Calcul stochastique et modèles de diffusions / Francis Comets

Public ISBD Titre : Calcul stochastique et modèles de diffusions Type de document : texte imprimé Auteurs : Francis Comets, Auteur ; Thierry Meyre, Auteur Mention d'édition : 3e éd. Année de publication : 2020 Importance : 1 vol. (358 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-080922-6 Note générale : Bibliogr. p. 355-356. Index Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Mots-clés : Mathématique Index. décimale : 519.23 Processus aléatoires Résumé : Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c'est-à-dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus. Le cours met l'accent sur les concepts essentiels et les applications. Les exercices et problèmes, assortis de corrigés détaillés, permettent d'acquérir la dextérité exigée par le calcul stochastique. L'ouvrage présente une introduction à l'important sujet de la simulation numérique, argumentée de programmes en Matlab. Cette nouvelle édition actualisée s'enrichit de nouveaux exercices et problèmes d'examen. Côte titre : Fs/24712-24714 Calcul stochastique et modèles de diffusions [texte imprimé] / Francis Comets, Auteur ; Thierry Meyre, Auteur  . -  3e éd. . - 2020 . - 1 vol. (358 p.) ; 24 cm. ISBN : 978-2-10-080922-6 Bibliogr. p. 355-356. Index Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Mots-clés : Mathématique Index. décimale : 519.23 Processus aléatoires Résumé : Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c'est-à-dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus. Le cours met l'accent sur les concepts essentiels et les applications. Les exercices et problèmes, assortis de corrigés détaillés, permettent d'acquérir la dextérité exigée par le calcul stochastique. L'ouvrage présente une introduction à l'important sujet de la simulation numérique, argumentée de programmes en Matlab. Cette nouvelle édition actualisée s'enrichit de nouveaux exercices et problèmes d'examen. Côte titre : Fs/24712-24714

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Fs/24712	Fs/24712-24714	Livre	Bibliothéque des sciences	Français	Disponible Disponible
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Processus stochastiques / Alan Ruegg

Public ISBD Titre : Processus stochastiques : avec applications aux phénomènes d'attente et de fiabilité Type de document : texte imprimé Auteurs : Alan Ruegg (1932-....), Auteur Editeur : Lausanne : Presses polytechniques romandes Année de publication : 1989 Collection : Méthodes mathématiques pour l'ingénieur num. 6 Importance : XIII-150 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-88074-168-6 Note générale : Bibliogr. p. 147-148. Index Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Mots-clés : Mathématiques de l'ingénieur Processus stochastiques Index. décimale : 519.23 Processus aléatoires Résumé : Les applications des processus stochastiques existent dans de nombreux domaines de l'ingénieur (transmission de signaux, télétrafic, transport ou fiabilité), mais ce sont également des informaticiens, physiciens, biologistes, sociologues, ainsi que des spécialistes d'autres disciplines qui font appel, de plus en plus, à la modélisation par les processus stochastiques, notamment ceux du type markovien. La lecture du livre ne nécessite que des connaissances élémentaires en calcul des probabilités, ainsi qu'en calcul différentiel et intégral. Cet ouvrage se veut une introduction aux processus stochastiques à valeurs discrètes. Il est destiné en premier lieu à des étudiants ingénieurs du premier et du deuxième cycle universitaire; il permet également à l'ingénieur praticien de s'initier à ce domaine important des mathématiques appliquées. Note de contenu : sommaire Rappels d'analyse et d'algèbre linéaire Chaînes de Markov Processus de Poisson Phénomènes d'attente, processus de naissance et de mort Généralisation des processus de naissance et de mort Applications à des problèmes de fiabilité Très nombreux exemples Côte titre : Fs/2091-2092 Processus stochastiques : avec applications aux phénomènes d'attente et de fiabilité [texte imprimé] / Alan Ruegg (1932-....), Auteur . - Lausanne : Presses polytechniques romandes, 1989 . - XIII-150 p. ; 24 cm. - (Méthodes mathématiques pour l'ingénieur; 6) . ISBN : 978-2-88074-168-6 Bibliogr. p. 147-148. Index Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Mots-clés : Mathématiques de l'ingénieur Processus stochastiques Index. décimale : 519.23 Processus aléatoires Résumé : Les applications des processus stochastiques existent dans de nombreux domaines de l'ingénieur (transmission de signaux, télétrafic, transport ou fiabilité), mais ce sont également des informaticiens, physiciens, biologistes, sociologues, ainsi que des spécialistes d'autres disciplines qui font appel, de plus en plus, à la modélisation par les processus stochastiques, notamment ceux du type markovien. La lecture du livre ne nécessite que des connaissances élémentaires en calcul des probabilités, ainsi qu'en calcul différentiel et intégral. Cet ouvrage se veut une introduction aux processus stochastiques à valeurs discrètes. Il est destiné en premier lieu à des étudiants ingénieurs du premier et du deuxième cycle universitaire; il permet également à l'ingénieur praticien de s'initier à ce domaine important des mathématiques appliquées. Note de contenu : sommaire Rappels d'analyse et d'algèbre linéaire Chaînes de Markov Processus de Poisson Phénomènes d'attente, processus de naissance et de mort Généralisation des processus de naissance et de mort Applications à des problèmes de fiabilité Très nombreux exemples Côte titre : Fs/2091-2092

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Processus stochastiques / FOATA,Dominique

