Calcul stochastique et modèles de diffusions / Francis Comets

Public ISBD Titre : Calcul stochastique et modèles de diffusions : cours et exercices corrigés Type de document : texte imprimé Auteurs : Francis Comets (1956-....), Auteur ; Thierry Meyre, Auteur Editeur : Paris : Dunod Année de publication : 2006 Collection : Sciences sup. Mathématiques appliquées pour le master-SMAI Sous-collection : Mathématiques pour le master-SMAI Importance : 1 vol. (324 p.) Présentation : graph., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-050135-9 Note générale : Bibliogr. p. 321-322. Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Calcul stochastique Index. décimale : 519.2 Probabilités Résumé : Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c'est-à-dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus. Le cours met l'accent sur les concepts essentiels et les applications. Les exercices et problèmes, assortis de corrigés détaillés, fournissent au lecteur l'opportunité d'acquérir la dextérité exigée par le calcul stochastique. Le cours comme les exercices présentent une introduction à l'important sujet de la simulation numérique, agrémentée de programmes en Matlab. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Masters de mathématiques financières, de statistique ou de physique théorique, ainsi qu'aux élèves ingénieurs Note de contenu : COURS. Introduction : processus aléatoire. Mouvement brownien et martingales. Intégrale et différentielle stochastique. Premiers pas avec le calcul stochastique. Différentielles stochastiques et processus de diffusion. Diffusions et opérateurs aux dérivées partielles. Simulation de diffusions. EXERCICES ET PROBLEMES CORRIGES. Exercices d'introduction : vecteurs gaussiens. Mouvement brownien et martingales, exercices. Intégrale et différentielle stochastique, exercices. Premiers pas avec le calcul stochastique, exercices. EDS et processus de diffusion, exercices. Diffusions et opérateurs aux dérivées partielles, exercices. Simulation de diffusions, exercices. Problèmes corrigés Calcul stochastique et modèles de diffusions : cours et exercices corrigés [texte imprimé] / Francis Comets (1956-....), Auteur ; Thierry Meyre, Auteur . - Paris : Dunod, 2006 . - 1 vol. (324 p.) : graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Sciences sup. Mathématiques appliquées pour le master-SMAI. Mathématiques pour le master-SMAI) . ISBN : 978-2-10-050135-9 Bibliogr. p. 321-322. Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Calcul stochastique Index. décimale : 519.2 Probabilités Résumé : Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c'est-à-dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus. Le cours met l'accent sur les concepts essentiels et les applications. Les exercices et problèmes, assortis de corrigés détaillés, fournissent au lecteur l'opportunité d'acquérir la dextérité exigée par le calcul stochastique. Le cours comme les exercices présentent une introduction à l'important sujet de la simulation numérique, agrémentée de programmes en Matlab. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Masters de mathématiques financières, de statistique ou de physique théorique, ainsi qu'aux élèves ingénieurs Note de contenu : COURS. Introduction : processus aléatoire. Mouvement brownien et martingales. Intégrale et différentielle stochastique. Premiers pas avec le calcul stochastique. Différentielles stochastiques et processus de diffusion. Diffusions et opérateurs aux dérivées partielles. Simulation de diffusions. EXERCICES ET PROBLEMES CORRIGES. Exercices d'introduction : vecteurs gaussiens. Mouvement brownien et martingales, exercices. Intégrale et différentielle stochastique, exercices. Premiers pas avec le calcul stochastique, exercices. EDS et processus de diffusion, exercices. Diffusions et opérateurs aux dérivées partielles, exercices. Simulation de diffusions, exercices. Problèmes corrigés

