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Espaces d’opérateurs et géométrie des espaces Banach / Lahcene Mezrag
Titre : Espaces d’opérateurs et géométrie des espaces Banach Type de document : texte imprimé Auteurs : Lahcene Mezrag, Auteur ; M MOUSSAI, Directeur de thèse Editeur : Setif:UFA Année de publication : 2003 Importance : 1 vol (121 f.) Format : 29 cm Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Espaces d’opérateurs
Géométrie
Espaces
Banach
GrothendieckIndex. décimale : 510 Mathématique Côte titre : DM/0013-0017 Espaces d’opérateurs et géométrie des espaces Banach [texte imprimé] / Lahcene Mezrag, Auteur ; M MOUSSAI, Directeur de thèse . - [S.l.] : Setif:UFA, 2003 . - 1 vol (121 f.) ; 29 cm.
Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Espaces d’opérateurs
Géométrie
Espaces
Banach
GrothendieckIndex. décimale : 510 Mathématique Côte titre : DM/0013-0017 Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité DM/0013 DM/0013-0017 Thèse Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleDM/0014 DM/0013-0017 Thèse Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleDM/0015 DM/0013-0017 Thèse Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleDM/0016 DM/0013-0017 Thèse Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleDM/0017 DM/0013-0017 Thèse Bibliothéque des sciences Français Disponible
Disponible
Titre : Les espaces sous-riemanniens et leurs différences avec les espaces riemanniens Type de document : texte imprimé Auteurs : Razika Boughelous, Auteur ; Naceurdine Bensalem, Directeur de thèse Editeur : Setif:UFA Année de publication : 2020 Importance : 1 vol (44 f.) Format : 29 cm Langues : Français (fre) Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Géométrie sous-riemannienne
Géométrie riemannienne
Connexions
Géodésiques.Index. décimale : 510 - Mathématique Résumé :
Notre objectif dans ce mémoire est de faire des comparaisons entre
les variétés sous-riemanniennes et riemanniennes. Malgré la
ressemblance formelle des deux structures, il existe de grandes
différences. En particulier, les propriétés de la distance sont
différentes pour les deux espaces. De plus, et contrairement au cas
riemannien, il existe des géodésiques qui ne sont pas solutions des
équations d’Euler-Lagrange qu’on appellera les géodésiques
singulières. Par ailleurs, il n’existe pas en sous-riemannien une
connexion intrinsèque.
Côte titre : MAM/0452 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1tDXze1D9NYU2vtPcBlzoFZsfdNjKHAWa/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Les espaces sous-riemanniens et leurs différences avec les espaces riemanniens [texte imprimé] / Razika Boughelous, Auteur ; Naceurdine Bensalem, Directeur de thèse . - [S.l.] : Setif:UFA, 2020 . - 1 vol (44 f.) ; 29 cm.
Langues : Français (fre)
Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Géométrie sous-riemannienne
Géométrie riemannienne
Connexions
Géodésiques.Index. décimale : 510 - Mathématique Résumé :
Notre objectif dans ce mémoire est de faire des comparaisons entre
les variétés sous-riemanniennes et riemanniennes. Malgré la
ressemblance formelle des deux structures, il existe de grandes
différences. En particulier, les propriétés de la distance sont
différentes pour les deux espaces. De plus, et contrairement au cas
riemannien, il existe des géodésiques qui ne sont pas solutions des
équations d’Euler-Lagrange qu’on appellera les géodésiques
singulières. Par ailleurs, il n’existe pas en sous-riemannien une
connexion intrinsèque.
