Prêtable
| Titre : | Processus stochastiques : Processus de poisson, Chaines de markov et martingales, Cours et exercices corrigés |
| Auteurs : | Dominique Foata ; Aimé Fuchs |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris [France] : Dunod, 2004 |
| Collection : | Sciences Sup |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-048850-6 |
| Format : | XIII-236 p. / ill.; couv. ill. en coul. / 24 cm. |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Français |
| Index. décimale : | 519.23 (Processus aléatoires (processus stochastiques)) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Processus de poisson ; Chaines de markov ; Movement brownien |
| Résumé : |
Ce livre, qui fait suite à l'ouvrage des mêmes auteurs sur le calcul des probabilités, est une introduction aux processus stochastiques (aléatoires). Il s'adresse aux étudiants de Master (mathématiques appliquées, informatique), aux élèves ingénieurs (informatique, recherche opérationnelle) et aux candidats à l'agrégation de mathématiques. Les trois processus stochastiques les plus classiques sont décrits : processus de Poisson, Chaînes de Markov et martingales. Des exercices corrigés complètent chaque chapitre.
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| Note de contenu : |
Sommaire :
Chapitre 1: Notations utilisées et rappels Chapitre 2: Temps d'arrêt Chapitre 3: Processus de Poisson Chapitre 4: Applications des processus de Poisson Chapitre 5: Chaînes de Markov Chapitre 6: Applications des chaînes de Markov Chapitre 7: Martingales Chapitre 8: Théorèmes d'arrêt Chapitre 9: Problèmes de ruine Chapitre 10: Les inégalités maximales Chapitre 11: Théorèmes de convergence des martingales Chapitre 12: Exemples d'applications Chapitre 13: Le mouvement brownien Chapitre 14: Solutions des exercices |
Exemplaires (2)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| F8/2496 | Livre | Bibliothèque de la Faculté de Technologie | Salle des livres | Disponible |
| F8/2497 | Livre | Bibliothèque de la Faculté de Technologie | Salle des livres | Disponible |
