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Stochastic modeling / Nicolas Lanchier
Titre : Stochastic modeling Type de document : texte imprimé Auteurs : Nicolas Lanchier Editeur : Pays-Bas :Springer Année de publication : 2017 Importance : 1 vol. (303 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-319-50037-9 Note générale : 978-3-319-50037-9 Langues : Anglais (eng) Langues originales : Anglais (eng) Catégories : Mathématique Mots-clés : Modélisation stochastique,Stochastic models,Processus stochastiques Index. décimale : 510-Mathématique Résumé :
Trois parties cohérentes forment le matériel couvert dans ce texte, dont certaines parties n'ont pas été largement couvertes dans les manuels traditionnels. Dans cette couverture, le lecteur est rapidement présenté à plusieurs sujets différents enrichis de 175 exercices qui se concentrent sur des problèmes du monde réel. Les exercices vont des classiques de la théorie des probabilités à des problèmes de recherche plus exotiques basés sur des simulations numériques. Destiné aux étudiants des cycles supérieurs en mathématiques et en sciences appliquées, le texte fournit les outils et la formation nécessaires pour rédiger et utiliser des programmes à des fins de recherche.
La première partie du texte commence par une brève revue de la théorie des mesures et revisite les principaux concepts de la théorie des probabilités, des variables aléatoires aux théorèmes des limites standard. La deuxième partie couvre le matériel traditionnel sur les processus stochastiques, y compris les martingales, les chaînes de Markov en temps discret, les processus de Poisson et les chaînes de Markov en temps continu. La théorie développée est illustrée par une variété d'exemples entourant des applications telles que la chaîne de ruine du joueur, les processus de branchement, les marches aléatoires symétriques et les systèmes de files d'attente. La troisième partie, plus axée sur la recherche, traite des processus stochastiques d'intérêt particulier en physique, en biologie et en sociologie. Un accent supplémentaire est mis sur les modèles minimaux utilisés historiquement pour développer de nouvelles techniques mathématiques dans le domaine des processus stochastiques: le processus de croissance logistique, le modèle de Wright-Fisher, la coalescence de Kingman, les modèles de percolation, le processus de contact et le modèle électoral. Un traitement plus poussé du matériau explique comment ces processus spéciaux sont reliés les uns aux autres du point de vue de la modélisation, ainsi que leurs capacités de simulation dans C et Matlab ™.
Lire plus Voir tous les éditoriauxNote de contenu :
Sommaire
Part1
Probability theory
Basics of measure and probability theory
Distribution and conditionale expectation
Limit theorems
Part 2
Stochastic processes
Stochastic processes: general definition
Martingales
Branching processes
Discrete-time markov chains
Symmetric simple random walks
Poisson point and poisson processes
Continuous-time markov chains
Part3
Special models
Logistic growth process
Wright-fisher and moran models
Percolation modele
Interacting particle systems
The contact process
The voter model
Numerical simulations in c and matlab
References
Côte titre : Fs/19840 Stochastic modeling [texte imprimé] / Nicolas Lanchier . - [S.l.] : Pays-Bas :Springer, 2017 . - 1 vol. (303 p.) ; 24 cm.
ISBN : 978-3-319-50037-9
978-3-319-50037-9
Langues : Anglais (eng) Langues originales : Anglais (eng)
Catégories : Mathématique Mots-clés : Modélisation stochastique,Stochastic models,Processus stochastiques Index. décimale : 510-Mathématique Résumé :
Trois parties cohérentes forment le matériel couvert dans ce texte, dont certaines parties n'ont pas été largement couvertes dans les manuels traditionnels. Dans cette couverture, le lecteur est rapidement présenté à plusieurs sujets différents enrichis de 175 exercices qui se concentrent sur des problèmes du monde réel. Les exercices vont des classiques de la théorie des probabilités à des problèmes de recherche plus exotiques basés sur des simulations numériques. Destiné aux étudiants des cycles supérieurs en mathématiques et en sciences appliquées, le texte fournit les outils et la formation nécessaires pour rédiger et utiliser des programmes à des fins de recherche.