Côte titre : MAM/0452 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1tDXze1D9NYU2vtPcBlzoFZsfdNjKHAWa/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MAM/0452 MAM/0452 Mémoire Bibliothéque des sciences Français Disponible
Disponible
Titre : Estimation fonctionnelle sous R Type de document : texte imprimé Auteurs : Kafia Hassa ; Sonia Hadli Griche, Directeur de thèse Editeur : Setif:UFA Année de publication : 2016 Importance : 1 vol (41 f.) Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Modélisation et aide à la décision Côte titre : MAM/0175 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1OBwpEm5JJm9Cj5baoP2Pwx7ghL65P_O1/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Estimation fonctionnelle sous R [texte imprimé] / Kafia Hassa ; Sonia Hadli Griche, Directeur de thèse . - [S.l.] : Setif:UFA, 2016 . - 1 vol (41 f.).
Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Modélisation et aide à la décision Côte titre : MAM/0175 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1OBwpEm5JJm9Cj5baoP2Pwx7ghL65P_O1/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MAM/0175 MAM/0175 Mémoire Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleEstimation de la Volatilité de L’indice Boursier CAC 40 (Indice de la Bourse de Paris) / Akbache,Amina
Titre : Estimation de la Volatilité de L’indice Boursier CAC 40 (Indice de la Bourse de Paris) Type de document : texte imprimé Auteurs : Akbache,Amina, Auteur ; Ziet ,Adel, Directeur de thèse Editeur : Setif:UFA Année de publication : 2019 Importance : 1 vol (50 f .) Format : 29 cm Langues : Français (fre) Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : La volatilité
Modèle de Black-Scholes
Volatilité impliciteIndex. décimale : 510 Mathématique Résumé : L’objet de ce travail est de déterminer les différentes méthodes d’estimation de la volatilité de l’indice boursier dans le cas où la volatilité est constante (volatilité historique et volatilité implicite), et le cas où la volatilité non constante (volatilité stochastique et volatilité conditionnelle ARCH / GARCH). Ensuite nous proposons une étude empirique sur une série temporelle financière (série journaliers de l'indice de la bourse de Paris CAC 40), et on applique le modèle GARCH à l'aide du logiciel statistique EVIEWS 7. Note de contenu : Sommaire
Introduction 6
1 Modèle Black-Scholes et estimation de la volatilité 7
1.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 La notion dÂ’option . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2.1 Option européenne et option américaine . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3 Modèle de Black-Scholes-Merton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3.1 Quelques éléments d’analyse stochastique . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3.2 Hypothèses du modèle Black-Scholes . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.3.3 Présentation du modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.3.4 Formule de Black et Scholes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.4 Estimation de la volatilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.4.1 La volatilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.4.2 Méthodes d’estimations de la volatilité . . . . . . . . . . . . . . . 20
2 Modèles ARCH/GARCH 26
2.1 Modèles AutoRégressifs Conditionnellement Hétéroscédastiques (ARCH) 26
2.1.1 Modèle ARCH(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.1.2 Propriétés d’un modèle ARCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.1.3 Modèle ARCH(q) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.2 Le modèle ARCH généralisée (GARCH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.2.1 Modèle GARCH (p,q) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.2.2 Propriétés d’un modèle GARCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.2.3 Estimation des paramètres ARCH et GARCH . . . . . . . . . . . 33
1
3 Application du modèle GARCH 36
3.1 Les marchés …nanciers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.1.1 Les types du marché …nancier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.1.2 LÂ’indice boursier CAC 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.2 Données et méthodologies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.2.1 Les principales propriétés des séries …nancières . . . . . . . . . . . 38
3.2.2 Présentation des données (la série chronologique de l’indice CAC 40) 40
3.2.3 Propriété statistique des données . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.2.4 Le modèle GARCH(1,1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.2.5 Test GARCH (1; 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Conclusion 55Côte titre : MAM/0373 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1zZIN43d1Y-8ZWhtZHyb_srjAzzPFJwZU/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Estimation de la Volatilité de L’indice Boursier CAC 40 (Indice de la Bourse de Paris) [texte imprimé] / Akbache,Amina, Auteur ; Ziet ,Adel, Directeur de thèse . - [S.l.] : Setif:UFA, 2019 . - 1 vol (50 f .) ; 29 cm.
