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Cours et exercices de statistique mathématique appliquée :Incluant les notions de base de probabilités / Mario Lefebvre
Titre : Cours et exercices de statistique mathématique appliquée :Incluant les notions de base de probabilités Type de document : texte imprimé Auteurs : Mario Lefebvre ; LAROUSSINIE, François Editeur : Montréal : PIP Année de publication : 2004 Importance : 1 vol. (511 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-553-01139-9 Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Mots-clés : Mathématique appliquée Index. décimale : 510 - Mathématique Résumé :
Ce livre s'adresse principalement aux étudiants en génie et en sciences appliquées. Il présente la théorie
généralement enseignée aux ingénieurs dans un cours sur les probabilités et la statistique. Tout en consacrant plus d'espace à la statistique, il contient tous les sujets essentiels des probabilités, de sorte que les étudiants de n'importe quelle discipline du génie ou des sciences appliquées pourraient l'utiliser comme manuel. L'accent est mis sur les applications des résultats théoriques. Les réponses d'environ la moitié des exercices proposés sont données en appendice.Note de contenu :
Sommaire
Chapitre 1 - Introduction
Les pionniers du calcul des probabilités.
Les pionniers de la statistique.
Exemples d'applications.
Chapitre 2 - Probabilités élémentaires
Expériences aléatoires.
Événements.
Proba-bilité.
Probabilité conditionnelle.
Probabilité totale.
Analyse combinatoire.
Exercices.
Chapitre 3 - Variables aléatoires
Introduction.
Variables aléatoires discrètes importantes. Variables aléatoires continues importantes.
Fonctions de variables aléatoires.
Caractéristiques des variables aléatoires.
Exercices.
Chapitre 4 - Vecteurs aléatoires
Vecteurs aléatoires discrets.
Vecteurs aléatoires continus.
Fonctions de vecteurs aléatoires.
Covariance et coefficient de corrélation.
Théorèmes limites.
Exercices.
Chapitre 5 - Statistique descriptive - Estimation
Statistique descriptive.
Estimation ponctuelle.
Distributions d'échantillonnage.
Estimation par intervalles de confiance.
Exercices.
Chapitre 6 - Tests d'hypothèses
Introduction et terminologie.
Tests d'ajustement.
Test d'indépendance.
Tests au sujet des paramètres.
Exercices.
Chapitre 7 - Régression linéaire simple
Le modèle.
Tests d'hypothèses.
ntervalles et ellipses de confiance.
Le coefficient de détermination.
L'analyse des résidus.
Régression curviligne.
Corrélation.
Exercices.
Chapitre 8 - Contrôle de la qualité
Carte de contrôle.
Plans d'échantillonage.
Exercices.Côte titre : Fs/9219-9222 Cours et exercices de statistique mathématique appliquée :Incluant les notions de base de probabilités [texte imprimé] / Mario Lefebvre ; LAROUSSINIE, François . - Montréal : PIP, 2004 . - 1 vol. (511 p.) ; 24 cm.
ISBN : 978-2-553-01139-9
Langues : Français (fre)
Catégories : Mathématique Mots-clés : Mathématique appliquée Index. décimale : 510 - Mathématique Résumé :
Ce livre s'adresse principalement aux étudiants en génie et en sciences appliquées. Il présente la théorie
généralement enseignée aux ingénieurs dans un cours sur les probabilités et la statistique. Tout en consacrant plus d'espace à la statistique, il contient tous les sujets essentiels des probabilités, de sorte que les étudiants de n'importe quelle discipline du génie ou des sciences appliquées pourraient l'utiliser comme manuel. L'accent est mis sur les applications des résultats théoriques. Les réponses d'environ la moitié des exercices proposés sont données en appendice.Note de contenu :
Sommaire
Chapitre 1 - Introduction
Les pionniers du calcul des probabilités.
Les pionniers de la statistique.
Exemples d'applications.
Chapitre 2 - Probabilités élémentaires
Expériences aléatoires.
Événements.
Proba-bilité.
Probabilité conditionnelle.
Probabilité totale.
Analyse combinatoire.
Exercices.
Chapitre 3 - Variables aléatoires
Introduction.
Variables aléatoires discrètes importantes. Variables aléatoires continues importantes.
Fonctions de variables aléatoires.
