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Statistique et probabilités / Jean-Pierre Lecoutre
Titre : Statistique et probabilités Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Pierre Lecoutre, Auteur Mention d'édition : 5e éd. Editeur : Paris : Dunod Année de publication : 2011 Collection : TD (Paris), ISSN 1959-3104 Importance : 1 vol. (VI-199 p.) Présentation : graph., couv. ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-056693-8 Note générale : Index Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Mots-clés : Statistique mathématique : Problèmes et exercices
Probabilités : Problèmes et exercicesIndex. décimale : 519.2 Probabilités Résumé :
Cette nouvelle édition couvre l'enseignement dispensé de la 1re à la 3e année en sciences économiques, gestion et AES. L'ouvrage aborde la statistique et les probabilités en 9 chapitres qui suivent tous la forme suivante : des rappels de cours, un questionnaire à choix multiples (QCM) ; des questions de réflexion, des exercices avec une analyse de l'énoncé et des conseils méthodologiques. Il offre ainsi 190 questions et exercices corrigés. La dernière partie de l'ouvrage, entièrement mise à jour, est consacrée à des sujets d'annales corrigées des 4 dernières années.Note de contenu :
Notion de probabilité
Variable aléatoire discrète
Variable aléatoire continue
Couple et vecteur aléatoires
Notions de convergence
Estimation ponctuelle
Estimation par intervalle de confiance
Théorie des tests
Annales corrigéesStatistique et probabilités [texte imprimé] / Jean-Pierre Lecoutre, Auteur . - 5e éd. . - Paris : Dunod, 2011 . - 1 vol. (VI-199 p.) : graph., couv. ill. ; 24 cm. - (TD (Paris), ISSN 1959-3104) .
ISBN : 978-2-10-056693-8
Index
Langues : Français (fre)
Catégories : Mathématique Mots-clés : Statistique mathématique : Problèmes et exercices
Probabilités : Problèmes et exercicesIndex. décimale : 519.2 Probabilités Résumé :
Cette nouvelle édition couvre l'enseignement dispensé de la 1re à la 3e année en sciences économiques, gestion et AES. L'ouvrage aborde la statistique et les probabilités en 9 chapitres qui suivent tous la forme suivante : des rappels de cours, un questionnaire à choix multiples (QCM) ; des questions de réflexion, des exercices avec une analyse de l'énoncé et des conseils méthodologiques. Il offre ainsi 190 questions et exercices corrigés. La dernière partie de l'ouvrage, entièrement mise à jour, est consacrée à des sujets d'annales corrigées des 4 dernières années.Note de contenu :
Notion de probabilité
Variable aléatoire discrète
Variable aléatoire continue
Couple et vecteur aléatoires
Notions de convergence
Estimation ponctuelle
Estimation par intervalle de confiance
Théorie des tests
Annales corrigéesExemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Fs/13095 Fs/13095 Livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleStatistique et probabilités / Jean-Pierre Lecoutre
Titre : Statistique et probabilités Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Pierre Lecoutre, Auteur Mention d'édition : 7e éd. Année de publication : 2023 Importance : 1 vol. (293 p.) Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-084802-7 Note générale : Index Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Mots-clés : Mathématique Index. décimale : 519.2 Probabilités Résumé :
Cet ouvrage présente de façon claire et pédagogique les principaux outils de la statistique et des probabilités. Chaque chapitre s'organise en quatre temps forts :une introduction présentant la problématique abordée, assortie d'objectifs de connaissances et des notions à maîtriser ;un cours proposant de nombreux théorèmes, applications et définitions ;une page "L'essentiel", mentionnant les points clés à retenir dans chaque chapitre ;des exercices de difficulté progressive et leurs corrigés détaillés.Avec, en fin d'ouvrage, les principales tables statistiques et un index des notions clés.Côte titre : Fs/25077 Statistique et probabilités [texte imprimé] / Jean-Pierre Lecoutre, Auteur . - 7e éd. . - 2023 . - 1 vol. (293 p.) : ill. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-10-084802-7
Index
Langues : Français (fre)
Catégories : Mathématique Mots-clés : Mathématique Index. décimale : 519.2 Probabilités Résumé :
