University Sétif 1 FERHAT ABBAS Faculty of Sciences
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Titre : Absolute value equations. Theoretical and Numerical study Type de document : texte imprimé Auteurs : Nassima Anane, Auteur ; Achache, M, Directeur de thèse Editeur : Setif:UFA Année de publication : 2021 Importance : 1 vol (56 f .) Format : 29 cm Langues : Français (fre) Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Mathématique Index. décimale : 510 Mathématique Côte titre : DM/0166 En ligne : http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/bitstream/123456789/3899/1/E-th1982%20Ana [...] Format de la ressource électronique : Absolute value equations. Theoretical and Numerical study [texte imprimé] / Nassima Anane, Auteur ; Achache, M, Directeur de thèse . - [S.l.] : Setif:UFA, 2021 . - 1 vol (56 f .) ; 29 cm.
Langues : Français (fre)
Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Mathématique Index. décimale : 510 Mathématique Côte titre : DM/0166 En ligne : http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/bitstream/123456789/3899/1/E-th1982%20Ana [...] Format de la ressource électronique : Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité DM/0166 DM/0166 Thèse Bibliothéque des sciences Anglais Disponible
DisponibleAccélération de la convergence de quelques Méthodes d'optimisation sans contraintes / Rahali, Noureddine
Titre : Accélération de la convergence de quelques Méthodes d'optimisation sans contraintes Type de document : texte imprimé Auteurs : Rahali, Noureddine, Auteur ; Benzine,Rachid, Directeur de thèse Editeur : Setif:UFA Année de publication : 2020 Importance : 1 vol (120 f .) Format : 29 cm Langues : Français (fre) Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Optimisation sans contraintes
Gradient Conjugué
Convergence globaleIndex. décimale : 510 Mathématique Résumé :
Soit f : Rn ! R. On cherche à résoudre le problème de minimisation sans contraintes
suivant :
(P) : min ff (x) : x 2 Rng (1)
Parmi les plus anciennes méthodes utilisées pour résoudre les problèmes du type (1), on
peut citer la méthode du Gradient ou méthode de la plus forte pente qui fut découverte par
Cauchy 1847. Cette méthode présente le grand avantage d’avoir la meilleure décroissance
à partir d’un point xk: Malgré celà , elle présente l’inconvénient majeur d’être trés lente au
voisinage des points stationnaires. Le but de cette thèse est d’élaborer deux algorithmes qui
essayent d’y remedier à ces inconvénient sans perdre les avantages de la méthode de la plus
forte pente. Pour celà on a appliqué de façon appropriée quelques techniques d’accéleration
de la convergence et la méthode du gradient conjugué. On s’est interessé particulièrement
à un algorithme célèbre d’accelération de la convergence qui est l’" Algorithme. On a
utilisé les recherches linéaires inéxactes d’Armijö et de Wolfe forte.
Utilisant des fonctions tests de base, on a démontré à travers plus de 700 tests numé-
riques que nos 2 nouveaux algorithmes accélérent de façon signi…cative la convergence de
la méthode du gradient et sont numériquement plus performants que d’autres algorithmes
de la même famille.
Des réultats de convergence théoriques sont aussi démontrés pour les deux algorithmes.Côte titre : DM/0075 En ligne : https://drive.google.com/file/d/134xdKiYXOniZsmHzcKhYN756lryRC_4P/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Accélération de la convergence de quelques Méthodes d'optimisation sans contraintes [texte imprimé] / Rahali, Noureddine, Auteur ; Benzine,Rachid, Directeur de thèse . - [S.l.] : Setif:UFA, 2020 . - 1 vol (120 f .) ; 29 cm.
