University Sétif 1 FERHAT ABBAS Faculty of Sciences
Détail d'une collection
Sous-collection Mathématiques pour le master-SMAI
Éditeur :
ISSN :
pas d'ISSN
|
Documents disponibles dans la sous-collection
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
Titre : Calcul stochastique et modèles de diffusions : cours et exercices corrigés Type de document : texte imprimé Auteurs : Francis Comets (1956-....), Auteur ; Thierry Meyre, Auteur Editeur : Paris : Dunod Année de publication : 2006 Collection : Sciences sup. Mathématiques appliquées pour le master-SMAI Sous-collection : Mathématiques pour le master-SMAI Importance : 1 vol. (324 p.) Présentation : graph., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-050135-9 Note générale : Bibliogr. p. 321-322. Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Calcul stochastique Index. décimale : 519.2 Probabilités Résumé :
Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c'est-à -dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus.
Le cours met l'accent sur les concepts essentiels et les applications. Les exercices et problèmes, assortis de corrigés détaillés, fournissent au lecteur l'opportunité d'acquérir la dextérité exigée par le calcul stochastique. Le cours comme les exercices présentent une introduction à l'important sujet de la simulation numérique, agrémentée de programmes en Matlab.
Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Masters de mathématiques financières, de statistique ou de physique théorique, ainsi qu'aux élèves ingénieursNote de contenu :
COURS.
Introduction : processus aléatoire. Mouvement brownien et martingales. Intégrale et différentielle stochastique. Premiers pas avec le calcul stochastique. Différentielles stochastiques et processus de diffusion. Diffusions et opérateurs aux dérivées partielles. Simulation de diffusions. EXERCICES ET PROBLEMES CORRIGES.
Exercices d'introduction : vecteurs gaussiens. Mouvement brownien et martingales, exercices. Intégrale et différentielle stochastique, exercices. Premiers pas avec le calcul stochastique, exercices. EDS et processus de diffusion, exercices. Diffusions et opérateurs aux dérivées partielles, exercices. Simulation de diffusions, exercices. Problèmes corrigésCalcul stochastique et modèles de diffusions : cours et exercices corrigés [texte imprimé] / Francis Comets (1956-....), Auteur ; Thierry Meyre, Auteur . - Paris : Dunod, 2006 . - 1 vol. (324 p.) : graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Sciences sup. Mathématiques appliquées pour le master-SMAI. Mathématiques pour le master-SMAI) .
ISBN : 978-2-10-050135-9
Bibliogr. p. 321-322. Index
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Calcul stochastique Index. décimale : 519.2 Probabilités Résumé :
Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c'est-à -dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus.
Le cours met l'accent sur les concepts essentiels et les applications. Les exercices et problèmes, assortis de corrigés détaillés, fournissent au lecteur l'opportunité d'acquérir la dextérité exigée par le calcul stochastique. Le cours comme les exercices présentent une introduction à l'important sujet de la simulation numérique, agrémentée de programmes en Matlab.
Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Masters de mathématiques financières, de statistique ou de physique théorique, ainsi qu'aux élèves ingénieursNote de contenu :
COURS.
Introduction : processus aléatoire. Mouvement brownien et martingales. Intégrale et différentielle stochastique. Premiers pas avec le calcul stochastique. Différentielles stochastiques et processus de diffusion. Diffusions et opérateurs aux dérivées partielles. Simulation de diffusions. EXERCICES ET PROBLEMES CORRIGES.
