Titre :	Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Damien Lamberton ; Bernard Lapeyre
Mention d'édition :	3e éd.
Editeur :	Paris : Ellipses
Année de publication :	2012
Importance :	1 vol. (251p.)
Présentation :	ill.
Format :	24 cm
ISBN/ISSN/EAN :	978-2-7298-7198-7
Langues :	Français (fre)
Catégories :	Mathématique
Mots-clés :	Mathématique financière
Index. décimale :	510.28 - Règle à calcul
Résumé :	Introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants. Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis quelques années, à des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués (martingales, intégrale stochastique). Nouvelle édition
Note de contenu :	Sommaire Modèles discrets Problème d'arrêt optimal et options américaines Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques Modèle de Black-Scholes Evaluation des options et équations aux dérivées partielles Modèles de taux d'intérêt Modèles d'actifs avec sauts Modèles de risque de crédit Simulation et algorithmes pour les modèles financiers
Côte titre :	Fs/9835-9838

Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance [texte imprimé] / Damien Lamberton ; Bernard Lapeyre  . -  3e éd. . - Paris : Ellipses, 2012 . - 1 vol. (251p.) : ill. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-7298-7198-7
Langues : Français (fre)

Catégories :	Mathématique
Mots-clés :	Mathématique financière
Index. décimale :	510.28 - Règle à calcul
Résumé :	Introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants. Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis quelques années, à des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués (martingales, intégrale stochastique). Nouvelle édition
Note de contenu :	Sommaire Modèles discrets Problème d'arrêt optimal et options américaines Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques Modèle de Black-Scholes Evaluation des options et équations aux dérivées partielles Modèles de taux d'intérêt Modèles d'actifs avec sauts Modèles de risque de crédit Simulation et algorithmes pour les modèles financiers
Côte titre :	Fs/9835-9838