Langues : Français (fre)
Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Optimisation sans contraintes
Gradient Conjugué
Convergence globaleIndex. décimale : 510 Mathématique Résumé :
Soit f : Rn ! R. On cherche à résoudre le problème de minimisation sans contraintes
suivant :
(P) : min ff (x) : x 2 Rng (1)
Parmi les plus anciennes méthodes utilisées pour résoudre les problèmes du type (1), on
peut citer la méthode du Gradient ou méthode de la plus forte pente qui fut découverte par
Cauchy 1847. Cette méthode présente le grand avantage d’avoir la meilleure décroissance
à partir d’un point xk: Malgré celà , elle présente l’inconvénient majeur d’être trés lente au
voisinage des points stationnaires. Le but de cette thèse est d’élaborer deux algorithmes qui
essayent d’y remedier à ces inconvénient sans perdre les avantages de la méthode de la plus
forte pente. Pour celà on a appliqué de façon appropriée quelques techniques d’accéleration
de la convergence et la méthode du gradient conjugué. On s’est interessé particulièrement
à un algorithme célèbre d’accelération de la convergence qui est l’" Algorithme. On a
utilisé les recherches linéaires inéxactes d’Armijö et de Wolfe forte.
Utilisant des fonctions tests de base, on a démontré à travers plus de 700 tests numé-
riques que nos 2 nouveaux algorithmes accélérent de façon signi…cative la convergence de
la méthode du gradient et sont numériquement plus performants que d’autres algorithmes
de la même famille.
Des réultats de convergence théoriques sont aussi démontrés pour les deux algorithmes.Côte titre : DM/0075 En ligne : https://drive.google.com/file/d/134xdKiYXOniZsmHzcKhYN756lryRC_4P/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité DM/0075 DM/0075 Thèse Bibliothéque des sciences Français Disponible
Disponible
Titre : Adaptation de fonction minorante dans la méthode projective de Karmarkar pour la programmation linéaire Type de document : texte imprimé Auteurs : Amel Issaadi, Auteur ; Leulmi ,Assma, Directeur de thèse Editeur : Setif:UFA Année de publication : 2020 Importance : 1 vol (48 f.) Format : 29 cm Langues : Français (fre) Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Programmation linéaire
Fonction minorante
Méthode de Karmarkar
Méthode de recherche linéaire
Le pas de déplacement.Index. décimale : 510 - Mathématique Résumé :
Dans ce mémoire, on s’intéresse à la résolution d’un Programme
linéaire, par laquelle on propose d’adapter la technique des fonctions
minorantes pour le calcul du pas de déplacement. Cette approche entraine
une réduction considérable en nombre d’itérations. Nous visons également
à faire une comparaison numérique entre celui-ci et la méthode de
recherche linéaire. Ces propos sont confirmés par des expérimentations
numériques intéressantes.Côte titre : MAM/0465 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1BjIrBKxJszn_9MCXGXk5BE5mrjYFpMsm/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Adaptation de fonction minorante dans la méthode projective de Karmarkar pour la programmation linéaire [texte imprimé] / Amel Issaadi, Auteur ; Leulmi ,Assma, Directeur de thèse . - [S.l.] : Setif:UFA, 2020 . - 1 vol (48 f.) ; 29 cm.