Caractéristiques des variables aléatoires.
Exercices.
Chapitre 4 - Vecteurs aléatoires
Vecteurs aléatoires discrets.
Vecteurs aléatoires continus.
Fonctions de vecteurs aléatoires.
Covariance et coefficient de corrélation.
Théorèmes limites.
Exercices.
Chapitre 5 - Statistique descriptive - Estimation
Statistique descriptive.
Estimation ponctuelle.
Distributions d'échantillonnage.
Estimation par intervalles de confiance.
Exercices.
Chapitre 6 - Tests d'hypothèses
Introduction et terminologie.
Tests d'ajustement.
Test d'indépendance.
Tests au sujet des paramètres.
Exercices.
Chapitre 7 - Régression linéaire simple
Le modèle.
Tests d'hypothèses.
ntervalles et ellipses de confiance.
Le coefficient de détermination.
L'analyse des résidus.
Régression curviligne.
Corrélation.
Exercices.
Chapitre 8 - Contrôle de la qualité
Carte de contrôle.
Plans d'échantillonage.
Exercices.Côte titre : Fs/9219-9222 Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Fs/9219 Fs/9219-9222 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/9220 Fs/9219-9222 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/9221 Fs/9219-9222 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/9222 Fs/9219-9222 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleIntroduction à l'analyse des équations de Navier-Stokes / Pierre Dreyfuss
Titre : Introduction à l'analyse des équations de Navier-Stokes Type de document : texte imprimé Auteurs : Pierre Dreyfuss Editeur : Paris : Ellipses Année de publication : 2012 Collection : Référence sciences/Laboulfe,Paul Importance : 1 vol. (160 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7298-7326-4 Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Mots-clés : Mathématique appliquée Index. décimale : 510 Mathématique Résumé :
Cet ouvrage a pour but d'initier le lecteur à l'analyse des équations de Navier-Stokes. Celles-ci forment un modèle bien accepté qui décrit l'écoulement d'un fluide. Cet ouvrage montre comment ce modèle est obtenu à partir de lois physiques de conservation. La principale méthode générale pour l'étude des problèmes aux EDP (elliptiques, paraboliques, linéaires ou non) est présentée. Si celle-ci per-met d'analyser le problème de Navier-Stokes et d'obtenir des résultats significatifs, elle trouve aussi ses limites ici.
En effet, plusieurs questions mathématiques fondamentales (en liens avec la physique) restent aujourd'hui encore sans réponse satisfaisante. Cela fait des décennies que d'illustres mathématiciens butent à les résoudre, si bien qu'un problème concernant les équations de Navier-Stokes a été inscrit parmi les six autres dits " du millénaire ", chacun étant doté d'un prix d'un million de dollars US. Un des objectifs de l'ouvrage a été de rendre accessibles aussi bien les résultats connus que ces questions ouvertes, accessibles à la compréhension d'un étudiant en master ou en école d'ingénieur.
Sont (ré)expliquées de nombreuses bases en analyse, et en particulier celles concernant l'intégration vectorielle et les distributions vectorielles. Les questions de sens rencontrées (par exemple, dérivation classique p.p, ou au sens des distributions) ont été particulièrement soignées.Note de contenu :
Sommaire
LES EQUATIONS DE NAVIER-STOKES
RAPPELS DE TOPOLOGIE
ANALYSE FONCTIONNELLE DE BASE
INTEGRATION
ELEMENTS SUR LES DISTRIBUTIONS
ESPACES DE SOBOLEV
LES ESPACES POUR LA MECANIQUE DES FLUIDES
LE PROBLEME DE STOKES STATIONNAIRE
LE PROBLEME DE STOKES EVOLUTIF
COMPLEMENTS EN ANALYSE FONCTIONNELLE
PROBLEME DE NAVIER-STOKES STATIONNAIRE
LE PROBLEME DE NAVIER-STOKES
Côte titre : Fs/10775-10778 Introduction à l'analyse des équations de Navier-Stokes [texte imprimé] / Pierre Dreyfuss . - Paris : Ellipses, 2012 . - 1 vol. (160 p.) ; 24 cm. - (Référence sciences/Laboulfe,Paul) .
