University Sétif 1 FERHAT ABBAS Faculty of Sciences
Résultat de la recherche
1 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'Calcul stochastique
Mouvement Brownien' ![Surligner les mots recherchés Surligner les mots recherchés](./images/text_horizontalrule.png)
![](./images/expand_all.gif)
![](./images/collapse_all.gif)
![Imprimer la page de recherche courante...](./images/print.gif)
![Tris disponibles](./images/orderby_az.gif)
Modèle stochastique : Black et Scholes modélisation et estimation de la volatilité / Ahlem Merabtine
![]()
Titre : Modèle stochastique : Black et Scholes modélisation et estimation de la volatilité Type de document : texte imprimé Auteurs : Ahlem Merabtine, Auteur ; Abdelouheb Didi, Directeur de thèse Editeur : Setif:UFA Année de publication : 2021 Importance : 1 vol (43 f.) Format : 29 cm Langues : Français (fre) Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Calcul stochastique
Mouvement BrownienIndex. décimale : 510 Mathématique Résumé :
Ce mémoire est consacré a l'estimation de la volatilité dans le modèle de BlackScholes qui utilisé en mathématiques financières afin d'estimer en théorie la
valeur d'une option financière, du type option européenne. La volatilité est un
paramètre déterminant dans le calcul de la valeur d’une option. C’est un
paramètre stochastique contrairement à l’hypothèse de Black et Scholes qui le
considère comme constant. Pour cela les traders utilisent une volatilité différente
pour chaque option. Pour La calculer, il existe différents modèles : modèles Ã
volatilité locale (constante) et modèles à volatilité stochastique.Côte titre : MAM/0529 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1s-qz28cy4rrCqNXulbKAsbAwOUJWD7eM/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Modèle stochastique : Black et Scholes modélisation et estimation de la volatilité [texte imprimé] / Ahlem Merabtine, Auteur ; Abdelouheb Didi, Directeur de thèse . - [S.l.] : Setif:UFA, 2021 . - 1 vol (43 f.) ; 29 cm.
Langues : Français (fre)
Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Calcul stochastique
Mouvement BrownienIndex. décimale : 510 Mathématique Résumé :
Ce mémoire est consacré a l'estimation de la volatilité dans le modèle de BlackScholes qui utilisé en mathématiques financières afin d'estimer en théorie la
valeur d'une option financière, du type option européenne. La volatilité est un
paramètre déterminant dans le calcul de la valeur d’une option. C’est un
paramètre stochastique contrairement à l’hypothèse de Black et Scholes qui le
considère comme constant. Pour cela les traders utilisent une volatilité différente
pour chaque option. Pour La calculer, il existe différents modèles : modèles Ã
volatilité locale (constante) et modèles à volatilité stochastique.Côte titre : MAM/0529 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1s-qz28cy4rrCqNXulbKAsbAwOUJWD7eM/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MAM/0529 MAM/0529 Mémoire Bibliothéque des sciences Français Disponible
Disponible