La première partie du texte commence par une brève revue de la théorie des mesures et revisite les principaux concepts de la théorie des probabilités, des variables aléatoires aux théorèmes des limites standard. La deuxième partie couvre le matériel traditionnel sur les processus stochastiques, y compris les martingales, les chaînes de Markov en temps discret, les processus de Poisson et les chaînes de Markov en temps continu. La théorie développée est illustrée par une variété d'exemples entourant des applications telles que la chaîne de ruine du joueur, les processus de branchement, les marches aléatoires symétriques et les systèmes de files d'attente. La troisième partie, plus axée sur la recherche, traite des processus stochastiques d'intérêt particulier en physique, en biologie et en sociologie. Un accent supplémentaire est mis sur les modèles minimaux utilisés historiquement pour développer de nouvelles techniques mathématiques dans le domaine des processus stochastiques: le processus de croissance logistique, le modèle de Wright-Fisher, la coalescence de Kingman, les modèles de percolation, le processus de contact et le modèle électoral. Un traitement plus poussé du matériau explique comment ces processus spéciaux sont reliés les uns aux autres du point de vue de la modélisation, ainsi que leurs capacités de simulation dans C et Matlab ™.
Lire plus Voir tous les éditoriauxNote de contenu :
Sommaire
Part1
Probability theory
Basics of measure and probability theory
Distribution and conditionale expectation
Limit theorems
Part 2
Stochastic processes
Stochastic processes: general definition
Martingales
Branching processes
Discrete-time markov chains
Symmetric simple random walks
Poisson point and poisson processes
Continuous-time markov chains
Part3
Special models
Logistic growth process
Wright-fisher and moran models
Percolation modele
Interacting particle systems
The contact process
The voter model
Numerical simulations in c and matlab
References
Côte titre : Fs/19840 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Fs/19840 Fs/19840 Livre Bibliothéque des sciences Anglais Disponible
DisponibleStochastic processes / Kiyosi Itō
Titre : Stochastic processes : Lectures given at Aarhus University Type de document : texte imprimé Auteurs : Kiyosi Itō ; O. E. Barndorff-Nielsen ; Ken-iti Sato Editeur : Berlin : Springer Année de publication : 2004 Importance : 1 vol (234p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-20482-4 Note générale : Originally published: Stochastic processes, 1968/69. Aarhus : Aarhus Universitet, Matematisk Institut, 1969, in series: Lecture notes series ; no. 16. With new pref. Catégories : Mathématique Mots-clés : Processus stochastiques Index. décimale : 519.2 Probabilités Résumé : Le volume Stochastic Processes de K. Itö a été publié en août 1969 sous le numéro 16 de la série Notes de cours de l'Institut de mathématiques de l'Université d'Aarhus. Elle est basée sur des conférences données à cet institut au cours de l'année académique 1968-1969. cm., reproduit à partir d’un manuscrit dactylographié et épuisé depuis de nombreuses années. Depuis sa parution, il a servi, pour ceux-ci, à obtenir l’un des relativement rares exemplaires disponibles, en tant qu’introduction très lisible des éléments de base des théories des processus additifs (processus à incréments indépendants) et des processus de Markov. Il contient notamment un exposé clair et détaillé de la décomposition de Lévy-It ö des processus additifs. Encouragé par le professeur It - nous avons édité le volume sous la forme du présent livre, en modifiant le texte à plusieurs endroits et en joignant de nombreuses notes de bas de page. Nous avons également préparé un index. Le chapitre 0 est pour les préliminaires. Ici, les sommes centralisées de variables indépendantes indépendantes sont traitées en utilisant la dispersion comme élément principal. On donne la forme de Lévy de fonctions caractéristiques de distributions infiniment divisibles et de liens propres aux martingales. Le chapitre 1 est une analyse des processus additifs. Structure fondamentale, l'orem décrit la décomposition d'échantillons de fonctions de processus additifs, connue aujourd'hui sous le nom de décomposition de Lévy-Itó. Ceci est traité minutieusement, comme ne représentant aucune propriété de continuité dans le temps, sous une forme proche du papier original de Ito de 1942, qui donnait une expression rigoureuse à la compréhension intuitive de Lévy du comportement de chemin. Note de contenu : Sommaire