Langues : Français (fre)
Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Programmation linéaire
Fonction minorante
Méthode de Karmarkar
Méthode de recherche linéaire
Le pas de déplacement.Index. décimale : 510 - Mathématique Résumé :
Dans ce mémoire, on s’intéresse à la résolution d’un Programme
linéaire, par laquelle on propose d’adapter la technique des fonctions
minorantes pour le calcul du pas de déplacement. Cette approche entraine
une réduction considérable en nombre d’itérations. Nous visons également
à faire une comparaison numérique entre celui-ci et la méthode de
recherche linéaire. Ces propos sont confirmés par des expérimentations
numériques intéressantes.Côte titre : MAM/0465 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1BjIrBKxJszn_9MCXGXk5BE5mrjYFpMsm/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MAM/0465 MAM/0465 Mémoire Bibliothéque des sciences Français Disponible
Disponible
Titre : Adaptation d’une nouvelle fonction noyau aux problèmes complémentaires linéaires Type de document : texte imprimé Auteurs : Chaima Zoughbi, Auteur ; L Derbal, Directeur de thèse Editeur : Setif:UFA Année de publication : 2020 Importance : 1 vol (57 f.) Format : 29 cm Langues : Français (fre) Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Problème de complémentarité linéaire P∗(k)-matrice
Méthodes de trajectoire centrale
Fonction noyau.Index. décimale : 510 - Mathématique Résumé :
Dans ce mémoire, on s'intéresse à l’étude théorique et algorithmique du problème de
complémentarité linéaire (PCL). Dans une première partie, on donne un aperçu général sur
les problèmes de (PCL), puis de nouveaux résultats d'existence et d'unicité de (PCL) sont
donnés. Dans la deuxième partie, on présente une méthode de trajectoire centrale basée sur
une nouvelle classe de fonctions noyaux qui possèdent un terme barrière double appliquée Ã
un (PCL) avec une P∗(k)-matrice. Cette étude est suivie par différents tests numériques.Côte titre : MAM/0404 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1F8gwNzZHD6GVYQe_3_TVzrUvrAubo7-Q/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Adaptation d’une nouvelle fonction noyau aux problèmes complémentaires linéaires [texte imprimé] / Chaima Zoughbi, Auteur ; L Derbal, Directeur de thèse . - [S.l.] : Setif:UFA, 2020 . - 1 vol (57 f.) ; 29 cm.
Langues : Français (fre)
Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Problème de complémentarité linéaire P∗(k)-matrice
Méthodes de trajectoire centrale
Fonction noyau.Index. décimale : 510 - Mathématique Résumé :
Dans ce mémoire, on s'intéresse à l’étude théorique et algorithmique du problème de
complémentarité linéaire (PCL). Dans une première partie, on donne un aperçu général sur
les problèmes de (PCL), puis de nouveaux résultats d'existence et d'unicité de (PCL) sont
donnés. Dans la deuxième partie, on présente une méthode de trajectoire centrale basée sur
une nouvelle classe de fonctions noyaux qui possèdent un terme barrière double appliquée Ã
un (PCL) avec une P∗(k)-matrice. Cette étude est suivie par différents tests numériques.Côte titre : MAM/0404 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1F8gwNzZHD6GVYQe_3_TVzrUvrAubo7-Q/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MAM/0404 MAM/0404 Mémoire Bibliothéque des sciences Français Disponible
Disponible
Titre : Adequate approach of IPMs for linearly constrained convex optimization Type de document : texte imprimé Auteurs : Raounek Messalti, Auteur ; Manar Zoghbi ; Nawel Boudjellal, Directeur de thèse Editeur : Sétif:UFS Année de publication : 2024 Importance : 1 vol (43 f.) Format : 29 cm Langues : Anglais (eng) Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Linearly constrained convex optimization
Weighted primal-dual interior point method
Small-update version
Iteration boundIndex. décimale : 510-Mathématique Résumé :
In this work, a class of primal-dual interior point methods (IPMs) for solving linearly constrained convex optimization problems is presented. It is a weighted short-step primal-dual interior point algorithm. The proposed algorithm uses at each iteration only full-Newton step where is no calculation of the step size with a quadratic rate of convergence. We analyze a small-update version and we obtain the best-known iteration bound which is as good as the bound for the linear optimization analogue.
