Modèles stochastiques / Marius Iosifescu

Public ISBD Titre : Modèles stochastiques Type de document : texte imprimé Auteurs : Marius Iosifescu Editeur : Paris : Lavoisier Année de publication : 2007 Collection : Modèles stochastiques/Limnios,Nikolaos Importance : 1 vol. (332 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7462-1611-2 Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Mots-clés : Mathématique appliquée Index. décimale : 511.8 - Modèles mathématiques Résumé : Cet ouvrage présente de façon pédagogique les modèles stochastiques, outil de calcul et de prévision devenu indispensable aux sciences et techniques appliquées telles que les sciences physiques, économiques ou sociales, les techniques de l'ingénieur ou encore dans le domaine de la musique. Modèles stochastiques expose les processus de Markov et semi-Markov, en passant par les processus de Poisson, de renouvellement, de branchement, des modèles d'Ehrenfest, des modèles en génétique, des modèles de stockage, de fiabilité et d'arrêt optimal. Ce livre s'adresse aux étudiants, aux chercheurs en sciences appliquées et à toutes les personnes intéressées par une introduction aux modèles stochastiques. Note de contenu : Sommaire Introduction aux processus stochastiques Suites de variables aléatoires La notion de processus stochastique Martingales Chaînes de Markov Classification des états Processus de Markov à temps continu Processus semi-markoviens Modèles stochastiques simples Modèles d'urnes Marche aléatoire Mouvement brownien Processus de Poisson Processus de naissance et de mort Éléments de modélisation markovienne Modèles markoviens : idées, historique, applications Le modèle d'Ehrenfest à temps discret Modèles markoviens en génétique Modèles markoviens de stockage Modèles markoviens de fiabilité Modèles de renouvellement Concepts fondamentaux et exemples Temps d'attente Processus de renouvellement modifiés Modèles de remplacement Processus de renouvellement avec récompenses Le problème du risque d'une société d'assurance Modèles pour compteurs Processus de renouvellement alternés Superposition des processus de renouvellement Processus de régénératifs Modèles semi-markoviens Introduction Processus de renouvellement markovien Premier passage et classification des états Fiabilité Modèles pour réservoirs Files d'attente Canaux de communication numériques Modèles de branchement Le modèle Bienaymé-Galton-Watson Généralisations du modèle B.-G.-W. Modèles à temps continu Modèles d'arrêt optimal Le problème classique d'arrêt optimal Renouvellement avec décision binaire Côte titre : Fs/9875-9878 Modèles stochastiques [texte imprimé] / Marius Iosifescu . - Paris : Lavoisier, 2007 . - 1 vol. (332 p.) ; 24 cm. - (Modèles stochastiques/Limnios,Nikolaos) . ISBN : 978-2-7462-1611-2 Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Mots-clés : Mathématique appliquée Index. décimale : 511.8 - Modèles mathématiques Résumé : Cet ouvrage présente de façon pédagogique les modèles stochastiques, outil de calcul et de prévision devenu indispensable aux sciences et techniques appliquées telles que les sciences physiques, économiques ou sociales, les techniques de l'ingénieur ou encore dans le domaine de la musique. Modèles stochastiques expose les processus de Markov et semi-Markov, en passant par les processus de Poisson, de renouvellement, de branchement, des modèles d'Ehrenfest, des modèles en génétique, des modèles de stockage, de fiabilité et d'arrêt optimal. Ce livre s'adresse aux étudiants, aux chercheurs en sciences appliquées et à toutes les personnes intéressées par une introduction aux modèles stochastiques. Note de contenu : Sommaire Introduction aux processus stochastiques Suites de variables aléatoires La notion de processus stochastique Martingales Chaînes de Markov Classification des états Processus de Markov à temps continu Processus semi-markoviens Modèles stochastiques simples Modèles d'urnes Marche aléatoire Mouvement brownien Processus de Poisson Processus de naissance et de mort Éléments de modélisation markovienne Modèles markoviens : idées, historique, applications Le modèle d'Ehrenfest à temps discret Modèles markoviens en génétique Modèles markoviens de stockage Modèles markoviens de fiabilité Modèles de renouvellement Concepts fondamentaux et exemples Temps d'attente Processus de renouvellement modifiés Modèles de remplacement Processus de renouvellement avec récompenses Le problème du risque d'une société d'assurance Modèles pour compteurs Processus de renouvellement alternés Superposition des processus de renouvellement Processus de régénératifs Modèles semi-markoviens Introduction Processus de renouvellement markovien Premier passage et classification des états Fiabilité Modèles pour réservoirs Files d'attente Canaux de communication numériques Modèles de branchement Le modèle Bienaymé-Galton-Watson Généralisations du modèle B.-G.-W. Modèles à temps continu Modèles d'arrêt optimal Le problème classique d'arrêt optimal Renouvellement avec décision binaire Côte titre : Fs/9875-9878

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Fs/9877	Fs/9875-9878	livre	Bibliothéque des sciences	Français	Disponible Disponible
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