Applications financières sous Excel en Visual basic / Fabrice Riva

Public ISBD Titre : Applications financières sous Excel en Visual basic Type de document : texte imprimé Auteurs : Fabrice Riva, Auteur Mention d'édition : 3e éd. avec exercices corrigés Editeur : Paris : Economica Année de publication : 2008 Collection : Techniques de gestion (Paris. 1987), ISSN 0989-3695 Importance : 1 vol. (304 p.) Présentation : graph., couv. ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-5590-6 Note générale : Bibliogr. p. 299-300 Langues : Français (fre) Catégories : Informatique Spécialités multiples Mots-clés : Microsoft Excel (Computer file) Microsoft Visual BASIC Microsoft Excel (logiciel) Marché financier : Informatique Microsoft Visual Basic pour applications (langage de programmation) Capital market : Data processing Index. décimale : 332.6 Investissement (analyse et gestion de portefeuille) Résumé : Cet ouvrage présente les possibilités offertes par l'association du tableur Excel et du langage Visual Basic pour Applications (VBA) dans le traitement des problèmes de finance de marché. Après une introduction aux principes fondamentaux de la programmation en VBA sous Excel (nature et organisation des objets, architecture des projets, variables, structures de contrôle), le volet financier de l'ouvrage présente une série d'applications. L'exposé est structuré autour de cinq grands thèmes : les propriétés des rentabilités boursières à travers l'étude de leur distribution (calcul automatique de statistiques élémentaires et estimation directe de la densité par la méthode du noyau) ; les concepts fondamentaux de la gestion de portefeuille : effet de la diversification et construction de la frontière efficiente ; l'efficience des marchés : possibilités de prévision offertes par les méthodes d'analyse technique (filtres et moyennes mobiles) et quantification de la vitesse de réaction des cours grâce à l'utilisation de la technique des études d'événement ; les techniques d'évaluation des options. Outre l'implémentation de la formule de Black et Scholes et du calcul des lettres grecques associées, l'ouvrage aborde les méthodes numériques d'évaluation : extraction de la volatilité implicite, méthode des arbres, et technique de Monte-Carlo. Les possibilités graphiques de VBA sont également étudiées à travers la réalisation d'une interface interactive pour le pricing des options ; les techniques d'assurance de portefeuille (stop-loss, OBPI, CPPI) et le calcul de la VaR Monte-Carlo pour des portefeuilles combinant actifs primaires et dérivés. Les différents chapitres s'accompagnent d'exercices corrigés destinés à faciliter l'acquisition des concepts étudiés. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants (Ml, M2, grandes écoles) intéressés par la mise en oeuvre concrète des connaissances théoriques acquises dans le cadre des cours de finance, aux enseignants à la recherche d'une démarche pédagogique plus "appliquée" et aux professionnels qui souhaitent développer des outils d'aide à la décision simples et puissants. Note de contenu : Sommaire 1, Le modèle objet Excel 2, Structure des projets Visual Basic 3, Le langage Visual Basic 4, Propriétés des taux de rentabilité 5, Gestion de portefeuille I 6, Efficience des marchés 7, Evaluation d'options 8, Gestion de protefeuille II Côte titre : Fs/8157 Applications financières sous Excel en Visual basic [texte imprimé] / Fabrice Riva, Auteur  . -  3e éd. avec exercices corrigés . - Paris : Economica, 2008 . - 1 vol. (304 p.) : graph., couv. ill. ; 24 cm. - (Techniques de gestion (Paris. 