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Auteur Bernard Lapeyre |
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Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance / Damien Lamberton
Titre : Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance Type de document : texte imprimé Auteurs : Damien Lamberton ; Bernard Lapeyre Mention d'édition : 3e éd. Editeur : Paris : Ellipses Année de publication : 2012 Importance : 1 vol. (251p.) Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7298-7198-7 Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Mots-clés : Mathématique financière Index. décimale : 510.28 - Règle à calcul Résumé :
Introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants.
Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis quelques années, à des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués (martingales, intégrale stochastique). Nouvelle éditionNote de contenu :
Sommaire
Modèles discrets
Problème d'arrêt optimal et options américaines
Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques
Modèle de Black-Scholes
Evaluation des options et équations aux dérivées partielles
Modèles de taux d'intérêt
Modèles d'actifs avec sauts
Modèles de risque de crédit
Simulation et algorithmes pour les modèles financiersCôte titre : Fs/9835-9838 Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance [texte imprimé] / Damien Lamberton ; Bernard Lapeyre . - 3e éd. . - Paris : Ellipses, 2012 . - 1 vol. (251p.) : ill. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-7298-7198-7
Langues : Français (fre)
Catégories : Mathématique Mots-clés : Mathématique financière Index. décimale : 510.28 - Règle à calcul Résumé :
Introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants.
Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis quelques années, à des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués (martingales, intégrale stochastique). Nouvelle éditionNote de contenu :
Sommaire
Modèles discrets
Problème d'arrêt optimal et options américaines
Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques
Modèle de Black-Scholes
Evaluation des options et équations aux dérivées partielles
Modèles de taux d'intérêt
Modèles d'actifs avec sauts
Modèles de risque de crédit
Simulation et algorithmes pour les modèles financiersCôte titre : Fs/9835-9838 Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Fs/9835 Fs/9835-9838 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/9836 Fs/9835-9838 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/9837 Fs/9835-9838 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/9838 Fs/9835-9838 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
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