| Titre : | Mathématique et assurance : premiers éléments |
| Auteurs : | Daniel Pierre-Loti-Viaud, Auteur ; Patrick Boulongne, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Ellipses, 2014 |
| Collection : | Mathématiques à l'université |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-340-00218-0 |
| Format : | 1 vol. (X-254 p.) / 26 cm |
| Note générale : | Annexe Bibliogr. Glossaire. Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 368.01 (Principes généraux de l'assurance) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Assurance / Mathématiques Risque (assurance) : Modèles mathématiques |
| Résumé : |
Pour l’analyse des risques de sinistre et le calcul des primes, les compagnies d’assurance utilisent des méthodes mathématiques de plus en plus élaborées. Ces méthodes sont, depuis quelques années, enseignées dans plusieurs universités françaises. Elles sont présentées dans cet ouvrage qui a le grand mérite d’envisager explicitement les applications pratiques à des problèmes d’assurance concrets, tout en étant mathématiquement solide et parfaitement rigoureux. Le lecteur y trouvera une définition précise de certains concepts en apparence assez flous tels que ceux de risque assurable ou non assurable, ainsi qu’une présentation détaillée des deux grands modèles de risques, individuel et collectif, employés en assurance. Les auteurs prouvent d’ailleurs dans leur troisième chapitre que le modèle individuel peut être inclus dans le modèle collectif, un résultat souvent méconnu. Cet ouvrage rendra de grands services aux étudiants en mathématiques, chaque année plus nombreux, qui souhaitent s’orienter vers les métiers de l’actuariat, ainsi qu’aux professionnels de l’assurance qui y trouveront une présentation rigoureuse et accessible des outils mathématiques qu’ils emploient. |
| Note de contenu : |
Sommaire: Introduction. Notations usuelles. PREMIÈRE PARTIE Principes de base. I. Introduction aux principes de l’assurance. II. Introduction aux mathématiques de l’assurance. III. Moments et fonction génératrice des moments. DEUXIÈME PARTIE Grandes déviations et assurabilité. IV. Modèle individuel, TLC et grandes déviations I. V. Modèle individuel et grandes déviations II. Annexes. A. Rappels d’analyse. B. Rappels d’intégration. C. Rappels de calcul des probabilités. Bibliographie. Glossaire mathématique. Index. |
| Côte titre : | S4/25410-25414 |
Exemplaires (5)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| S4/25410 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/25411 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/25412 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/25413 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/25414 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
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