Cet ouvrage présente de façon claire et pédagogique les principaux outils de la statistique et des probabilités. Chaque chapitre s'organise en quatre temps forts :une introduction présentant la problématique abordée, assortie d'objectifs de connaissances et des notions à maîtriser ;un cours proposant de nombreux théorèmes, applications et définitions ;une page "L'essentiel", mentionnant les points clés à retenir dans chaque chapitre ;des exercices de difficulté progressive et leurs corrigés détaillés.Avec, en fin d'ouvrage, les principales tables statistiques et un index des notions clés.Côte titre : Fs/25077 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Fs/25077 Fs/25077 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleStatistique et probabilités / Jean-Pierre Lecoutre
Titre : Statistique et probabilités : cours et exercices corrigés Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Pierre Lecoutre, Auteur Mention d'édition : 6e éd. Editeur : Dunod Année de publication : 2016 Collection : Éco sup. Manuel et exercices corrigés Sous-collection : Cours et exercices corrigés Importance : 1 vol. (303 p.) Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-074540-1 Note générale : Index Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Mots-clés : Statistiques : Problèmes et exercices
Statistique mathématique : Problèmes et exercices
Probabilités : Problèmes et exercicesIndex. décimale : 519.2 Probabilités Résumé :
Enrichie de nouveaux exercices, cette 6e édition présente, de façon claire et pédagogique, les principaux outils de la statistique et des probabilités. On y trouve :
une introduction aux notions clés probabilistes ;
les variables, couples et vecteurs aléatoires ;
les principales lois de probabilités discrètes et continues ;
la loi empirique et le comportement asymptotique d'une suite de variables aléatoires ;
la théorie de l'estimation ;
la théorie des tests.
L'alternance de cours, d'exemples et d'exercices corrigés permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques. Chaque notion nouvelle ou propriété importante est illustrée par un exemple. Les nombreux exercices mis à jour permettent de valider les acquis.
S'appuyant sur de nombreuses années d'expérience de l'enseignement de la statistique dans les cursus d'économie et de gestion, l'auteur a choisi une présentation qui privilégie la compréhension des étudiants.
Public
Étudiants en Licence économie-gestion
Étudiants en MIASHS et MIAGE
Étudiants des écoles de management et d'ingénieursNote de contenu :
Sommaire
1. Notion de probabilité
2. Variable aléatoire
3. Lois usuelles
4. Couple et vecteur aléatoires
5. Loi empirique
6. Comportement asymptotique
7. Estimation
8. Tests d'hypothèsesCôte titre : Fs/19584,Fs/23026-23027 Statistique et probabilités : cours et exercices corrigés [texte imprimé] / Jean-Pierre Lecoutre, Auteur . - 6e éd. . - [S.l.] : Dunod, 2016 . - 1 vol. (303 p.) : ill. ; 24 cm. - (Éco sup. Manuel et exercices corrigés. Cours et exercices corrigés) .
ISBN : 978-2-10-074540-1
Index
Langues : Français (fre)
Catégories : Mathématique Mots-clés : Statistiques : Problèmes et exercices
Statistique mathématique : Problèmes et exercices
Probabilités : Problèmes et exercicesIndex. décimale : 519.2 Probabilités Résumé :
Enrichie de nouveaux exercices, cette 6e édition présente, de façon claire et pédagogique, les principaux outils de la statistique et des probabilités. On y trouve :
une introduction aux notions clés probabilistes ;
les variables, couples et vecteurs aléatoires ;
les principales lois de probabilités discrètes et continues ;
la loi empirique et le comportement asymptotique d'une suite de variables aléatoires ;
la théorie de l'estimation ;
la théorie des tests.
L'alternance de cours, d'exemples et d'exercices corrigés permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques. Chaque notion nouvelle ou propriété importante est illustrée par un exemple. Les nombreux exercices mis à jour permettent de valider les acquis.
S'appuyant sur de nombreuses années d'expérience de l'enseignement de la statistique dans les cursus d'économie et de gestion, l'auteur a choisi une présentation qui privilégie la compréhension des étudiants.