Preliminaries1
02 Central Values and Dispersions5
03 Centralized Sum of Independent Random Variables12
04 Infinitely Divisible Distributions18
05 Continuity and Discontinuity of Infinitely Divisible Distributions25
06 Conditional Probability and Expectation27
07 Martingales32
Additive Processes39
12 Decomposition of Additive Processes 41
13 The Lévy Modification of Additive Processes Continuous in Probability 45
14 Elementary Lévy Processes 50
15 Fundamental Lemma 58
16 Structure of Sample Functions of Lévy Processes a61
17 Structure of Sample Functions of Lévy Processes b68
18 Three Components of Lévy Processes 74
19 Random Point Measures 77
110 Homogeneous Additive Processes and Homogeneous Lévy Processes 83
111 Lévy Processes with Increasing Paths85
112 Stable Processes 88
Markov Processes 93
22 Summary of the HilleYosida Theory of SemiGroups 95
23 Transition SemiGroup 101
24 Probability Law of the Path 103
25 Markov Property 110
26 TheCôte titre : Fs/2714-2715 Stochastic processes : Lectures given at Aarhus University [texte imprimé] / Kiyosi Itō ; O. E. Barndorff-Nielsen ; Ken-iti Sato . - Berlin : Springer, 2004 . - 1 vol (234p.) ; 24 cm.
ISBN : 978-3-540-20482-4
Originally published: Stochastic processes, 1968/69. Aarhus : Aarhus Universitet, Matematisk Institut, 1969, in series: Lecture notes series ; no. 16. With new pref.
Catégories : Mathématique Mots-clés : Processus stochastiques Index. décimale : 519.2 Probabilités Résumé : Le volume Stochastic Processes de K. Itö a été publié en août 1969 sous le numéro 16 de la série Notes de cours de l'Institut de mathématiques de l'Université d'Aarhus. Elle est basée sur des conférences données à cet institut au cours de l'année académique 1968-1969. cm., reproduit à partir d’un manuscrit dactylographié et épuisé depuis de nombreuses années. Depuis sa parution, il a servi, pour ceux-ci, à obtenir l’un des relativement rares exemplaires disponibles, en tant qu’introduction très lisible des éléments de base des théories des processus additifs (processus à incréments indépendants) et des processus de Markov. Il contient notamment un exposé clair et détaillé de la décomposition de Lévy-It ö des processus additifs. Encouragé par le professeur It - nous avons édité le volume sous la forme du présent livre, en modifiant le texte à plusieurs endroits et en joignant de nombreuses notes de bas de page. Nous avons également préparé un index. Le chapitre 0 est pour les préliminaires. Ici, les sommes centralisées de variables indépendantes indépendantes sont traitées en utilisant la dispersion comme élément principal. On donne la forme de Lévy de fonctions caractéristiques de distributions infiniment divisibles et de liens propres aux martingales. Le chapitre 1 est une analyse des processus additifs. Structure fondamentale, l'orem décrit la décomposition d'échantillons de fonctions de processus additifs, connue aujourd'hui sous le nom de décomposition de Lévy-Itó. Ceci est traité minutieusement, comme ne représentant aucune propriété de continuité dans le temps, sous une forme proche du papier original de Ito de 1942, qui donnait une expression rigoureuse à la compréhension intuitive de Lévy du comportement de chemin. Note de contenu : Sommaire
Preliminaries1
02 Central Values and Dispersions5
03 Centralized Sum of Independent Random Variables12
04 Infinitely Divisible Distributions18
05 Continuity and Discontinuity of Infinitely Divisible Distributions25
06 Conditional Probability and Expectation27
07 Martingales32
Additive Processes39
12 Decomposition of Additive Processes 41
13 The Lévy Modification of Additive Processes Continuous in Probability 45
14 Elementary Lévy Processes 50
15 Fundamental Lemma 58
16 Structure of Sample Functions of Lévy Processes a61
17 Structure of Sample Functions of Lévy Processes b68
18 Three Components of Lévy Processes 74
