Nous espérons ainsi que ce livre puisse être utile aussi bien pour des étudiants que pour des chercheurs du monde académique ou professionnel intéressés par l'optimisation et le contrôle stochastique appliqués à la finance.
Note de contenu :	Sommaire 1- Quelques éléments d'nalyse stochastique 2- Problèmes d'optismisation stochastique. exemples 3- Approche EDP classique de la programmation dynamique 4- Approche des équations de bellman par les solutions 5- Méthodes d'équations différentielles stochastiques 6- Méthodes martingales de dualité convexe
Côte titre :	Fs/7474-7478