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Titre :
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Mouvement brownien martingales et calcul stochastique
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Auteurs :
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Jean-François Le Gall
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Type de document :
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texte imprimé
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Editeur :
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Londres : Springer-Verlag, 2013
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Collection :
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Mathématiques et applications, num. 71
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ISBN/ISSN/EAN :
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978-3-642-31897-9
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Format :
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1vol. (VII-176 p.) / 23 cm
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Langues originales:
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Index. décimale :
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515 (Analyse (mathématique))
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Catégories :
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Ouvrages > Sciences naturelles > Mathématiques
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Mots-clés:
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Calcul stochastique
Mouvement brownien martingale
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Résumé :
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Cet Ouvrage propose une approche concise mais complète de la théorie de l'intégrale stochastique dans le cadre général des semi-martingales continues. Après une introduction au mouvement brownien et à ses principales propriétés, les martingales et les semi-martingales continues sont présentées en détail avant la construction de l'intégrale stochastique. Les outils du calcul stochastique, incluant la formule d'Itô, le théorème d'arrêt et de nombreuses applications, sont traités de manière rigoureuse. Le Livre contient aussi un chapitre sur les processus de Markov et un autre sur les équations différentielles stochastiques, avec une preuve détaillée des propriétés markoviennes des solutions. De Nombreux exercices permettent au lecteur de se familiariser avec les techniques du calcul stochastique.
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Côte titre :
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S8/79913-79916
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Exemplaires (4)
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| S8/79913 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S8/79914 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S8/79915 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S8/79916 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
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