Public ISBD Titre : Processus stochastiques : Processus de poisson,chaînes de Markov et martingales Type de document : texte imprimé Auteurs : FOATA,Dominique ; FUCHS,Aimé Editeur : Paris : Dunod Année de publication : 2004 Collection : Sciences sup Importance : 236 Format : 24 ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-048850-6 Note générale : Index Catégories : Mathématique Mots-clés : Mathématique appliquée Probabilité Informatique Chaînes de Markov Processus de poisson, Processus stochastiques Index. décimale : 519.23 Processus aléatoires Résumé : Ce livre s'adresse aux étudiants en 2e cycle/Master de mathématiques appliquées et d'informatique, ainsi qu'aux élèves des grandes écoles d'ingénieurs, qui s'orientent vers la recherche opérationnelle. Il présuppose la connaissance d'un cours de probabilités de base, comme celui qui est exposé dans le livre Calcul des probabilités, écrit par les même auteurs. On y trouve un exposé sur les processus de Poisson, les chaînes de Markov et les martingales à temps discret, ainsi qu'une brève introduction au mouvement brownien. Le livre comporte de nombreux exercices, dont la solution est généralement détaillée et un chapitre d'exemples d'applications, dans lesquels les différents processus sont utilisés. Note de contenu : Sommaire Notations utilisées et rappels Temps d'arrêt Processus de Poisson Applications des processus de Poisson Chaînes de Markov Applications des chaînes de Markov Martingales Théorèmes d'arrêt Problèmes de ruine Les inégalités maximales Théorèmes de convergence des martingales Exemples d'applications Le mouvement brownien Solutions des exercices Processus stochastiques : Processus de poisson,chaînes de Markov et martingales [texte imprimé] / FOATA,Dominique ; FUCHS,Aimé . - Paris : Dunod, 2004 . - 236 ; 24. - (Sciences sup) . ISBN : 978-2-10-048850-6 Index Catégories : Mathématique Mots-clés : Mathématique appliquée Probabilité Informatique Chaînes de Markov Processus de poisson, Processus stochastiques Index. décimale : 519.23 Processus aléatoires Résumé : Ce livre s'adresse aux étudiants en 2e cycle/Master de mathématiques appliquées et d'informatique, ainsi qu'aux élèves des grandes écoles d'ingénieurs, qui s'orientent vers la recherche opérationnelle. Il présuppose la connaissance d'un cours de probabilités de base, comme celui qui est exposé dans le livre Calcul des probabilités, écrit par les même auteurs. On y trouve un exposé sur les processus de Poisson, les chaînes de Markov et les martingales à temps discret, ainsi qu'une brève introduction au mouvement brownien. Le livre comporte de nombreux exercices, dont la solution est généralement détaillée et un chapitre d'exemples d'applications, dans lesquels les différents processus sont utilisés. Note de contenu : Sommaire Notations utilisées et rappels Temps d'arrêt Processus de Poisson Applications des processus de Poisson Chaînes de Markov Applications des chaînes de Markov Martingales Théorèmes d'arrêt Problèmes de ruine Les inégalités maximales Théorèmes de convergence des martingales Exemples d'applications Le mouvement brownien Solutions des exercices

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Statistique mathématique et statistique des processus / Denis Bosq

Public ISBD Titre : Statistique mathématique et statistique des processus Type de document : texte imprimé Auteurs : Denis Bosq, Auteur Editeur : Paris : Hermès science publications-Lavoisier Année de publication : 2012 Collection : Collection Méthodes stochastiques appliquées, ISSN 1956-6808 Importance : 1 vol. (287 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7462-3808-4 Note générale : Bibliogr. p. 281-282. Index Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Mots-clés : Mathématique Index. décimale : 519.23 Processus aléatoires Résumé : La plupart des manuels de statistique traitent seulement le cas des variables indépendantes et de même loi. Or, dans les applications, les variables observées sont très souvent corrélées. Les exemples sont nombreux en physique, chimie, biologie, économie, démographie ou finance. Pour combler cette lacune, cet ouvrage étudie la modélisation mathématique des phénomènes statistiques et s'intéresse plus particulièrement à la statistique des processus. Didactique et illustré de nombreux exercices, il comporte trois parties : la statistique mathématique, basée sur la théorie de la décision et le point de vue asymptotique, la statistique des processus à temps discret (processus ARMA) et à temps continu (processus de Poisson, processus de diffusion) et des compléments de probabilités. Statistique mathématique et statistique des processus s'adresse aux étudiants de master et aux élèves des grandes écoles. L'auteur Denis Bosq est professeur émérite à l'Université Pierre et Marie Curie. Il est l'auteur de nombreux articles et livres de recherche en statistique. Côte titre : Fs/25078 Statistique mathématique et statistique des processus [texte imprimé] / Denis Bosq, Auteur . - Paris : Hermès science publications-Lavoisier, 2012 . - 1 vol. (287 p.) ; 24 cm. - (Collection Méthodes stochastiques appliquées, ISSN 1956-6808) . ISBN : 978-2-7462-3808-4 Bibliogr. p. 281-282. Index Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Mots-clés : Mathématique Index. décimale : 519.23 Processus aléatoires Résumé : La plupart des manuels de statistique traitent seulement le cas des variables indépendantes et de même loi. Or, dans les applications, les variables observées sont très souvent corrélées. Les exemples sont nombreux en physique, chimie, biologie, économie, démographie ou finance. Pour combler cette lacune, cet ouvrage étudie la modélisation mathématique des phénomènes statistiques et s'intéresse plus particulièrement à la statistique des processus. Didactique et illustré de nombreux exercices, il comporte trois parties : la statistique mathématique, basée sur la théorie de la décision et le point de vue asymptotique, la statistique des processus à temps discret (processus ARMA) et à temps continu (processus de Poisson, processus de diffusion) et des compléments de probabilités. Statistique mathématique et statistique des processus s'adresse aux étudiants de master et aux élèves des grandes écoles. L'auteur Denis Bosq est professeur émérite à l'Université Pierre et Marie Curie. Il est l'auteur de nombreux articles et livres de recherche en statistique. Côte titre : Fs/25078

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