ISBN : 978-2-7298-7326-4
Langues : Français (fre)
Catégories : Mathématique Mots-clés : Mathématique appliquée Index. décimale : 510 Mathématique Résumé :
Cet ouvrage a pour but d'initier le lecteur à l'analyse des équations de Navier-Stokes. Celles-ci forment un modèle bien accepté qui décrit l'écoulement d'un fluide. Cet ouvrage montre comment ce modèle est obtenu à partir de lois physiques de conservation. La principale méthode générale pour l'étude des problèmes aux EDP (elliptiques, paraboliques, linéaires ou non) est présentée. Si celle-ci per-met d'analyser le problème de Navier-Stokes et d'obtenir des résultats significatifs, elle trouve aussi ses limites ici.
En effet, plusieurs questions mathématiques fondamentales (en liens avec la physique) restent aujourd'hui encore sans réponse satisfaisante. Cela fait des décennies que d'illustres mathématiciens butent à les résoudre, si bien qu'un problème concernant les équations de Navier-Stokes a été inscrit parmi les six autres dits " du millénaire ", chacun étant doté d'un prix d'un million de dollars US. Un des objectifs de l'ouvrage a été de rendre accessibles aussi bien les résultats connus que ces questions ouvertes, accessibles à la compréhension d'un étudiant en master ou en école d'ingénieur.
Sont (ré)expliquées de nombreuses bases en analyse, et en particulier celles concernant l'intégration vectorielle et les distributions vectorielles. Les questions de sens rencontrées (par exemple, dérivation classique p.p, ou au sens des distributions) ont été particulièrement soignées.Note de contenu :
Sommaire
LES EQUATIONS DE NAVIER-STOKES
RAPPELS DE TOPOLOGIE
ANALYSE FONCTIONNELLE DE BASE
INTEGRATION
ELEMENTS SUR LES DISTRIBUTIONS
ESPACES DE SOBOLEV
LES ESPACES POUR LA MECANIQUE DES FLUIDES
LE PROBLEME DE STOKES STATIONNAIRE
LE PROBLEME DE STOKES EVOLUTIF
COMPLEMENTS EN ANALYSE FONCTIONNELLE
PROBLEME DE NAVIER-STOKES STATIONNAIRE
LE PROBLEME DE NAVIER-STOKES
Côte titre : Fs/10775-10778 Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Fs/10775 Fs/10775-10778 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/10776 Fs/10775-10778 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/10777 Fs/10775-10778 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/10778 Fs/10775-10778 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleLes Maths au quotidien / Mattieu Colonval
Titre : Les Maths au quotidien Type de document : texte imprimé Auteurs : Mattieu Colonval ; Abdelatif Roumadni Editeur : Paris : Ellipses Année de publication : 2009 Importance : 1 vol. (319 p.) Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7298-4378-6 Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Mots-clés : Mathématique appliquée Index. décimale : 510 - Mathématique Résumé :
Vous êtes-vous déjà demandé : Pourquoi les alvéoles de nids d'abeilles ont cette forme-là ? Quelle est la probabilité de gain au loto ou à la roulette ? Comment couper une pizza en parts égales ? Comment les Grecs calculèrent le rayon de la Terre ? Comment organiser des tournois de foot ? Comment sont calculés des intérêts bancaires ? Comment placer son miroir à la bonne hauteur dans sa salle de bain ? Que signifie un code-barres ? Quel est le principe de la datation au carbone 14 ? Comment recenser une population donnée ? Comment calculer facilement la hauteur de votre maison ou bien l'aire de votre terrain ? S'il vaut mieux courir ou marcher sous la pluie ? Comment peut-on mesurer les inégalités de richesses dans un pays ? Comment fut construite notre gamme musicale ? S'il vaut mieux bénéficier de 20% de produit en plus ou avoir une réduction de 20% ? Comment sont calculés les impôts ? Comment se repérer sur une carte ou trouver le sud avec une montre ? Comment les peintres utilisent la perspective ? Comment est faite une image de synthèse ? Quels sont les risques d'être touché par une maladie héréditaire ? Quelle est la trajectoire d'une balle de golf ? Comment régler ses feux de voiture ? Comment est né le mètre ? Quelle est la forme prise par un câble électrique ? C'est à toutes ces questions et à bien d'autres encore que les auteurs répondent, avec humour, en utilisant les mathématiques enseignées au collège et au lycée.Note de contenu :
Sommaire
ANIMAUX
ASTRONOMIE
BANQUE
BRICOLAGE
CODAGES
CUISINE
DATES ET HEURES
DYNAMIQUE DE POPULATIONS
INSOLITE
LOISIRS
.....