Public
Étudiants en Licence économie-gestion
Étudiants en MIASHS et MIAGE
Étudiants des écoles de management et d'ingénieursNote de contenu :
Sommaire
1. Notion de probabilité
2. Variable aléatoire
3. Lois usuelles
4. Couple et vecteur aléatoires
5. Loi empirique
6. Comportement asymptotique
7. Estimation
8. Tests d'hypothèsesCôte titre : Fs/19584,Fs/23026-23027 Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Fs/19584 Fs/19584 Livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/23026 Fs/23026-23027 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/23027 Fs/23026-23027 livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleStochastic analysis / Paul Malliavin
Titre : Stochastic analysis Type de document : texte imprimé Auteurs : Paul Malliavin Editeur : Berlin : Springer Année de publication : 1997 Importance : 1 vol (342 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-57024-0 Catégories : Mathématique Mots-clés : Analyse stochastique Index. décimale : 519.2 Probabilités Résumé :
Dans 5 sections indépendantes, ce livre rend compte des principaux développements récents de l'analyse stochastique: l'espace de Sobolev de Gross-Stroock sur un espace de probabilité gaussien; analyse quasi-sûre; anticiper les intégrales stochastiques en tant qu'opérateurs de divergence; principe de transfert des équations différentielles ordinaires aux équations différentielles stochastiques; Calcul de Malliavin et estimations elliptiques; Analyse stochastique en dimension infinie.Note de contenu :
Sommaire
Part I. Differential Calculus on Gaussian Probability Spaces.
- Ch. 1 Gaussian probability spaces.
- Ch. 2 Gross-Stroock Sobolev Spaces over a Gaussian Probability Space.
- Ch. 3 Smoothness of Laws.
Part II. Quasi-Sure Analysis.
- Ch. 4 Foundations of Quasi-Sure Analysis: Hierarchy of Capacities and Precise Gaussian Probability Space.
- Ch. 5 Differential Geometry on a Precise Gaussian Probability Space.
Part III. Stochastic Integrals.
- Ch. 6 White Noise Stochastic Integrals as Divergence.
- Ch. 7 Ito's Theory of Stochastic Integration.
Part IV. Stochastic Differential Equations.
- Ch. 8 From Ordinary Differential Equations to Stochastic Flow: The Transfer Principle.
- Ch. 9 Elliptic Estimates through Stochastic Analysis.
Part V Stochastic Analysis in Infinite Dimensions.
- Ch. 10 Stochastic Analysis on Wiener Spaces.
- Ch. 11 Path Spaces and their Tangent Spaces.
- Index.
- Bibliography.Côte titre : Fs/0282 Stochastic analysis [texte imprimé] / Paul Malliavin . - Berlin : Springer, 1997 . - 1 vol (342 p.) ; 24 cm.
ISBN : 978-3-540-57024-0
Catégories : Mathématique Mots-clés : Analyse stochastique Index. décimale : 519.2 Probabilités Résumé :
Dans 5 sections indépendantes, ce livre rend compte des principaux développements récents de l'analyse stochastique: l'espace de Sobolev de Gross-Stroock sur un espace de probabilité gaussien; analyse quasi-sûre; anticiper les intégrales stochastiques en tant qu'opérateurs de divergence; principe de transfert des équations différentielles ordinaires aux équations différentielles stochastiques; Calcul de Malliavin et estimations elliptiques; Analyse stochastique en dimension infinie.Note de contenu :
Sommaire
Part I. Differential Calculus on Gaussian Probability Spaces.
- Ch. 1 Gaussian probability spaces.
- Ch. 2 Gross-Stroock Sobolev Spaces over a Gaussian Probability Space.
- Ch. 3 Smoothness of Laws.
Part II. Quasi-Sure Analysis.
- Ch. 4 Foundations of Quasi-Sure Analysis: Hierarchy of Capacities and Precise Gaussian Probability Space.
- Ch. 5 Differential Geometry on a Precise Gaussian Probability Space.
Part III. Stochastic Integrals.
