University Sétif 1 FERHAT ABBAS Faculty of Sciences
Détail de l'auteur
Auteur Abdelouheb Didi |
Documents disponibles écrits par cet auteur
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
Modèle stochastique : Black et Scholes modélisation et estimation de la volatilité / Ahlem Merabtine
Titre : Modèle stochastique : Black et Scholes modélisation et estimation de la volatilité Type de document : texte imprimé Auteurs : Ahlem Merabtine, Auteur ; Abdelouheb Didi, Directeur de thèse Editeur : Setif:UFA Année de publication : 2021 Importance : 1 vol (43 f.) Format : 29 cm Langues : Français (fre) Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Calcul stochastique
Mouvement BrownienIndex. décimale : 510 Mathématique Résumé :
Ce mémoire est consacré a l'estimation de la volatilité dans le modèle de BlackScholes qui utilisé en mathématiques financières afin d'estimer en théorie la
valeur d'une option financière, du type option européenne. La volatilité est un
paramètre déterminant dans le calcul de la valeur d’une option. C’est un
paramètre stochastique contrairement à l’hypothèse de Black et Scholes qui le
considère comme constant. Pour cela les traders utilisent une volatilité différente
pour chaque option. Pour La calculer, il existe différents modèles : modèles Ã
volatilité locale (constante) et modèles à volatilité stochastique.Côte titre : MAM/0529 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1s-qz28cy4rrCqNXulbKAsbAwOUJWD7eM/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Modèle stochastique : Black et Scholes modélisation et estimation de la volatilité [texte imprimé] / Ahlem Merabtine, Auteur ; Abdelouheb Didi, Directeur de thèse . - [S.l.] : Setif:UFA, 2021 . - 1 vol (43 f.) ; 29 cm.
Langues : Français (fre)
Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Calcul stochastique
Mouvement BrownienIndex. décimale : 510 Mathématique Résumé :
Ce mémoire est consacré a l'estimation de la volatilité dans le modèle de BlackScholes qui utilisé en mathématiques financières afin d'estimer en théorie la
valeur d'une option financière, du type option européenne. La volatilité est un
paramètre déterminant dans le calcul de la valeur d’une option. C’est un
paramètre stochastique contrairement à l’hypothèse de Black et Scholes qui le
considère comme constant. Pour cela les traders utilisent une volatilité différente
pour chaque option. Pour La calculer, il existe différents modèles : modèles Ã
volatilité locale (constante) et modèles à volatilité stochastique.Côte titre : MAM/0529 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1s-qz28cy4rrCqNXulbKAsbAwOUJWD7eM/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MAM/0529 MAM/0529 Mémoire Bibliothéque des sciences Français Disponible
Disponible
Titre : Mouvement Brownien et modèles aléatoires Type de document : texte imprimé Auteurs : Selma Sakhri, Auteur ; Abdelouheb Didi, Directeur de thèse Editeur : Setif:UFA Année de publication : 2020 Importance : 1 vol (44 f.) Format : 29 cm Langues : Français (fre) Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Mouvement Brownien
Calcule stochastique
Les options
Le modèle de Black-ScholesIndex. décimale : 510 - Mathématique Résumé :
Ce mémoire a pour but la description du mouvement Brownien permet
l’évaluation des options sur le marché financier, et de démontrer quelques
propriétés principales de ce mouvement, ainsi que d’expliquer l’application de
ce mouvement dans le domaine des mathématiques financières. Il s’agit du
modèle de référence proposé par Black- Scholes très répandu en finance et
utilisé principalement dans l´étude du problème d’évaluation des options, en
considérant le mouvement brownien géométrique comme processus aléatoire
décrivant les trajectoires des prix des actifs financiers.
Côte titre : MAM/0429 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1gULF_f5PW6duEskz0EFtNY4VboUUHKIv/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Mouvement Brownien et modèles aléatoires [texte imprimé] / Selma Sakhri, Auteur ; Abdelouheb Didi, Directeur de thèse . - [S.l.] : Setif:UFA, 2020 . - 1 vol (44 f.) ; 29 cm.
Langues : Français (fre)
Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Mouvement Brownien
Calcule stochastique
Les options
Le modèle de Black-ScholesIndex. décimale : 510 - Mathématique Résumé :
Ce mémoire a pour but la description du mouvement Brownien permet
l’évaluation des options sur le marché financier, et de démontrer quelques
propriétés principales de ce mouvement, ainsi que d’expliquer l’application de
ce mouvement dans le domaine des mathématiques financières. Il s’agit du
modèle de référence proposé par Black- Scholes très répandu en finance et
utilisé principalement dans l´étude du problème d’évaluation des options, en
considérant le mouvement brownien géométrique comme processus aléatoire
décrivant les trajectoires des prix des actifs financiers.
Côte titre : MAM/0429 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1gULF_f5PW6duEskz0EFtNY4VboUUHKIv/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MAM/0429 MAM/0429 Mémoire Bibliothéque des sciences Français Disponible
Disponible