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Stochastic analysis / Paul Malliavin
Titre : Stochastic analysis Type de document : texte imprimé Auteurs : Paul Malliavin Editeur : Berlin : Springer Année de publication : 1997 Importance : 1 vol (342 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-57024-0 Catégories : Mathématique Mots-clés : Analyse stochastique Index. décimale : 519.2 Probabilités Résumé :
Dans 5 sections indépendantes, ce livre rend compte des principaux développements récents de l'analyse stochastique: l'espace de Sobolev de Gross-Stroock sur un espace de probabilité gaussien; analyse quasi-sûre; anticiper les intégrales stochastiques en tant qu'opérateurs de divergence; principe de transfert des équations différentielles ordinaires aux équations différentielles stochastiques; Calcul de Malliavin et estimations elliptiques; Analyse stochastique en dimension infinie.Note de contenu :
Sommaire
Part I. Differential Calculus on Gaussian Probability Spaces.
- Ch. 1 Gaussian probability spaces.
- Ch. 2 Gross-Stroock Sobolev Spaces over a Gaussian Probability Space.
- Ch. 3 Smoothness of Laws.
Part II. Quasi-Sure Analysis.
- Ch. 4 Foundations of Quasi-Sure Analysis: Hierarchy of Capacities and Precise Gaussian Probability Space.
- Ch. 5 Differential Geometry on a Precise Gaussian Probability Space.
Part III. Stochastic Integrals.
- Ch. 6 White Noise Stochastic Integrals as Divergence.
- Ch. 7 Ito's Theory of Stochastic Integration.
Part IV. Stochastic Differential Equations.
- Ch. 8 From Ordinary Differential Equations to Stochastic Flow: The Transfer Principle.
- Ch. 9 Elliptic Estimates through Stochastic Analysis.
Part V Stochastic Analysis in Infinite Dimensions.
- Ch. 10 Stochastic Analysis on Wiener Spaces.
- Ch. 11 Path Spaces and their Tangent Spaces.
- Index.
- Bibliography.Côte titre : Fs/0282 Stochastic analysis [texte imprimé] / Paul Malliavin . - Berlin : Springer, 1997 . - 1 vol (342 p.) ; 24 cm.
ISBN : 978-3-540-57024-0
Catégories : Mathématique Mots-clés : Analyse stochastique Index. décimale : 519.2 Probabilités Résumé :
Dans 5 sections indépendantes, ce livre rend compte des principaux développements récents de l'analyse stochastique: l'espace de Sobolev de Gross-Stroock sur un espace de probabilité gaussien; analyse quasi-sûre; anticiper les intégrales stochastiques en tant qu'opérateurs de divergence; principe de transfert des équations différentielles ordinaires aux équations différentielles stochastiques; Calcul de Malliavin et estimations elliptiques; Analyse stochastique en dimension infinie.Note de contenu :
Sommaire
Part I. Differential Calculus on Gaussian Probability Spaces.
- Ch. 1 Gaussian probability spaces.
- Ch. 2 Gross-Stroock Sobolev Spaces over a Gaussian Probability Space.
- Ch. 3 Smoothness of Laws.
Part II. Quasi-Sure Analysis.
- Ch. 4 Foundations of Quasi-Sure Analysis: Hierarchy of Capacities and Precise Gaussian Probability Space.
- Ch. 5 Differential Geometry on a Precise Gaussian Probability Space.
Part III. Stochastic Integrals.
- Ch. 6 White Noise Stochastic Integrals as Divergence.
- Ch. 7 Ito's Theory of Stochastic Integration.
Part IV. Stochastic Differential Equations.
- Ch. 8 From Ordinary Differential Equations to Stochastic Flow: The Transfer Principle.
- Ch. 9 Elliptic Estimates through Stochastic Analysis.
Part V Stochastic Analysis in Infinite Dimensions.
- Ch. 10 Stochastic Analysis on Wiener Spaces.
- Ch. 11 Path Spaces and their Tangent Spaces.
- Index.
- Bibliography.Côte titre : Fs/0282 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Fs/0282 Fs/0282 Livre Bibliothéque des sciences Anglais Disponible
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