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
Fs/2495	Fs/2493-2499	Livre	Bibliothéque des sciences	Français	Disponible Disponible
Fs/2496	Fs/2493-2499	Livre	Bibliothéque des sciences	Français	Disponible Disponible
Fs/2497	Fs/2493-2499	Livre	Bibliothéque des sciences	Français	Disponible Disponible
Fs/2498	Fs/2493-2499	Livre	Bibliothéque des sciences	Français	Disponible Disponible
Fs/2493	Fs/2493-2499	Livre	Bibliothéque des sciences	Français	Disponible Disponible
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Fs/2499	Fs/2493-2499	Livre	Bibliothéque des sciences	Français	Disponible Disponible

Calcul stochastique et modèles de diffusions / Francis Comets

Public ISBD Titre : Calcul stochastique et modèles de diffusions : cours et exercices corrigés Type de document : texte imprimé Auteurs : Francis Comets (1956-....), Auteur ; Thierry Meyre, Auteur Mention d'édition : 2e éd. Editeur : [Paris] : SMAI Année de publication : 2015 Autre Editeur : Paris : Dunod Collection : Sciences sup. Mathématiques appliquées pour le master-SMAI Sous-collection : Mathématiques pour le master-SMAI Importance : 1 vol. (340 p.) Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-073837-3 Note générale : Bibliogr. p. 337-338. Index Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Mots-clés : Mathématique Calcul stochastique Index. décimale : 519.23 - Processus aléatoires Résumé : Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Masters de mathématiques financières, de statistique ou de physique théorique, ainsi qu'aux élèves ingénieurs. Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c'est-à-dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus. Le cours met l'accent sur les concepts essentiels et les applications. Les exercices et problèmes, assortis de corrigés détaillés, permettent d'acquérir la dextérité exigée par le calcul stochastique. Le cours comme les exercices présentent une introduction à l'important sujet de la simulation numérique, agrémentée de programmes en Matlab. Dans cette nouvelle édition actualisée, les exercices et problèmes ont été renouvelés. Note de contenu : Sommaire COURS Introduction : processus aléatoire Mouvement brownien et martingales Intégrale et différentielle stochastique EXERCICES ET PROBLEMES CORRIGES Exercices d’introduction : vecteurs gaussiens Mouvement brownien et martingales, exercices Intégrale et différentielle stochastique exercices Côte titre : Fs/23500-23502 Calcul stochastique et modèles de diffusions : cours et exercices corrigés [texte imprimé] / Francis Comets (1956-....), Auteur ; Thierry Meyre, Auteur  . -  2e éd. . - [Paris] : SMAI : Paris : Dunod, 2015 . - 1 vol. (340 p.) : ill. ; 24 cm. - (Sciences sup. Mathématiques appliquées pour le master-SMAI. Mathématiques pour le master-SMAI) . ISBN : 978-2-10-073837-3 Bibliogr. p. 337-338. Index Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Mots-clés : Mathématique Calcul stochastique Index. décimale : 519.23 - Processus aléatoires Résumé : Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Masters de mathématiques financières, de statistique ou de physique théorique, ainsi qu'aux élèves ingénieurs. Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c'est-à-dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus. Le cours met l'accent sur les concepts essentiels et les applications. Les exercices et problèmes, assortis de corrigés détaillés, permettent d'acquérir la dextérité exigée par le calcul stochastique. Le cours comme les exercices présentent une introduction à l'important sujet de la simulation numérique, agrémentée de programmes en Matlab. Dans cette nouvelle édition actualisée, les exercices et problèmes ont été renouvelés. Note de contenu : Sommaire COURS Introduction : processus aléatoire Mouvement brownien et martingales Intégrale et différentielle stochastique EXERCICES ET PROBLEMES CORRIGES Exercices d’introduction : vecteurs gaussiens Mouvement brownien et martingales, exercices Intégrale et différentielle stochastique exercices Côte titre : Fs/23500-23502

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Fs/23500	Fs/23500-23502	livre	Bibliothéque des sciences	Français	Disponible Disponible
Fs/23501	Fs/23500-23502	livre	Bibliothéque des sciences	Français	Disponible Disponible
Fs/23502	Fs/23500-23502	livre	Bibliothéque des sciences	Français	Disponible Disponible

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