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Auteur Adel Ziat |
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La transmission de Volatilité Entre Marchés Boursiers et Marchés Pétroliers Cas Principaux Pays Producteurs de Pétrole Modèle Auto-Régressive / Insaf Smata
Titre : La transmission de Volatilité Entre Marchés Boursiers et Marchés Pétroliers Cas Principaux Pays Producteurs de Pétrole Modèle Auto-Régressive Type de document : texte imprimé Auteurs : Insaf Smata, Auteur ; Adel Ziat, Directeur de thèse Editeur : Setif:UFA Année de publication : 2021 Importance : 1 vol (64 f.) Format : 29 cm Langues : Français (fre) Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Séries Temporelle
AR
MAIndex. décimale : 510 - Mathématique Résumé :
Dans cette thèse, on parle de la modélisation des séries temporelles par les processus
autorégressifs. Regroupant plusieurs modèles : AR, MA, ARMA, ARIMA, SARIMA, ARCH
et GARCH.
Nous proposons de données l'intérêt à des modèles GARCH et leurs applications dans la
transmission de volatilité du cours du pétrole vers les marchés boursiers. Plus précisément,
vers les indices boursiers de Mexique et l'Arabite Saoudite.
L'étude porte la période du Mai 2015 au Juin 2018, soit 746 observations.Côte titre : MAM/0531 En ligne : https://drive.google.com/file/d/12gj_lhpls0PrAZWUvCoW_1rw0mzmJECu/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : La transmission de Volatilité Entre Marchés Boursiers et Marchés Pétroliers Cas Principaux Pays Producteurs de Pétrole Modèle Auto-Régressive [texte imprimé] / Insaf Smata, Auteur ; Adel Ziat, Directeur de thèse . - [S.l.] : Setif:UFA, 2021 . - 1 vol (64 f.) ; 29 cm.
Langues : Français (fre)
Catégories : Thèses & Mémoires:Mathématique Mots-clés : Séries Temporelle
AR
MAIndex. décimale : 510 - Mathématique Résumé :
Dans cette thèse, on parle de la modélisation des séries temporelles par les processus
autorégressifs. Regroupant plusieurs modèles : AR, MA, ARMA, ARIMA, SARIMA, ARCH
et GARCH.
Nous proposons de données l'intérêt à des modèles GARCH et leurs applications dans la
transmission de volatilité du cours du pétrole vers les marchés boursiers. Plus précisément,
vers les indices boursiers de Mexique et l'Arabite Saoudite.
L'étude porte la période du Mai 2015 au Juin 2018, soit 746 observations.Côte titre : MAM/0531 En ligne : https://drive.google.com/file/d/12gj_lhpls0PrAZWUvCoW_1rw0mzmJECu/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire