Statistique non paramétrique et robustesse / Jean-Pierre Lecoutre

Public ISBD Titre : Statistique non paramétrique et robustesse Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Pierre Lecoutre, Auteur ; Philippe Tassi (1949-....), Auteur Editeur : Paris : Economica Année de publication : 1987 Collection : Economie et statistiques avancées. Série Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique, Division des cadres de gestion statistique et des attachés Sous-collection : Série Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique, Division des cadres de gestion statistique et des attachés num. 2 Importance : 1 vol. (455 p.) Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-1301-2 Note générale : Index Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Mots-clés : Nonparametric statistics Méthodes statistiques Statistique non paramétrique Statistiques robustes Statistique Index. décimale : 510 Mathématique Note de contenu : Sommaire 1. En guise d'introduction - Le modèle statistique et ses formes faibles - Quelques notions utiles 2. La robustesse ; outils et définitions - Les outils mathématiques de la robustesse - La fonction d'influence - Définition de la robustesse 3. Théorie de l'estimation robuste - Les M-estimateurs - Les L-estimateurs - Les R-estimateurs - Relations asymptotiques entres les M, L, R-estimateurs - Application à la robustesse d'estimateurs d'un paramètre de translation - Estimateur asymptotiquement efficace - Estimateur minimax-robuste 4. La régression robuste - Estimateurs des moindres carrés ordinaires - Classe des M-estimateurs - Classe des GM-estimateurs - Classe des L-estimateurs - Classe des R-estimateurs - Un exemple d'utilisation 5. La statistique d'ordre - La statistique d'ordre - Lois dérivées de la statistique d'ordre - Calcul des moments de la statistique d'ordre - Comportement asymptotique - Résultats complémentaires 6. Problèmes à un échantillon - Test de l'hypothèse d'un échantillon aléatoire - Efficacité relative asymptotique - Problème de localisation 7. Problèmes à deux échantillons - Tests d'indépendance - Paramètre de position - Paramètre d'échelle - Alternative générale 8. Problèmes à k échantillons - Test de Kruskal-Wallis - Test de Kendall-Spearman 9. Estimation à partir de la statistique d'ordre - Estimation fondée sur la statistique d'ordre - Estimateurs asymptotiquement efficaces - Moindres carrés sur un échantillon ordonné - Les estimateurs incomplets - Exemple - La loi des extrêmes de type I - Estimation d'un fractile 10. Jackknife et bootstrap - Le jackknife - Le bootstrap - La classe des U-statistiques - Application du jackknife et du bootstrap 11. Validation d'un modèle - Les papiers fonctionnels - Adéquation à une loi donnée - Adéquation à une famille de lois paramétrées - Tests de normalité - Généralités sur les points aberrants - Le traitement des points aberrants dans Census X 11 - Détection dans un échantillon d'une loi normale - Echantillon d'une loi gamma - Distributions favorables ou résistantes aux valeurs aberantes Côte titre : Fs/19585 Statistique non paramétrique et robustesse [texte imprimé] / Jean-Pierre Lecoutre, Auteur ; Philippe Tassi (1949-....), Auteur . - Paris : Economica, 1987 . - 1 vol. (455 p.) : ill. ; 24 cm. - (Economie et statistiques avancées. Série Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique, Division des cadres de gestion statistique et des attachés. Série Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique, Division des cadres de gestion statistique et des attachés; 2) . ISBN : 978-2-7178-1301-2 Index Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Mots-clés : Nonparametric statistics Méthodes statistiques Statistique non paramétrique Statistiques robustes Statistique Index. décimale : 510 Mathématique Note de contenu : Sommaire 1. En guise d'introduction - Le modèle statistique et ses formes faibles - Quelques notions utiles 2. La robustesse ; outils et définitions - Les outils mathématiques de la robustesse - La fonction d'influence - Définition de la robustesse 3. Théorie de l'estimation robuste - Les M-estimateurs - Les L-estimateurs - Les R-estimateurs - Relations asymptotiques entres les M, L, R-estimateurs - Application à la robustesse d'estimateurs d'un paramètre de translation - Estimateur asymptotiquement efficace - Estimateur minimax-robuste 4. La régression robuste - Estimateurs des moindres carrés ordinaires - Classe des M-estimateurs - Classe des GM-estimateurs - Classe des L-estimateurs - Classe des R-estimateurs - Un exemple d'utilisation 5. La statistique d'ordre - La statistique d'ordre - Lois dérivées de la statistique d'ordre - Calcul des moments de la statistique d'ordre - Comportement asymptotique - Résultats complémentaires 6. Problèmes à un échantillon - Test de l'hypothèse d'un échantillon aléatoire - Efficacité relative asymptotique - Problème de localisation 7. Problèmes à deux échantillons - Tests d'indépendance - Paramètre de position - Paramètre d'échelle - Alternative générale 8. Problèmes à k échantillons - Test de Kruskal-Wallis - Test de Kendall-Spearman 9. Estimation à partir de la statistique d'ordre - Estimation fondée sur la statistique d'ordre - Estimateurs asymptotiquement efficaces - Moindres carrés sur un échantillon ordonné - Les estimateurs incomplets - Exemple - La loi des extrêmes de type I - Estimation d'un fractile 10. Jackknife et bootstrap - Le jackknife - Le bootstrap - La classe des U-statistiques - Application du jackknife et du bootstrap 11. Validation d'un modèle - Les papiers fonctionnels - Adéquation à une loi donnée - Adéquation à une famille de lois paramétrées - Tests de normalité - Généralités sur les points aberrants - Le traitement des points aberrants dans Census X 11 - Détection dans un échantillon d'une loi normale - Echantillon d'une loi gamma - Distributions favorables ou résistantes aux valeurs aberantes Côte titre : Fs/19585

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
Fs/19585	Fs/19585	Livre	Bibliothéque des sciences	Français	Disponible Disponible

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