Exercices d'introduction : vecteurs gaussiens. Mouvement brownien et martingales, exercices. Intégrale et différentielle stochastique, exercices. Premiers pas avec le calcul stochastique, exercices. EDS et processus de diffusion, exercices. Diffusions et opérateurs aux dérivées partielles, exercices. Simulation de diffusions, exercices. Problèmes corrigésExemplaires (7)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Fs/2495 Fs/2493-2499 Livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/2496 Fs/2493-2499 Livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/2497 Fs/2493-2499 Livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/2498 Fs/2493-2499 Livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/2493 Fs/2493-2499 Livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/2494 Fs/2493-2499 Livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/2499 Fs/2493-2499 Livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
Disponible
Titre : Optimisation continue : Cours et problèmes corrigés Type de document : texte imprimé Auteurs : Bonnans, Frédéric, Auteur Editeur : Paris : Dunod Année de publication : 2006 Collection : Sciences sup. Mathématiques appliquées pour le master-SMAI Sous-collection : Mathématiques pour le master-SMAI Importance : 1 vol. (327 p.) Présentation : ill., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-050089-5 Note générale : Bibliogr. p. 319-322. Index Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Mots-clés : Optimisation mathématique
Dualité, Principe de (mathématiques)
Banach, Espaces de : Manuels d'enseignement supérieur
Algorithmes : Manuels d'enseignement supérieur
Optimisation mathématique: Problèmes et exercices
Dualité, Principe de (mathématiques) : Problèmes et exercices
Banach, Espaces de : Problèmes et exercices
Algorithmes : Problèmes et exercicesIndex. décimale : 519.6 Optimisation mathématique Résumé :
Destiné aux étudiants en Masters de mathématiques appliquées et aux élèves ingénieurs, cet ouvrage présente les bases de l'optimisation continue, depuis les fondements du calcul différentiel jusqu'aux algorithmes et applications. Accessible à partir des connaissances acquises en Licence, il reprend en détail le calcul différentiel et commente largement les notions utilisées concernant les espaces de Banach.
L'ouvrage présente la théorie des conditions d'optimalité du premier et second ordre ainsi que la théorie de la dualité. Un chapitre ouvre sur quelques classes particulières de problèmes en lien avec des thèmes approfondis dans les dernières années. Les principes de base des principales familles algorithmiques sont introduits. Chaque chapitre du cours se conclut par un résumé qui reprend les concepts essentiels.
Le livre se termine par l'énoncé et la correction détaillée de douze problèmes.Note de contenu :
Sommaire
Premiers pas
Calcul référentiel
Optimisation avec contraintes d'inégalités
Analyse convexe
Classes particulières
Quelques principes algorithmiques
Problèmes corrigésCôte titre : Fs/2720-2721 Optimisation continue : Cours et problèmes corrigés [texte imprimé] / Bonnans, Frédéric, Auteur . - Paris : Dunod, 2006 . - 1 vol. (327 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Sciences sup. Mathématiques appliquées pour le master-SMAI. Mathématiques pour le master-SMAI) .
ISBN : 978-2-10-050089-5
Bibliogr. p. 319-322. Index
Langues : Français (fre)
Catégories : Mathématique Mots-clés : Optimisation mathématique
Dualité, Principe de (mathématiques)
Banach, Espaces de : Manuels d'enseignement supérieur
Algorithmes : Manuels d'enseignement supérieur
Optimisation mathématique: Problèmes et exercices
Dualité, Principe de (mathématiques) : Problèmes et exercices
Banach, Espaces de : Problèmes et exercices
Algorithmes : Problèmes et exercicesIndex. décimale : 519.6 Optimisation mathématique Résumé :
Destiné aux étudiants en Masters de mathématiques appliquées et aux élèves ingénieurs, cet ouvrage présente les bases de l'optimisation continue, depuis les fondements du calcul différentiel jusqu'aux algorithmes et applications. Accessible à partir des connaissances acquises en Licence, il reprend en détail le calcul différentiel et commente largement les notions utilisées concernant les espaces de Banach.
L'ouvrage présente la théorie des conditions d'optimalité du premier et second ordre ainsi que la théorie de la dualité. Un chapitre ouvre sur quelques classes particulières de problèmes en lien avec des thèmes approfondis dans les dernières années. Les principes de base des principales familles algorithmiques sont introduits. Chaque chapitre du cours se conclut par un résumé qui reprend les concepts essentiels.
Le livre se termine par l'énoncé et la correction détaillée de douze problèmes.Note de contenu :
Sommaire
Premiers pas
Calcul référentiel
Optimisation avec contraintes d'inégalités
Analyse convexe
Classes particulières
Quelques principes algorithmiques
Problèmes corrigésCôte titre : Fs/2720-2721 Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Fs/2720 Fs/2720-2721 Livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/2721 Fs/2720-2721 Livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
Disponible
