| Titre : | Calcul stochastique et modèles de diffusions : cours et exercices corrigés |
| Auteurs : | Francis Comets ; Thierry Meyre |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Malakoff : Dunod, 2006 |
| Collection : | Sciences sup. Mathématiques |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-050135-9 |
| Format : | 1 vol. (XI-324 p.) / couv. ill. en coul. / 24 cm |
| Note générale : | Bibliogr. Indedx |
| Langues originales: | |
| Index. décimale : | 519.233 (Processus de Markov (chaînes de Markov)) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Processus de diffusion : Manuels d'enseignement supérieur |
| Résumé : |
Destiné aux étudiants en Masters de mathématiques appliquées ou aux élèves ingénieurs, les ouvrages de la série Mathématiques appliquées pour le Master/SMAI répondent à une double exigence de qualité, scientifique et pédagogique. La SMAI assure la direction éditoriale grâce à un comité renouvelé périodiquement et largement représentatif des différents thèmes des mathématiques appliquées. Ce livre de cours avec exercices corrigés présente les objets et concepts primordiaux en ne développant que les outils strictement nécessaires. Après quelques rappels sur les vecteurs gaussiens, le cours privilégie les arguments et les aspects essentiels que sont le mouvement Brownien, les martingales continues, les équations différentielles stochastiques, les liens avec les équations aux dérivées partielles du second ordre et la simulation des diffusions. L'accent est mis sur les aspects concrets et modernes du sujet. |
| Note de contenu : |
Sommaire Partie 1. Cours Chapitre 1. Introduction : processus aléatoire. Chapitre 2. Mouvement brownien et martingales. Chapitre 3. Intégrale et différentielle stochastique. Chapitre 4. Premiers pas avec le calcul stochastique. Chapitre 5. Eq. différentielles stochastiques et processus de diffusion. Chapitre 6. Diffusions et opérateurs aux dérivées partielles. Chapitre 7. Simulation de diffusions. Partie 2. Exercices et problèmes corrigés Chapitre 8. Exercices d'introduction : vecteurs gaussiens. Chapitre 9. Mouvement brownien et martingales, exercices. Chapitre 10. Intégrale et différentielle stochastique, exercices. Chapitre 11. Premiers pas avec le calcul stochastique, exercices. Chapitre 12. EDS et processus de diffusion, exercices. Chapitre 13. Diffusions et opérateurs aux dérivées partielles, exercices. Chapitre 14. SImulation de diffusions, exercices. Chapitre 15. Problèmes corrigés. |
| Côte titre : |
S8/71452-71454 |
Exemplaires (3)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| S8/71452 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S8/71453 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S8/71454 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
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