Langues : Français (fre)
Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : La volatilité
Modèle de Black-Scholes
Volatilité impliciteIndex. décimale : 510 Mathématique Résumé : L’objet de ce travail est de déterminer les différentes méthodes d’estimation de la volatilité de l’indice boursier dans le cas où la volatilité est constante (volatilité historique et volatilité implicite), et le cas où la volatilité non constante (volatilité stochastique et volatilité conditionnelle ARCH / GARCH). Ensuite nous proposons une étude empirique sur une série temporelle financière (série journaliers de l'indice de la bourse de Paris CAC 40), et on applique le modèle GARCH à l'aide du logiciel statistique EVIEWS 7. Note de contenu : Sommaire
Introduction 6
1 Modèle Black-Scholes et estimation de la volatilité 7
1.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 La notion dÂ’option . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2.1 Option européenne et option américaine . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3 Modèle de Black-Scholes-Merton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3.1 Quelques éléments d’analyse stochastique . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3.2 Hypothèses du modèle Black-Scholes . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.3.3 Présentation du modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.3.4 Formule de Black et Scholes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.4 Estimation de la volatilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.4.1 La volatilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.4.2 Méthodes d’estimations de la volatilité . . . . . . . . . . . . . . . 20
2 Modèles ARCH/GARCH 26
2.1 Modèles AutoRégressifs Conditionnellement Hétéroscédastiques (ARCH) 26
2.1.1 Modèle ARCH(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.1.2 Propriétés d’un modèle ARCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.1.3 Modèle ARCH(q) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.2 Le modèle ARCH généralisée (GARCH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.2.1 Modèle GARCH (p,q) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.2.2 Propriétés d’un modèle GARCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.2.3 Estimation des paramètres ARCH et GARCH . . . . . . . . . . . 33
1
3 Application du modèle GARCH 36
3.1 Les marchés …nanciers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.1.1 Les types du marché …nancier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.1.2 LÂ’indice boursier CAC 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.2 Données et méthodologies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.2.1 Les principales propriétés des séries …nancières . . . . . . . . . . . 38
3.2.2 Présentation des données (la série chronologique de l’indice CAC 40) 40
3.2.3 Propriété statistique des données . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.2.4 Le modèle GARCH(1,1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.2.5 Test GARCH (1; 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Conclusion 55Côte titre : MAM/0373 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1zZIN43d1Y-8ZWhtZHyb_srjAzzPFJwZU/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MAM/0373 MAM/0373 Mémoire Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleEtude algorithmique et numérique de deux approches de pénalité pour résoudre le problème d'inégalités variationnelles a contraintes linéaires / Souad Guetatfa
Titre : Etude algorithmique et numérique de deux approches de pénalité pour résoudre le problème d'inégalités variationnelles a contraintes linéaires Type de document : texte imprimé Auteurs : Souad Guetatfa ; Zahira Kabaili, Directeur de thèse Editeur : Setif:UFA Année de publication : 2017 Importance : 1 vol (46 f.) Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Optimisation et contrôle Côte titre : MAM/0230 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1_cueq8kW2r62oYXjHD_C4D8G_X8UGlHx/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Etude algorithmique et numérique de deux approches de pénalité pour résoudre le problème d'inégalités variationnelles a contraintes linéaires [texte imprimé] / Souad Guetatfa ; Zahira Kabaili, Directeur de thèse . - [S.l.] : Setif:UFA, 2017 . - 1 vol (46 f.).
Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Optimisation et contrôle Côte titre : MAM/0230 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1_cueq8kW2r62oYXjHD_C4D8G_X8UGlHx/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MAM/0230 MAM/0230 Mémoire Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleEtude algorithmique et numérique de deux approches de pénalité pour résoudre le problème d’inégalités variationnelles à contraintes non linéaires / Bououden ,Meriem
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