Finally, some numerical results are reported to show the practical performance of the algorithm with different parameters.Note de contenu : Sommaire
1 Convexanalysisconceptsandconvexoptimization1
1.1 Convexanalysisnotions........................... 1
1.1.1 Convexsetsandfunctions...................... 2
1.1.2 Convexityanddifferentiability.................... 3
1.1.3 Asymptoticnotationsandspeedofconvergence.......... 4
1.2 Mathematicalprogramming......................... 5
1.2.1 Positionofmathematicalproblem.................. 5
1.2.2 Classificationofmathematicalproblems.............. 7
1.2.3 Mainexistenceanduniquenessresultsofanoptimum...... 7
1.2.4 Qualifyingconstraints......................... 8
1.2.5 Optimalityconditions......................... 8
1.2.6 Dualityofamathematicalproblem................. 9
1.3 Linearlyconstrainedconvexprogramming................ 10
1.3.1 LCCOprimalproblem......................... 10
1.3.2 LCCOdualproblem.......................... 11
1.3.3 DualityinLCCOprogramming.................... 12
1.4 SolvingLCCOproblems............................ 13
1.4.1 LCCOproblemsandIPMs....................... 13
1.4.2 Classiccentraltrajectorymethod.................. 16
2 AweightedcentralpathmethodforLCCO19
2.1 Methoddescription.............................. 19
2.1.1 Principle................................. 19
2.1.2 Weighteddirection........................... 21
2.1.3 Algorithmicdescription........................ 22
2.2 Convergenceanalysis............................. 23
2.2.1 Thestrictfeasibilityofiterates.................... 24
2.2.2 Theinfluenceofaweightedfull-Newtonstepontheproximity
measure................................. 26
2.3 Complexityanalysis.............................. 29
3 Numericalimplementation32
3.1 Clarificationsandexamples......................... 32
3.2 Resultsandcommentaries.......................... 36Côte titre : MAM/0729 Adequate approach of IPMs for linearly constrained convex optimization [texte imprimé] / Raounek Messalti, Auteur ; Manar Zoghbi ; Nawel Boudjellal, Directeur de thèse . - [S.l.] : Sétif:UFS, 2024 . - 1 vol (43 f.) ; 29 cm.
Langues : Anglais (eng)
Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Linearly constrained convex optimization
Weighted primal-dual interior point method
Small-update version
Iteration boundIndex. décimale : 510-Mathématique Résumé :
In this work, a class of primal-dual interior point methods (IPMs) for solving linearly constrained convex optimization problems is presented. It is a weighted short-step primal-dual interior point algorithm. The proposed algorithm uses at each iteration only full-Newton step where is no calculation of the step size with a quadratic rate of convergence. We analyze a small-update version and we obtain the best-known iteration bound which is as good as the bound for the linear optimization analogue.
Finally, some numerical results are reported to show the practical performance of the algorithm with different parameters.Note de contenu : Sommaire
1 Convexanalysisconceptsandconvexoptimization1
1.1 Convexanalysisnotions........................... 1
1.1.1 Convexsetsandfunctions...................... 2
1.1.2 Convexityanddifferentiability.................... 3
1.1.3 Asymptoticnotationsandspeedofconvergence.......... 4
1.2 Mathematicalprogramming......................... 5
1.2.1 Positionofmathematicalproblem.................. 5
1.2.2 Classificationofmathematicalproblems.............. 7
1.2.3 Mainexistenceanduniquenessresultsofanoptimum...... 7
1.2.4 Qualifyingconstraints......................... 8
1.2.5 Optimalityconditions......................... 8
1.2.6 Dualityofamathematicalproblem................. 9
1.3 Linearlyconstrainedconvexprogramming................ 10
1.3.1 LCCOprimalproblem......................... 10
1.3.2 LCCOdualproblem.......................... 11
1.3.3 DualityinLCCOprogramming.................... 12
1.4 SolvingLCCOproblems............................ 13
1.4.1 LCCOproblemsandIPMs....................... 13
1.4.2 Classiccentraltrajectorymethod.................. 16
2 AweightedcentralpathmethodforLCCO19
2.1 Methoddescription.............................. 19
2.1.1 Principle................................. 19
2.1.2 Weighteddirection........................... 21
2.1.3 Algorithmicdescription........................ 22
2.2 Convergenceanalysis............................. 23
2.2.1 Thestrictfeasibilityofiterates.................... 24
2.2.2 Theinfluenceofaweightedfull-Newtonstepontheproximity
measure................................. 26
2.3 Complexityanalysis.............................. 29
3 Numericalimplementation32
3.1 Clarificationsandexamples......................... 32
3.2 Resultsandcommentaries.......................... 36Côte titre : MAM/0729 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MAM/0729 MAM/0729 Thèse Bibliothéque des sciences Anglais Disponible
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