Optimisation et contrôle stochastique appliquée à la finance / PHAM,Huyên

Public ISBD Titre : Optimisation et contrôle stochastique appliquée à la finance Type de document : texte imprimé Auteurs : PHAM,Huyên Editeur : Berlin : Springer Année de publication : 2007 Collection : Mathématiques applications,61/Alaire,G. Importance : 1 vol. (186 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-73736-0 Note générale : Index p.185-186 Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Mots-clés : Finances : Modèles mathématiques Optimisation mathématique Processus stochastiques Index. décimale : 519.6 - Optimisation mathématique Résumé : L'objectif et l'originalité de ce livre est de présenter les différents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des problèmes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spécifiques à la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissement optimal. Nous avons inclus certains développements récents sur le sujet sans chercher a priori la plus grande généralité. Nous avons voulu une exposition graduelle des méthodes mathématiques en présentant d'abord les idées intuitives puis en énonçant précisément les résultats avec des démonstrations complètes et détaillées. Nous avons aussi pris soin d'illustrer chacune des méthodes de résolution sur de nombreux exemples issus de la finance. Nous espérons ainsi que ce livre puisse être utile aussi bien pour des étudiants que pour des chercheurs du monde académique ou professionnel intéressés par l'optimisation et le contrôle stochastique appliqués à la finance. Note de contenu : Sommaire 1- Quelques éléments d'nalyse stochastique 2- Problèmes d'optismisation stochastique. exemples 3- Approche EDP classique de la programmation dynamique 4- Approche des équations de bellman par les solutions 5- Méthodes d'équations différentielles stochastiques 6- Méthodes martingales de dualité convexe Côte titre : Fs/7474-7478 Optimisation et contrôle stochastique appliquée à la finance [texte imprimé] / PHAM,Huyên . - Berlin : Springer, 2007 . - 1 vol. (186 p.) ; 24 cm. - (Mathématiques applications,61/Alaire,G.) . ISBN : 978-3-540-73736-0 Index p.185-186 Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Mots-clés : Finances : Modèles mathématiques Optimisation mathématique Processus stochastiques Index. décimale : 519.6 - Optimisation mathématique Résumé : L'objectif et l'originalité de ce livre est de présenter les différents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des problèmes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spécifiques à la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissement optimal. Nous avons inclus certains développements récents sur le sujet sans chercher a priori la plus grande généralité. Nous avons voulu une exposition graduelle des méthodes mathématiques en présentant d'abord les idées intuitives puis en énonçant précisément les résultats avec des démonstrations complètes et détaillées. Nous avons aussi pris soin d'illustrer chacune des méthodes de résolution sur de nombreux exemples issus de la finance. Nous espérons ainsi que ce livre puisse être utile aussi bien pour des étudiants que pour des chercheurs du monde académique ou professionnel intéressés par l'optimisation et le contrôle stochastique appliqués à la finance. Note de contenu : Sommaire 1- Quelques éléments d'nalyse stochastique 2- Problèmes d'optismisation stochastique. exemples 3- Approche EDP classique de la programmation dynamique 4- Approche des équations de bellman par les solutions 5- Méthodes d'équations différentielles stochastiques 6- Méthodes martingales de dualité convexe Côte titre : Fs/7474-7478

Exemplaires (5)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
Fs/7478	Fs/7469	Livre	Bibliothéque des sciences	Français	Disponible Disponible
Fs/7475	Fs/7474-7478	Livre	Bibliothéque des sciences	Français	Disponible Disponible
Fs/7476	Fs/7474-7478	Livre	Bibliothéque des sciences	Français	Disponible Disponible
Fs/7477	Fs/7474-7478	Livre	Bibliothéque des sciences	Français	Disponible Disponible
Fs/7474	Fs/7474-7478	livre	Bibliothéque des sciences	Français	Disponible Disponible

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