19 Random Point Measures 77
110 Homogeneous Additive Processes and Homogeneous Lévy Processes 83
111 Lévy Processes with Increasing Paths85
112 Stable Processes 88
Markov Processes 93
22 Summary of the HilleYosida Theory of SemiGroups 95
23 Transition SemiGroup 101
24 Probability Law of the Path 103
25 Markov Property 110
26 TheCôte titre : Fs/2714-2715 Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Fs/2715 Fs/2714-2715 Livre Bibliothéque des sciences Anglais Disponible
DisponibleFs/2714 Fs/2714-2715 Livre Bibliothéque des sciences Anglais Disponible
DisponibleStochastic processes with applications / R. N. Bhattacharya
Titre : Stochastic processes with applications Type de document : texte imprimé Auteurs : R. N. Bhattacharya ; Edward C. Waymire Editeur : New York ; Chichester [etc.] : J. Wiley Année de publication : 1990 Importance : 1 vol (672 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-471-84272-9 Langues : Anglais (eng) Langues originales : Anglais (eng) Catégories : Mathématique Mots-clés : Processus stochastiques
Probabilités
Processus stochastiquesIndex. décimale : 510 Mathématique Résumé : ce livre développe systématiquement et rigoureusement, mais d'une manière déclaratif et vivante, l'évolution des processus aléatoires généraux et leurs grandes propriétés de temps telles que la fugacité, la récurrence et la convergence des états stables. L'accent est mis sur les classes les plus importantes de ces processus du point de vue de la théorie et des applications, à savoir les processus de Markov.
Le livre présente une couverture très large des aspects les plus applicables des processus stochastiques, y compris du matériel suffisant pour des cours autonomes sur la marche aléatoire dans une et plusieurs dimensions; Les chaînes de Markov en temps discret et continu, y compris les processus de naissance-mort; Mouvement brownien et diffusions; optimisation stochastique; et les équations différentielles stochastiques.
La plupart des résultats sont présentés avec des preuves complètes, alors que certaines questions très techniques sont relégués à une section théorique à la Complements fin de chaque chapitre afin de ne pas entraver l'écoulement du matériau. Chapitre applications, ainsi que de nombreux exemples travaillés, illustrant des applications importantes de la matière à divers domaines de la science, l'ingénierie, l'économie et les mathématiques appliquées. Les éléments essentiels de la probabilité théorique de mesure sont inclus dans une annexe pour compléter certains des aspects les plus techniques du texte.Note de contenu : Sommaire
1- Random walk and brownian motion
2- Discrete parameter markov chains
3- Birth death markov chains
4- Continuous parameter markov chains
5- Brownian motion and diffusions
6- Dynamic programming and stochastic optimization
7- An introduction to stochastic differential equations
8- A probability and measure theory overviewCôte titre : Fs/14415 Stochastic processes with applications [texte imprimé] / R. N. Bhattacharya ; Edward C. Waymire . - [S.l.] : New York ; Chichester [etc.] : J. Wiley, 1990 . - 1 vol (672 p.) ; 24 cm.
ISBN : 978-0-471-84272-9
Langues : Anglais (eng) Langues originales : Anglais (eng)
Catégories : Mathématique Mots-clés : Processus stochastiques
Probabilités
Processus stochastiquesIndex. décimale : 510 Mathématique Résumé : ce livre développe systématiquement et rigoureusement, mais d'une manière déclaratif et vivante, l'évolution des processus aléatoires généraux et leurs grandes propriétés de temps telles que la fugacité, la récurrence et la convergence des états stables. L'accent est mis sur les classes les plus importantes de ces processus du point de vue de la théorie et des applications, à savoir les processus de Markov.
Le livre présente une couverture très large des aspects les plus applicables des processus stochastiques, y compris du matériel suffisant pour des cours autonomes sur la marche aléatoire dans une et plusieurs dimensions; Les chaînes de Markov en temps discret et continu, y compris les processus de naissance-mort; Mouvement brownien et diffusions; optimisation stochastique; et les équations différentielles stochastiques.
