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| Titre : |
Probabilités et processus stochastiques |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Yves Caumel, Auteur |
| Mention d'édition : |
2e éd. |
| Editeur : |
Paris : Lavoisier-Hermès |
| Année de publication : |
2015 |
| Collection : |
Statistique et probabilités appliquées, ISSN 1768-5656 |
| Importance : |
1 vol. (302 p.) |
| Présentation : |
ill. |
| Format : |
24 cm |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-7462-4717-8 |
| Note générale : |
Bibliogr. p. 293-294. Index |
| Langues : |
Français (fre) |
| Catégories : |
Mathématique
|
| Mots-clés : |
Processus stochastiques : Problèmes et exercices
Variables aléatoires : Problèmes et exercices |
| Index. décimale : |
519.2 Probabilités |
| Résumé : |
Acquérir les bases de la théorie des probabilités et des processus aléatoires et permettre à l'étudiant d'en appliquer les concepts et les méthodes aux nombreux domaines qui l'utilisent en physique, en traitement du signal, en automatique ou en théorie de l'information est le principal objectif de ce cours fondamental.
Afin de faire preuve d'une pédagogie constructive et motivante et de ne pas se limiter au seul exposé déductif, ce livre propose 150 exercices et problèmes corrigés, des appels à l'intuition et des notices historiques, biographiques ou épistémologiques permettant d'expliquer les contextes dans lesquels se sont développées ces théories.
Les six premiers chapitres de ce livre exposent la théorie des probabilités et ses applications tandis que les quatre suivants présentent de façon détaillée la théorie des processus aléatoires classiques constituée par les chaînes de Markov à temps discret, les chaînes de Markov à temps continu et leur application aux files d'attente, les processus de Poisson et de renouvellement, les processus du second ordre et le mouvement brownien.
Cette nouvelle édition revue et augmentée s'adresse aux étudiants en mathématiques ou en physique de niveau L2, L3 et master, ainsi qu'aux étudiants des écoles d'ingénieurs et de commerce. |
| Note de contenu : |
Sommaire :
1, Probabilités sur les ensembles finis
2, Variables aléatoires
3, Vecteurs aléatoires
4, Calcul de lois
5, Convergences et limites des suites aléatoires
6, Probabilités, lois et espérances conditionnelles
7, Chaînes de Markov discrètes
8, Processus de Poisson et de renouvellement
9, Chaînes de Markov à temps continu et files d'attente
10, Processus du second ordre
11, Problèmes |
| Côte titre : |
Fs/19689 |
Probabilités et processus stochastiques [texte imprimé] / Yves Caumel, Auteur . - 2e éd. . - Paris : Lavoisier-Hermès, 2015 . - 1 vol. (302 p.) : ill. ; 24 cm. - ( Statistique et probabilités appliquées, ISSN 1768-5656) . ISBN : 978-2-7462-4717-8 Bibliogr. p. 293-294. Index Langues : Français ( fre)
| Catégories : |
Mathématique
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| Mots-clés : |
Processus stochastiques : Problèmes et exercices
Variables aléatoires : Problèmes et exercices |
| Index. décimale : |
519.2 Probabilités |
| Résumé : |
Acquérir les bases de la théorie des probabilités et des processus aléatoires et permettre à l'étudiant d'en appliquer les concepts et les méthodes aux nombreux domaines qui l'utilisent en physique, en traitement du signal, en automatique ou en théorie de l'information est le principal objectif de ce cours fondamental.
Afin de faire preuve d'une pédagogie constructive et motivante et de ne pas se limiter au seul exposé déductif, ce livre propose 150 exercices et problèmes corrigés, des appels à l'intuition et des notices historiques, biographiques ou épistémologiques permettant d'expliquer les contextes dans lesquels se sont développées ces théories.
Les six premiers chapitres de ce livre exposent la théorie des probabilités et ses applications tandis que les quatre suivants présentent de façon détaillée la théorie des processus aléatoires classiques constituée par les chaînes de Markov à temps discret, les chaînes de Markov à temps continu et leur application aux files d'attente, les processus de Poisson et de renouvellement, les processus du second ordre et le mouvement brownien.
Cette nouvelle édition revue et augmentée s'adresse aux étudiants en mathématiques ou en physique de niveau L2, L3 et master, ainsi qu'aux étudiants des écoles d'ingénieurs et de commerce. |
| Note de contenu : |
Sommaire :
1, Probabilités sur les ensembles finis
2, Variables aléatoires
3, Vecteurs aléatoires
4, Calcul de lois
5, Convergences et limites des suites aléatoires
6, Probabilités, lois et espérances conditionnelles
7, Chaînes de Markov discrètes
8, Processus de Poisson et de renouvellement
9, Chaînes de Markov à temps continu et files d'attente
10, Processus du second ordre
11, Problèmes |
| Côte titre : |
Fs/19689 |
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