1987), ISSN 0989-3695) . ISBN : 978-2-7178-5590-6 Bibliogr. p. 299-300 Langues : Français (fre) Catégories : Informatique Spécialités multiples Mots-clés : Microsoft Excel (Computer file) Microsoft Visual BASIC Microsoft Excel (logiciel) Marché financier : Informatique Microsoft Visual Basic pour applications (langage de programmation) Capital market : Data processing Index. décimale : 332.6 Investissement (analyse et gestion de portefeuille) Résumé : Cet ouvrage présente les possibilités offertes par l'association du tableur Excel et du langage Visual Basic pour Applications (VBA) dans le traitement des problèmes de finance de marché. Après une introduction aux principes fondamentaux de la programmation en VBA sous Excel (nature et organisation des objets, architecture des projets, variables, structures de contrôle), le volet financier de l'ouvrage présente une série d'applications. L'exposé est structuré autour de cinq grands thèmes : les propriétés des rentabilités boursières à travers l'étude de leur distribution (calcul automatique de statistiques élémentaires et estimation directe de la densité par la méthode du noyau) ; les concepts fondamentaux de la gestion de portefeuille : effet de la diversification et construction de la frontière efficiente ; l'efficience des marchés : possibilités de prévision offertes par les méthodes d'analyse technique (filtres et moyennes mobiles) et quantification de la vitesse de réaction des cours grâce à l'utilisation de la technique des études d'événement ; les techniques d'évaluation des options. Outre l'implémentation de la formule de Black et Scholes et du calcul des lettres grecques associées, l'ouvrage aborde les méthodes numériques d'évaluation : extraction de la volatilité implicite, méthode des arbres, et technique de Monte-Carlo. Les possibilités graphiques de VBA sont également étudiées à travers la réalisation d'une interface interactive pour le pricing des options ; les techniques d'assurance de portefeuille (stop-loss, OBPI, CPPI) et le calcul de la VaR Monte-Carlo pour des portefeuilles combinant actifs primaires et dérivés. Les différents chapitres s'accompagnent d'exercices corrigés destinés à faciliter l'acquisition des concepts étudiés. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants (Ml, M2, grandes écoles) intéressés par la mise en oeuvre concrète des connaissances théoriques acquises dans le cadre des cours de finance, aux enseignants à la recherche d'une démarche pédagogique plus "appliquée" et aux professionnels qui souhaitent développer des outils d'aide à la décision simples et puissants. Note de contenu : Sommaire 1, Le modèle objet Excel 2, Structure des projets Visual Basic 3, Le langage Visual Basic 4, Propriétés des taux de rentabilité 5, Gestion de portefeuille I 6, Efficience des marchés 7, Evaluation d'options 8, Gestion de protefeuille II Côte titre : Fs/8157

