Prêtable
| Titre : | Analyse des séries temporelles |
| Auteurs : | Régis Bourbonnais, Auteur ; Virginie Terraza, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 5e éd. |
| Editeur : | Malakoff [France] : Dunod, 2022 |
| Collection : | Écosup |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-083586-7 |
| Format : | 1 vol. (VIII-357 p.) / ill. / 24 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 348-355. Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 519.5 (Statistique mathématique (analyse statistique, probabilités, statistique mathématique numérique)) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Les séries statistiques ; séries temporelles. |
| Résumé : | Cet ouvrage aborde de manière claire et pédagogique l'ensemble des méthodes ' classiques comme modernes ' d'analyse des séries temporelles, domaine dont les applications économiques sont toujours plus nombreuses : prévision macro-économique, finance, marketing... Les méthodes standard de traitement des séries temporelles (régression, méthodes de désaisonnalisation, lissage exponentiel), puis les techniques modernes (analyse spectrale, étude de stationnarisation, tests de racines unitaires, modèles ARIMA et ARFIMA, modèles ARCH') sont expliquées en détail. Chaque chapitre présente ainsi : les objectifs de connaissance et les concepts à maîtriser ;un cours assorti de nombreux exercices pour mettre rapi©dement en pratique les connaissances théoriques et se pré©parer aux examens ;une rubrique « L'essentiel » pour retenir les points clés.Cette 5e édition s'enrichit de nouveaux exercices et est à jour des développements les plus récents. Elle s'adresse aux étudiants (Sciences économiques, Gestion, écoles de commerce et d'ingénieurs...) et aux professionnels de l'économétrie des séries temporelles (économistes d'entreprise, chercheurs...) qui trouveront ici des réponses pratiques aux différentes questions qu'ils peuvent se poser. |
| Note de contenu : |
Sommaire :
Chapitre 1:Analyse classique des séries chronologiques. Chapitre 2:Prévision d'une série chronologique. Chapitre 3:Traitement des séries temporelles;réalisations de processus aléatoires. Chapitre 4:Processus aléatoires dans le domaine des fréquences. Chapitre 5:Processus aléatoires non stationnaires. Chapitre 6:Identification des processus ARMA Chapitre 7:Estimation;tests de validation et prévision des processus ARMA. Chapitre 8:Processus a mémoires longues et processus non linéaires. |
Exemplaires (2)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| F8/12715 | Livre | Bibliothèque de la Faculté de Technologie | Salle des livres | Disponible |
| F8/12716 | Livre | Bibliothèque de la Faculté de Technologie | Salle des livres | Disponible |
