Titre : | Gestion des risques et institutions financières |
Auteurs : | John Hull ; Christophe Goldewski ; Maxime Merli |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : P.E.F, 2007 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7440-7218-5 |
Format : | 1 vol. (XII-448 p.) / ill., couv. ill. en coul. / 24 cm |
Note générale : | Glossaire. Index |
Langues originales: | |
Index. décimale : | 658.15 (Gestion financière) |
Catégories : |
Ouvrages > Sciences sociales > Economie - Gestion de l'entreprise - Finance - Commerce |
Mots-clés: | Institutions financières : Gestion Entreprises : Finances : Problèmes et exercices Gestion du risque : Problèmes et exercices |
Résumé : |
Ce Tout nouvel ouvrage de John Hull est dédié à la gestion des risques dans les institutions financières et particulièrement dans les banques. Il offre une vision complète des outils mis en oeuvre dans ces établissements afin de mesurer et de gérer les risques de marché et de crédit ainsi que le risque opérationnel. La réforme de Baie 2, essentielle à la compréhension des enjeux auxquels sont confrontées aujourd'hui les institutions financières, est très largement documentée, tout comme son impact managérial.La Rigueur et la pédagogie de John Hull, auteur du célèbre Options, futures et autres actifs dérivés, ne sont plus à démontrer. Une nouvelle fois, l'articulation entre théorie et pratique est ici omniprésente, opérée de façon compréhensible et didactique en laissant place à de très nombreux exemples, illustrations et cas pratiques. Les points techniques et les démonstrations mathématiques sont volontairement réduits à l'essentiel. Chaque chapitre est conclu par un grand nombre de problèmes et de questions, soit plus de 200 exercices, tous corrigés en fin d'ouvrage.Gestion des risques et institutions financières est destiné aux étudiants des universités et des grandes écoles mais également aux professionnels de la banque souhaitant avoir une vision synthétique et complète de cette thématique fondamentale. |
Note de contenu : |
Sommaire - Introduction - Produits financiers et couverture - Comment les traders gèrent-ils le risque ? - Le risque de taux d'intérêt - La Volatilité - Corrélations et copules - Réglementation bancaire et Bâle II - La Mesure de VaR - Estimation de la VaR de marché par la simulation historique - Estimation de la VaR de marché par l'approche variance-covariance - Risque de crédit : évaluation des probabilités de défaut - Pertes et VaR de crédit - Les Dérivés de crédit - Risque opérationnel - Risques de modèle et de liquidité - Le Capital économique et le RAROC - Dérivés climatiques, d'énergie et d'assurance - Quelles leçons tirer des pertes importantes ? |
Côte titre : |
D8/19908-19909 |
Exemplaires (2)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
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D8/19908 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
D8/19909 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
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