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
Fs/8157	Fs/8157	Livre	Bibliothéque des sciences	Français	Disponible Disponible

Statistique non paramétrique et robustesse / Jean-Pierre Lecoutre

Public ISBD Titre : Statistique non paramétrique et robustesse Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Pierre Lecoutre, Auteur ; Philippe Tassi (1949-....), Auteur Editeur : Paris : Economica Année de publication : 1987 Collection : Economie et statistiques avancées. Série Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique, Division des cadres de gestion statistique et des attachés Sous-collection : Série Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique, Division des cadres de gestion statistique et des attachés num. 2 Importance : 1 vol. (455 p.) Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-1301-2 Note générale : Index Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Mots-clés : Nonparametric statistics Méthodes statistiques Statistique non paramétrique Statistiques robustes Statistique Index. décimale : 510 Mathématique Note de contenu : Sommaire 1. En guise d'introduction - Le modèle statistique et ses formes faibles - Quelques notions utiles 2. La robustesse ; outils et définitions - Les outils mathématiques de la robustesse - La fonction d'influence - Définition de la robustesse 3. Théorie de l'estimation robuste - Les M-estimateurs - Les L-estimateurs - Les R-estimateurs - Relations asymptotiques entres les M, L, R-estimateurs - Application à la robustesse d'estimateurs d'un paramètre de translation - Estimateur asymptotiquement efficace - Estimateur minimax-robuste 4. La régression robuste - Estimateurs des moindres carrés ordinaires - Classe des M-estimateurs - Classe des GM-estimateurs - Classe des L-estimateurs - Classe des R-estimateurs - Un exemple d'utilisation 5. La statistique d'ordre - La statistique d'ordre - Lois dérivées de la statistique d'ordre - Calcul des moments de la statistique d'ordre - Comportement asymptotique - Résultats complémentaires 6. Problèmes à un échantillon - Test de l'hypothèse d'un échantillon aléatoire - Efficacité relative asymptotique - Problème de localisation 7. Problèmes à deux échantillons - Tests d'indépendance - Paramètre de position - Paramètre d'échelle - Alternative générale 8. Problèmes à k échantillons - Test de Kruskal-Wallis - Test de Kendall-Spearman 9. Estimation à partir de la statistique d'ordre - Estimation fondée sur la statistique d'ordre - Estimateurs asymptotiquement efficaces - Moindres carrés sur un échantillon ordonné - Les estimateurs incomplets - Exemple - La loi des extrêmes de type I - Estimation d'un fractile 10. Jackknife et bootstrap - Le jackknife - Le bootstrap - La classe des U-statistiques - Application du jackknife et du bootstrap 11. Validation d'un modèle - Les papiers fonctionnels - Adéquation à une loi donnée - Adéquation à une famille de lois paramétrées - Tests de normalité - Généralités sur les points aberrants - Le traitement des points aberrants dans Census X 11 - Détection dans un échantillon d'une loi normale - Echantillon d'une loi gamma - Distributions favorables ou résistantes aux valeurs aberantes Côte titre : Fs/19585 Statistique non paramétrique et robustesse [texte imprimé] / Jean-Pierre Lecoutre, Auteur ; Philippe Tassi (1949-....), Auteur . - Paris : Economica, 1987 . - 1 vol. (455 p.) : ill. ; 24 cm. - (Economie et statistiques avancées. Série Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique, Division des cadres de gestion statistique et des attachés. Série Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique, Division des cadres de gestion statistique et des attachés; 2) . ISBN : 978-2-7178-1301-2 Index Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Mots-clés : Nonparametric statistics Méthodes statistiques Statistique non paramétrique Statistiques robustes Statistique Index. décimale : 510 Mathématique Note de contenu : Sommaire 1. En guise d'introduction - Le modèle statistique et ses formes faibles - Quelques notions utiles 2. La robustesse ; outils et définitions - Les outils mathématiques de la robustesse - La fonction d'influence - Définition de la robustesse 3. Théorie de l'estimation robuste - Les M-estimateurs - Les L-estimateurs - Les R-estimateurs - Relations asymptotiques entres les M, L, R-estimateurs - Application à la robustesse d'estimateurs d'un paramètre de translation - Estimateur asymptotiquement efficace - Estimateur minimax-robuste 4. La régression robuste - Estimateurs des moindres carrés ordinaires - Classe des M-estimateurs - Classe des GM-estimateurs - Classe des L-estimateurs - Classe des R-estimateurs - Un exemple d'utilisation 5. La statistique d'ordre - La statistique d'ordre - Lois dérivées de la statistique d'ordre - Calcul des moments de la statistique d'ordre - Comportement asymptotique - Résultats complémentaires 6. Problèmes à un échantillon - Test de l'hypothèse d'un échantillon aléatoire - Efficacité relative asymptotique - Problème de localisation 7. Problèmes à deux échantillons - Tests d'indépendance - Paramètre de position - Paramètre d'échelle - Alternative générale 8. Problèmes à k échantillons - Test de Kruskal-Wallis - Test de Kendall-Spearman 9. Estimation à partir de la statistique d'ordre - Estimation fondée sur la statistique d'ordre - Estimateurs asymptotiquement efficaces - Moindres carrés sur un échantillon ordonné - Les estimateurs incomplets - Exemple - La loi des extrêmes de type I - Estimation d'un fractile 10. Jackknife et bootstrap - Le jackknife - Le bootstrap - La classe des U-statistiques - Application du jackknife et du bootstrap 11. Validation d'un modèle - Les papiers fonctionnels - Adéquation à une loi donnée - Adéquation à une famille de lois paramétrées - Tests de normalité - Généralités sur les points aberrants - Le traitement des points aberrants dans Census X 11 - Détection dans un échantillon d'une loi normale - Echantillon d'une loi gamma - Distributions favorables ou résistantes aux valeurs aberantes Côte titre : Fs/19585

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Fs/19585	Fs/19585	Livre	Bibliothéque des sciences	Français	Disponible Disponible

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