- Ch. 6 White Noise Stochastic Integrals as Divergence.
- Ch. 7 Ito's Theory of Stochastic Integration.
Part IV. Stochastic Differential Equations.
- Ch. 8 From Ordinary Differential Equations to Stochastic Flow: The Transfer Principle.
- Ch. 9 Elliptic Estimates through Stochastic Analysis.
Part V Stochastic Analysis in Infinite Dimensions.
- Ch. 10 Stochastic Analysis on Wiener Spaces.
- Ch. 11 Path Spaces and their Tangent Spaces.
- Index.
- Bibliography.Côte titre : Fs/0282 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Fs/0282 Fs/0282 Livre Bibliothéque des sciences Anglais Disponible
DisponibleStochastic processes / Kiyosi Itō
Titre : Stochastic processes : Lectures given at Aarhus University Type de document : texte imprimé Auteurs : Kiyosi Itō ; O. E. Barndorff-Nielsen ; Ken-iti Sato Editeur : Berlin : Springer Année de publication : 2004 Importance : 1 vol (234p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-20482-4 Note générale : Originally published: Stochastic processes, 1968/69. Aarhus : Aarhus Universitet, Matematisk Institut, 1969, in series: Lecture notes series ; no. 16. With new pref. Catégories : Mathématique Mots-clés : Processus stochastiques Index. décimale : 519.2 Probabilités Résumé : Le volume Stochastic Processes de K. Itö a été publié en août 1969 sous le numéro 16 de la série Notes de cours de l'Institut de mathématiques de l'Université d'Aarhus. Elle est basée sur des conférences données à cet institut au cours de l'année académique 1968-1969. cm., reproduit à partir d’un manuscrit dactylographié et épuisé depuis de nombreuses années. Depuis sa parution, il a servi, pour ceux-ci, à obtenir l’un des relativement rares exemplaires disponibles, en tant qu’introduction très lisible des éléments de base des théories des processus additifs (processus à incréments indépendants) et des processus de Markov. Il contient notamment un exposé clair et détaillé de la décomposition de Lévy-It ö des processus additifs. Encouragé par le professeur It - nous avons édité le volume sous la forme du présent livre, en modifiant le texte à plusieurs endroits et en joignant de nombreuses notes de bas de page. Nous avons également préparé un index. Le chapitre 0 est pour les préliminaires. Ici, les sommes centralisées de variables indépendantes indépendantes sont traitées en utilisant la dispersion comme élément principal. On donne la forme de Lévy de fonctions caractéristiques de distributions infiniment divisibles et de liens propres aux martingales. Le chapitre 1 est une analyse des processus additifs. Structure fondamentale, l'orem décrit la décomposition d'échantillons de fonctions de processus additifs, connue aujourd'hui sous le nom de décomposition de Lévy-Itó. Ceci est traité minutieusement, comme ne représentant aucune propriété de continuité dans le temps, sous une forme proche du papier original de Ito de 1942, qui donnait une expression rigoureuse à la compréhension intuitive de Lévy du comportement de chemin. Note de contenu : Sommaire
Preliminaries1
02 Central Values and Dispersions5
03 Centralized Sum of Independent Random Variables12
04 Infinitely Divisible Distributions18
05 Continuity and Discontinuity of Infinitely Divisible Distributions25
06 Conditional Probability and Expectation27
07 Martingales32
Additive Processes39
12 Decomposition of Additive Processes 41
13 The Lévy Modification of Additive Processes Continuous in Probability 45
14 Elementary Lévy Processes 50
15 Fundamental Lemma 58
16 Structure of Sample Functions of Lévy Processes a61
17 Structure of Sample Functions of Lévy Processes b68
18 Three Components of Lévy Processes 74
19 Random Point Measures 77
110 Homogeneous Additive Processes and Homogeneous Lévy Processes 83
111 Lévy Processes with Increasing Paths85
112 Stable Processes 88
Markov Processes 93
22 Summary of the HilleYosida Theory of SemiGroups 95
23 Transition SemiGroup 101
24 Probability Law of the Path 103
25 Markov Property 110
26 TheCôte titre : Fs/2714-2715 Stochastic processes : Lectures given at Aarhus University [texte imprimé] / Kiyosi Itō ; O. E. Barndorff-Nielsen ; Ken-iti Sato . - Berlin : Springer, 2004 . - 1 vol (234p.) ; 24 cm.