La plupart des résultats sont présentés avec des preuves complètes, alors que certaines questions très techniques sont relégués à une section théorique à la Complements fin de chaque chapitre afin de ne pas entraver l'écoulement du matériau. Chapitre applications, ainsi que de nombreux exemples travaillés, illustrant des applications importantes de la matière à divers domaines de la science, l'ingénierie, l'économie et les mathématiques appliquées. Les éléments essentiels de la probabilité théorique de mesure sont inclus dans une annexe pour compléter certains des aspects les plus techniques du texte.Note de contenu : Sommaire
1- Random walk and brownian motion
2- Discrete parameter markov chains
3- Birth death markov chains
4- Continuous parameter markov chains
5- Brownian motion and diffusions
6- Dynamic programming and stochastic optimization
7- An introduction to stochastic differential equations
8- A probability and measure theory overviewCôte titre : Fs/14415 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Fs/14415 Fs/14415 Livre Bibliothéque des sciences Anglais Disponible
DisponibleStructures algébriques élémentaires, arithmétique / Colin, Jean-Jacques
Titre : Structures algébriques élémentaires, arithmétique : L1, classes préparatoires Type de document : texte imprimé Auteurs : Colin, Jean-Jacques, Auteur ; Jean-Marie Morvan, Auteur Editeur : Toulouse : Cépaduès-éd. Année de publication : 2010 Collection : Bien débuter en mathématiques, ISSN 1956-4066 Importance : 1 vol. (143 p.) Présentation : ill. Format : 21 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-85428-947-3 Note générale : La couv. porte en plus : "exercices corrigés avec rappels de cours"
IndexLangues : Français (fre) Catégories : Mathématique Index. décimale : 512 - Algèbre Résumé :
Cet ouvrage traite des notions élémentaires d'algèbre générale : lois de composition interne, groupes, anneaux et corps. Il fait ensuite une large place à l'arithmétique. Il s'adresse essentiellement aux étudiants de licence (L1 - L2), des Classes Préparatoires aux Grandes Écoles ainsi qu'aux étudiants qui préparent le CAPES de mathématiques.
Il propose à la fois des rappels de cours et des exercices corrigés de façon particulièrement détaillée, classés par thème et par ordre de difficulté croissante. Le lecteur pourra ainsi progresser à son rythme et de façon autonome dans cette discipline. Les exercices proposés sont typiques des questions posées aux examens et aux concours.
Le texte est agrémenté de pages historiques, qui replacent les résultats énoncés dans leur contexte.
Note de contenu :
Sommaire
Lois de composition interne
Rappels de cours
Exercices
Groupes
Rappels de cours
Exercices
Anneaux. Corps
Rappels de cours
Exercices
Arithmétique
Rappels de cours
Exercices
Côte titre : Fs/23658-23659 Structures algébriques élémentaires, arithmétique : L1, classes préparatoires [texte imprimé] / Colin, Jean-Jacques, Auteur ; Jean-Marie Morvan, Auteur . - Toulouse : Cépaduès-éd., 2010 . - 1 vol. (143 p.) : ill. ; 21 cm. - (Bien débuter en mathématiques, ISSN 1956-4066) .
ISBN : 978-2-85428-947-3
La couv. porte en plus : "exercices corrigés avec rappels de cours"
Index
Langues : Français (fre)
Catégories : Mathématique Index. décimale : 512 - Algèbre Résumé :
Cet ouvrage traite des notions élémentaires d'algèbre générale : lois de composition interne, groupes, anneaux et corps. Il fait ensuite une large place à l'arithmétique. Il s'adresse essentiellement aux étudiants de licence (L1 - L2), des Classes Préparatoires aux Grandes Écoles ainsi qu'aux étudiants qui préparent le CAPES de mathématiques.
Il propose à la fois des rappels de cours et des exercices corrigés de façon particulièrement détaillée, classés par thème et par ordre de difficulté croissante. Le lecteur pourra ainsi progresser à son rythme et de façon autonome dans cette discipline. Les exercices proposés sont typiques des questions posées aux examens et aux concours.
Le texte est agrémenté de pages historiques, qui replacent les résultats énoncés dans leur contexte.