Côte titre : Fs/6347-6352 Les Maths au quotidien [texte imprimé] / Mattieu Colonval ; Abdelatif Roumadni . - Paris : Ellipses, 2009 . - 1 vol. (319 p.) : ill. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-7298-4378-6
Langues : Français (fre)
Catégories : Mathématique Mots-clés : Mathématique appliquée Index. décimale : 510 - Mathématique Résumé :
Vous êtes-vous déjà demandé : Pourquoi les alvéoles de nids d'abeilles ont cette forme-là ? Quelle est la probabilité de gain au loto ou à la roulette ? Comment couper une pizza en parts égales ? Comment les Grecs calculèrent le rayon de la Terre ? Comment organiser des tournois de foot ? Comment sont calculés des intérêts bancaires ? Comment placer son miroir à la bonne hauteur dans sa salle de bain ? Que signifie un code-barres ? Quel est le principe de la datation au carbone 14 ? Comment recenser une population donnée ? Comment calculer facilement la hauteur de votre maison ou bien l'aire de votre terrain ? S'il vaut mieux courir ou marcher sous la pluie ? Comment peut-on mesurer les inégalités de richesses dans un pays ? Comment fut construite notre gamme musicale ? S'il vaut mieux bénéficier de 20% de produit en plus ou avoir une réduction de 20% ? Comment sont calculés les impôts ? Comment se repérer sur une carte ou trouver le sud avec une montre ? Comment les peintres utilisent la perspective ? Comment est faite une image de synthèse ? Quels sont les risques d'être touché par une maladie héréditaire ? Quelle est la trajectoire d'une balle de golf ? Comment régler ses feux de voiture ? Comment est né le mètre ? Quelle est la forme prise par un câble électrique ? C'est à toutes ces questions et à bien d'autres encore que les auteurs répondent, avec humour, en utilisant les mathématiques enseignées au collège et au lycée.Note de contenu :
Sommaire
ANIMAUX
ASTRONOMIE
BANQUE
BRICOLAGE
CODAGES
CUISINE
DATES ET HEURES
DYNAMIQUE DE POPULATIONS
INSOLITE
LOISIRS
.....
Côte titre : Fs/6347-6352 Exemplaires (6)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Fs/6347 Fs/6347-6352 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/6348 Fs/6347-6352 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/6349 Fs/6347-6352 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/6350 Fs/6347-6352 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/6351 Fs/6347-6352 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/6352 Fs/6347-6352 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleMéthode asymptotique numérique / Bruno Cochelin
Titre : Méthode asymptotique numérique Type de document : texte imprimé Auteurs : Bruno Cochelin ; Claude Zuily ; Michel Potier-Ferry Editeur : Paris : Lavoisier Année de publication : 2007 Collection : Méthode numérique/Breitkopf,Piotr Importance : 1 vol. (297 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7462-1567-2 Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Mots-clés : Mathématique appliquée Index. décimale : 518.25 Analyse des éléments finis (méthode des bandes finies, méthode des volumes finis) Résumé :
Méthode asymptotique numérique présente un outil de calcul très utile pour résoudre numériquement des équations non linéaires. Les approximations tangentes classiques sont remplacées par des séries entières tronquées à un ordre relativement élevé. Le principal avantage des méthodes asymptotiques numériques (MAN) est de permettre un pilotage automatique a posteriori de la longueur de pas de continuation. Ces méthodes génèrent aussi des gains importants en temps de calcul puisqu'une seule inversion permet de décrire un gros morceau de la branche de solutions. La première partie de cet ouvrage s'adresse de manière pédagogique à tous les chercheurs, ingénieurs, enseignants, étudiants intéressés par la résolution d'équations non linéaires (algébriques, différentielles, dérivées partielles) et est illustrée de multiples exemples. La seconde partie concerne plus particulièrement les problèmes issus de la mécanique des milieux continus discrétisés par la méthode des éléments finis. Cet ouvrage est le résultat de quinze années de recherches effectuées sur le mariage des séries asymptotiques et des méthodes numériques.Note de contenu :
Sommaire
Présentation de la méthode asymptotique numérique.