ISBN : 978-3-540-20482-4
Originally published: Stochastic processes, 1968/69. Aarhus : Aarhus Universitet, Matematisk Institut, 1969, in series: Lecture notes series ; no. 16. With new pref.
Catégories : Mathématique Mots-clés : Processus stochastiques Index. décimale : 519.2 Probabilités Résumé : Le volume Stochastic Processes de K. Itö a été publié en août 1969 sous le numéro 16 de la série Notes de cours de l'Institut de mathématiques de l'Université d'Aarhus. Elle est basée sur des conférences données à cet institut au cours de l'année académique 1968-1969. cm., reproduit à partir d’un manuscrit dactylographié et épuisé depuis de nombreuses années. Depuis sa parution, il a servi, pour ceux-ci, à obtenir l’un des relativement rares exemplaires disponibles, en tant qu’introduction très lisible des éléments de base des théories des processus additifs (processus à incréments indépendants) et des processus de Markov. Il contient notamment un exposé clair et détaillé de la décomposition de Lévy-It ö des processus additifs. Encouragé par le professeur It - nous avons édité le volume sous la forme du présent livre, en modifiant le texte à plusieurs endroits et en joignant de nombreuses notes de bas de page. Nous avons également préparé un index. Le chapitre 0 est pour les préliminaires. Ici, les sommes centralisées de variables indépendantes indépendantes sont traitées en utilisant la dispersion comme élément principal. On donne la forme de Lévy de fonctions caractéristiques de distributions infiniment divisibles et de liens propres aux martingales. Le chapitre 1 est une analyse des processus additifs. Structure fondamentale, l'orem décrit la décomposition d'échantillons de fonctions de processus additifs, connue aujourd'hui sous le nom de décomposition de Lévy-Itó. Ceci est traité minutieusement, comme ne représentant aucune propriété de continuité dans le temps, sous une forme proche du papier original de Ito de 1942, qui donnait une expression rigoureuse à la compréhension intuitive de Lévy du comportement de chemin. Note de contenu : Sommaire
Preliminaries1
02 Central Values and Dispersions5
03 Centralized Sum of Independent Random Variables12
04 Infinitely Divisible Distributions18
05 Continuity and Discontinuity of Infinitely Divisible Distributions25
06 Conditional Probability and Expectation27
07 Martingales32
Additive Processes39
12 Decomposition of Additive Processes 41
13 The Lévy Modification of Additive Processes Continuous in Probability 45
14 Elementary Lévy Processes 50
15 Fundamental Lemma 58
16 Structure of Sample Functions of Lévy Processes a61
17 Structure of Sample Functions of Lévy Processes b68
18 Three Components of Lévy Processes 74
19 Random Point Measures 77
110 Homogeneous Additive Processes and Homogeneous Lévy Processes 83
111 Lévy Processes with Increasing Paths85
112 Stable Processes 88
Markov Processes 93
22 Summary of the HilleYosida Theory of SemiGroups 95
23 Transition SemiGroup 101
24 Probability Law of the Path 103
25 Markov Property 110
26 TheCôte titre : Fs/2714-2715 Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Fs/2715 Fs/2714-2715 Livre Bibliothéque des sciences Anglais Disponible
DisponibleFs/2714 Fs/2714-2715 Livre Bibliothéque des sciences Anglais Disponible
DisponibleThe art of probability for scientists and engineers / Richard Wesley Hamming
PermalinkThéorie des probabilités / Olivier Rioul
PermalinkTheorie des probabilités / Mandebaye Djimrabaye
PermalinkThéorie des probabilités / Pfister, Charles-Édouard
PermalinkVolume 2. Probabilités Volume 2, Master, agrégation / Ouvrard, Jean-Yves
Permalinkنظرية الاحتمالات / نور الدين عرفاوي
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