| Titre : | Principes de finance moderne |
| Auteurs : | Robert Goffin, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 3e éd |
| Editeur : | Paris : Economica, 2001 |
| Collection : | Gestion. Politique général finance et marketing |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7178-4294-4 |
| Format : | 1 vol. (655 p.) / 24 cm |
| Note générale : | Index |
| Langues originales: | |
| Index. décimale : | 332.6 (Investissement) |
| Catégories : |
Ouvrages > Sciences sociales > Economie - Gestion de l'entreprise - Finance - Commerce |
| Mots-clés: | Marché financier Investissements Options (finances) |
| Résumé : |
Cet Ouvrage présente trois caractéristiques propres. Le domaine couvert appartient à la fois à la finance d'entreprise et à la finance de marché. Les découpages artificiels de certains problèmes sont ainsi évités. Le raisonnement central est privilégié et développé de façon complète et approfondie. En revanche, certaines questions adjacentes ne sont pas traitées. Les dernières avancées de la finance moderne sont incorporées. Une importance particulière est ainsi attribuée aux options financières et aux options réelles. La première partie est consacrée à la théorie moderne de gestion de portefeuille et à son prolongement, le modèle d'équilibre du marché financier (MEDAF). La deuxième partie concerne les décisions financières de l'entreprise choix des investissements et choix des moyens de financement. Son soubassement théorique est constitué par l'équilibre du marché financier, par la théorie du signal et par celle de l'agence. La troisième partie est consacrée aux options financières et utilise à la fois l'analyse en temps continu et l'approche binomiale. La quatrième partie, qui traite des options réelles, analyse le renouvellement conceptuel complet du choix des investissements, à la lumière de la théorie des options. |
| Note de contenu : |
Sommaire THEORIE DU PORTEFEUILLE ET DES MARCHES FINANCIERS La décision financière en situation de risque : théorie de l'utilité La théorie du portefeuille La théorie du marché du capital L'efficience des marchés Mesure de performance des portefeuilles DECISIONS FINANCIERES DES ENTREPRISES : CHOIX DES INVESTISSEMENTS, CHOIX DU FINANCEMENT La décision d'investissement : première approche Décision d'investissement et risque La politique de dividende : premiers aspects La politique de dividende : autres aspects L'endettement sur un marché parfait, l'effet de levier dû à l'endettement Effet fiscal, coût de faillite et taux d'endettement optimal Structure du financement et nouveaux courants de la finance moderne Effets secondaires du financement et décision d'investissement LES OPTIONS Les options : définitions, propriétés de base et principes fondamentaux Processus stochastiques et lemme d'Ito La modélisation du cours des actions Evaluation des options par la méthode de Black et Scholes L'évaluation des options par la méthode binomiale Extensions du modèle de Black et Scholes aux options sur actions avec dividendes, applications aux options sur indices et aux options de change Extensions du modèle binomial Sensibilité des options et couvertures Généralisation de l'évaluation des produits dérivés : support constitué par une variable non financière LES OPTIONS REELLES L'application de la théorie des options au choix des investissements des entreprises : principes et concepts, options réelles de base Flexibilité et options réelles d'exploitation Le modèle de base en temps discret, choix du meilleur moment pour investir, déterminants de la décision d'investissement Le modèle de base en temps continu Extensions du modèle de base. |
| Côte titre : | D8/17125-17126 |
Exemplaires (2)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| D8/17125 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| D8/17126 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
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