Processus stochastiques / FOATA,Dominique

Public ISBD Titre : Processus stochastiques : Processus de poisson,chaînes de Markov et martingales Type de document : texte imprimé Auteurs : FOATA,Dominique ; FUCHS,Aimé Editeur : Paris : Dunod Année de publication : 2004 Collection : Sciences sup Importance : 236 Format : 24 ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-048850-6 Note générale : Index Catégories : Mathématique Mots-clés : Mathématique appliquée Probabilité Informatique Chaînes de Markov Processus de poisson, Processus stochastiques Index. décimale : 519.23 Processus aléatoires Résumé : Ce livre s'adresse aux étudiants en 2e cycle/Master de mathématiques appliquées et d'informatique, ainsi qu'aux élèves des grandes écoles d'ingénieurs, qui s'orientent vers la recherche opérationnelle. Il présuppose la connaissance d'un cours de probabilités de base, comme celui qui est exposé dans le livre Calcul des probabilités, écrit par les même auteurs. On y trouve un exposé sur les processus de Poisson, les chaînes de Markov et les martingales à temps discret, ainsi qu'une brève introduction au mouvement brownien. Le livre comporte de nombreux exercices, dont la solution est généralement détaillée et un chapitre d'exemples d'applications, dans lesquels les différents processus sont utilisés. Note de contenu : Sommaire Notations utilisées et rappels Temps d'arrêt Processus de Poisson Applications des processus de Poisson Chaînes de Markov Applications des chaînes de Markov Martingales Théorèmes d'arrêt Problèmes de ruine Les inégalités maximales Théorèmes de convergence des martingales Exemples d'applications Le mouvement brownien Solutions des exercices Processus stochastiques : Processus de poisson,chaînes de Markov et martingales [texte imprimé] / FOATA,Dominique ; FUCHS,Aimé . - Paris : Dunod, 2004 . - 236 ; 24. - (Sciences sup) . ISBN : 978-2-10-048850-6 Index Catégories : Mathématique Mots-clés : Mathématique appliquée Probabilité Informatique Chaînes de Markov Processus de poisson, Processus stochastiques Index. décimale : 519.23 Processus aléatoires Résumé : Ce livre s'adresse aux étudiants en 2e cycle/Master de mathématiques appliquées et d'informatique, ainsi qu'aux élèves des grandes écoles d'ingénieurs, qui s'orientent vers la recherche opérationnelle. Il présuppose la connaissance d'un cours de probabilités de base, comme celui qui est exposé dans le livre Calcul des probabilités, écrit par les même auteurs. On y trouve un exposé sur les processus de Poisson, les chaînes de Markov et les martingales à temps discret, ainsi qu'une brève introduction au mouvement brownien. Le livre comporte de nombreux exercices, dont la solution est généralement détaillée et un chapitre d'exemples d'applications, dans lesquels les différents processus sont utilisés. Note de contenu : Sommaire Notations utilisées et rappels Temps d'arrêt Processus de Poisson Applications des processus de Poisson Chaînes de Markov Applications des chaînes de Markov Martingales Théorèmes d'arrêt Problèmes de ruine Les inégalités maximales Théorèmes de convergence des martingales Exemples d'applications Le mouvement brownien Solutions des exercices

Exemplaires (6)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
Fs/1329	Fs/1329-1334	Livre	Bibliothéque des sciences	Français	Disponible Disponible
Fs/1330	Fs/1329-1334	Livre	Bibliothéque des sciences	Français	Disponible Disponible
Fs/1331	Fs/1329-1334	Livre	Bibliothéque des sciences	Français	Disponible Disponible
Fs/1332	Fs/1329-1334	Livre	Bibliothéque des sciences	Français	Disponible Disponible
Fs/1333	Fs/1329-1334	Livre	Bibliothéque des sciences	Français	Disponible Disponible
Fs/1334	Fs/1329-1334	Livre	Bibliothéque des sciences	Français	Disponible Disponible

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