Introduction à la MAN. Perturbation, discrétisation, continuation.
Les approximants de Padé : un moyen simple d'améliorer la MAN.
Algorithmes itératifs d'ordre élevé.
Application de la méthode asymptotique numérique à la mécanique.
Quelques équations de la mécanique des milieux déformables.
La MAN pour les équations de Navier-Stokes stationnaires.
La MAN en élasticité non linéaire géométrique.
La MAN avec des milieux à comportement non linéaire.
La MAN pour le contact unilatéral.
Annexe.
Le modèle de flexion non linéaire d'une poutre.Côte titre : Fs/9867-9870 Méthode asymptotique numérique [texte imprimé] / Bruno Cochelin ; Claude Zuily ; Michel Potier-Ferry . - Paris : Lavoisier, 2007 . - 1 vol. (297 p.) ; 24 cm. - (Méthode numérique/Breitkopf,Piotr) .
ISBN : 978-2-7462-1567-2
Langues : Français (fre)
Catégories : Mathématique Mots-clés : Mathématique appliquée Index. décimale : 518.25 Analyse des éléments finis (méthode des bandes finies, méthode des volumes finis) Résumé :
Méthode asymptotique numérique présente un outil de calcul très utile pour résoudre numériquement des équations non linéaires. Les approximations tangentes classiques sont remplacées par des séries entières tronquées à un ordre relativement élevé. Le principal avantage des méthodes asymptotiques numériques (MAN) est de permettre un pilotage automatique a posteriori de la longueur de pas de continuation. Ces méthodes génèrent aussi des gains importants en temps de calcul puisqu'une seule inversion permet de décrire un gros morceau de la branche de solutions. La première partie de cet ouvrage s'adresse de manière pédagogique à tous les chercheurs, ingénieurs, enseignants, étudiants intéressés par la résolution d'équations non linéaires (algébriques, différentielles, dérivées partielles) et est illustrée de multiples exemples. La seconde partie concerne plus particulièrement les problèmes issus de la mécanique des milieux continus discrétisés par la méthode des éléments finis. Cet ouvrage est le résultat de quinze années de recherches effectuées sur le mariage des séries asymptotiques et des méthodes numériques.Note de contenu :
Sommaire
Présentation de la méthode asymptotique numérique.
Introduction à la MAN. Perturbation, discrétisation, continuation.
Les approximants de Padé : un moyen simple d'améliorer la MAN.
Algorithmes itératifs d'ordre élevé.
Application de la méthode asymptotique numérique à la mécanique.
Quelques équations de la mécanique des milieux déformables.
La MAN pour les équations de Navier-Stokes stationnaires.
La MAN en élasticité non linéaire géométrique.
La MAN avec des milieux à comportement non linéaire.
La MAN pour le contact unilatéral.
Annexe.
Le modèle de flexion non linéaire d'une poutre.Côte titre : Fs/9867-9870 Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Fs/9867 Fs/9867-9870 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/9868 Fs/9867-9870 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/9869 Fs/9867-9870 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/9870 Fs/9867-9870 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleModèles stochastiques / Marius Iosifescu
Titre : Modèles stochastiques Type de document : texte imprimé Auteurs : Marius Iosifescu Editeur : Paris : Lavoisier Année de publication : 2007 Collection : Modèles stochastiques/Limnios,Nikolaos Importance : 1 vol. (332 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7462-1611-2 Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Mots-clés : Mathématique appliquée Index. décimale : 511.8 - Modèles mathématiques Résumé :
Cet ouvrage présente de façon pédagogique les modèles stochastiques, outil de calcul et de prévision devenu indispensable aux sciences et techniques appliquées telles que les sciences physiques, économiques ou sociales, les techniques de l'ingénieur ou encore dans le domaine de la musique.
Modèles stochastiques expose les processus de Markov et semi-Markov, en passant par les processus de Poisson, de renouvellement, de branchement, des modèles d'Ehrenfest, des modèles en génétique, des modèles de stockage, de fiabilité et d'arrêt optimal.