Note de contenu :
Sommaire
Lois de composition interne
Rappels de cours
Exercices
Groupes
Rappels de cours
Exercices
Anneaux. Corps
Rappels de cours
Exercices
Arithmétique
Rappels de cours
Exercices
Côte titre : Fs/23658-23659 Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Fs/23658 Fs/23658-23659 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/23659 Fs/23658-23659 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleStudent solutions manual / Charles W. Haines
Titre : Student solutions manual Type de document : texte imprimé Auteurs : Charles W. Haines, Auteur ; William E. Boyce (1930-....), Auteur ; Richard C. DiPrima (1927-....), Auteur Mention d'édition : 5th ed Editeur : New York : John Wiley & Sons Année de publication : cop. 1992 Importance : 1 vol (210 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-471-55127-0 Langues : Anglais (eng) Langues originales : Anglais (eng) Catégories : Mathématique Mots-clés : Équations aux différences
Problèmes aux limitesIndex. décimale : 515.3 Calcul différentiel, équations différentielles Résumé : Dans cette cinquième édition sur les principales méthodes de résolution d'équations différentielles, les auteurs prennent en compte la disponibilité facile de puissants calculateurs et ordinateurs personnels. Discute de leur utilisation - en mettant l'accent sur les interprétations géométriques et les propriétés qualitatives des solutions - et fournit de nouveaux problèmes qui permettent aux étudiants d'utiliser les ordinateurs de manière intéressante et constructive. Offre également une variété d'applications dans les deux sciences physiques et biologiques. Côte titre : Fs/14421 Student solutions manual [texte imprimé] / Charles W. Haines, Auteur ; William E. Boyce (1930-....), Auteur ; Richard C. DiPrima (1927-....), Auteur . - 5th ed . - New York : John Wiley & Sons, cop. 1992 . - 1 vol (210 p.) ; 24 cm.
ISBN : 978-0-471-55127-0
Langues : Anglais (eng) Langues originales : Anglais (eng)
Catégories : Mathématique Mots-clés : Équations aux différences
Problèmes aux limitesIndex. décimale : 515.3 Calcul différentiel, équations différentielles Résumé : Dans cette cinquième édition sur les principales méthodes de résolution d'équations différentielles, les auteurs prennent en compte la disponibilité facile de puissants calculateurs et ordinateurs personnels. Discute de leur utilisation - en mettant l'accent sur les interprétations géométriques et les propriétés qualitatives des solutions - et fournit de nouveaux problèmes qui permettent aux étudiants d'utiliser les ordinateurs de manière intéressante et constructive. Offre également une variété d'applications dans les deux sciences physiques et biologiques. Côte titre : Fs/14421 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Fs/14421 Fs/14421 Livre Bibliothéque des sciences Anglais Disponible
DisponibleSuites numériques / Mohammed Hazi
PermalinkSuites et séries / Alain-Jérôme Riquet
PermalinkSuites et séries de fonctions / Jacques Moisan
PermalinkSuites, séries, intégrales / Guerre-Delabrière, Sylvie
PermalinkSuites et séries numériques, suites et séries de fonctions / Mohammed el Amrani
PermalinkSur l’existence et la stabilité de la solution périodique d’un modèle de prédateur-proie de Lotka-Volterra / Khalissa Chelghoum
PermalinkPermalinkSur le problème de dirichlet gouverné par l'opérateur de leray-lions et application / Moufida Merouani
PermalinkPermalinkSur la résolution des EDP quasilinéaires du premier ordre par la méthode de Lagrange / Hebet Ellah Hammachi
PermalinkPermalinkSystèmes dynamiques / Abdelhaq El Jai
PermalinkTable of integrals, series and products / Gradshtein, Izrail Solomonovich
PermalinkTD algèbre : QCM et exercices corrigés, 9 sujets d'examen corrigés / Jean-Pierre Lecoutre
PermalinkTD analyse : QCM et exercices corrigés, 10 sujets d'examens corrigés, rappels de cours / Jean-Pierre Lecoutre
PermalinkPermalinkTechniques et applications de la recherche opérationnelle / MARTEL,Alain
PermalinkTechniques of variational analysis / Jonathan M. Borwein
PermalinkTechniques d'optimisation / Max Cerf
PermalinkTest bank to accompany elementary linear algebra & elementary linear algebra / Anton, Howard
Permalink