Ce livre s'adresse aux étudiants, aux chercheurs en sciences appliquées et à toutes les personnes intéressées par une introduction aux modèles stochastiques.Note de contenu :
Sommaire
Introduction aux processus stochastiques
Suites de variables aléatoires
La notion de processus stochastique
Martingales
Chaînes de Markov
Classification des états
Processus de Markov à temps continu
Processus semi-markoviens
Modèles stochastiques simples
Modèles d'urnes
Marche aléatoire
Mouvement brownien
Processus de Poisson
Processus de naissance et de mort
Éléments de modélisation markovienne
Modèles markoviens : idées, historique, applications
Le modèle d'Ehrenfest à temps discret
Modèles markoviens en génétique
Modèles markoviens de stockage
Modèles markoviens de fiabilité
Modèles de renouvellement
Concepts fondamentaux et exemples
Temps d'attente
Processus de renouvellement modifiés
Modèles de remplacement
Processus de renouvellement avec récompenses
Le problème du risque d'une société d'assurance
Modèles pour compteurs
Processus de renouvellement alternés
Superposition des processus de renouvellement
Processus de régénératifs
Modèles semi-markoviens
Introduction
Processus de renouvellement markovien
Premier passage et classification des états
Fiabilité
Modèles pour réservoirs
Files d'attente
Canaux de communication numériques
Modèles de branchement
Le modèle Bienaymé-Galton-Watson
Généralisations du modèle B.-G.-W.
Modèles à temps continu
Modèles d'arrêt optimal
Le problème classique d'arrêt optimal
Renouvellement avec décision binaireCôte titre : Fs/9875-9878 Modèles stochastiques [texte imprimé] / Marius Iosifescu . - Paris : Lavoisier, 2007 . - 1 vol. (332 p.) ; 24 cm. - (Modèles stochastiques/Limnios,Nikolaos) .
ISBN : 978-2-7462-1611-2
Langues : Français (fre)
Catégories : Mathématique Mots-clés : Mathématique appliquée Index. décimale : 511.8 - Modèles mathématiques Résumé :
Cet ouvrage présente de façon pédagogique les modèles stochastiques, outil de calcul et de prévision devenu indispensable aux sciences et techniques appliquées telles que les sciences physiques, économiques ou sociales, les techniques de l'ingénieur ou encore dans le domaine de la musique.
Modèles stochastiques expose les processus de Markov et semi-Markov, en passant par les processus de Poisson, de renouvellement, de branchement, des modèles d'Ehrenfest, des modèles en génétique, des modèles de stockage, de fiabilité et d'arrêt optimal.
Ce livre s'adresse aux étudiants, aux chercheurs en sciences appliquées et à toutes les personnes intéressées par une introduction aux modèles stochastiques.Note de contenu :
Sommaire
Introduction aux processus stochastiques
Suites de variables aléatoires
La notion de processus stochastique
Martingales
Chaînes de Markov
Classification des états
Processus de Markov à temps continu
Processus semi-markoviens
Modèles stochastiques simples
Modèles d'urnes
Marche aléatoire
Mouvement brownien
Processus de Poisson
Processus de naissance et de mort
Éléments de modélisation markovienne
Modèles markoviens : idées, historique, applications
Le modèle d'Ehrenfest à temps discret
Modèles markoviens en génétique
Modèles markoviens de stockage
Modèles markoviens de fiabilité
Modèles de renouvellement
Concepts fondamentaux et exemples
Temps d'attente
Processus de renouvellement modifiés
Modèles de remplacement
Processus de renouvellement avec récompenses
Le problème du risque d'une société d'assurance
Modèles pour compteurs
Processus de renouvellement alternés
Superposition des processus de renouvellement
Processus de régénératifs
Modèles semi-markoviens
Introduction
Processus de renouvellement markovien
Premier passage et classification des états
Fiabilité
Modèles pour réservoirs
Files d'attente
Canaux de communication numériques
Modèles de branchement
Le modèle Bienaymé-Galton-Watson
Généralisations du modèle B.-G.-W.
Modèles à temps continu
Modèles d'arrêt optimal
Le problème classique d'arrêt optimal
Renouvellement avec décision binaireCôte titre : Fs/9875-9878 Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Fs/9875 Fs/9875-9878 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/9876 Fs/9875-9878 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/9877 Fs/9875-9878 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/9878 Fs/9875-9878 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleThéorie ergodique et systèmes dynamiques / Yves Coudène
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